20240301-开源证券-金融工程定期_港股通量化30组合月报_港股市场迎来反弹_2月组合收益9.0__9页_1mb

港股市场2月表现总结

• 市场概况：2024年2月，港股市场迎来反弹，恒生指数收益率达66%，恒生科技指数涨幅高达142%，创下近半年最大单月涨幅。但交易活跃度下降，港股通日均成交额较1月下降51%，港股日均成交额下降56%。

• 资金流动：南下资金2月净流入2453亿港元，累计净流入达2937亿港元。资金流入集中在环保、钢铁、建筑材料等行业，流出较多于商贸零售和电子等行业。银行系和券商系经纪商净流入占比居前的个股平均收益率较高。

• 量化组合表现：港股通量化30组合在2月收益率为90%，跑赢恒生指数（66%）但低于恒生科技指数。历史全区间（自2015年起）年化收益率为64%，显著优于基准，波动风险较低。

• 持仓情况：3月持仓整体较为均衡，继续跟踪分组表现优异的个股。

• 风险提示：模型测试基于历史数据，市场未来可能不确定，投资者应注意风险。请务必参阅正文后的信息披露和法律声明。