20221012-广州期货-盘后日评_股指_市场抛压衰竭_场外资金抄底迹象明显_6页_693kb

研究报告总结

核心内容概述

本报告分析了2022年10月11日沪深股市及股指期货市场的表现，指出市场抛压衰竭，场外资金开始抄底，市场情绪由弱转强，短期内有反弹迹象。同时，报告提供了金融数据、资金流动情况、操作建议及市场估值信息，帮助投资者理解市场动态和未来趋势。

主要观点

1. 市场走势

• 沪深两市早盘下挫，午后出现“深V”反转。
• 上证指数上涨1.53%，深证成指上涨2.46%，创业板指大涨3.6%。
• 超4500家个股上涨，仅消费者服务、食品饮料板块下跌。
• 股指期货IF、IH、IC、IM主力合约均上涨，涨幅分别为1.45%、0.54%、2.20%、2.88%。

2. 资金面分析

• 两市全天成交额达7110亿元，环比放量超1500亿元，主要集中在午后反弹时段。
• 沪深300、上证50、中证500、中证1000净主动买入额分别为35.53亿元、9.32亿元、42.01亿元、1.76亿元。
• 北向资金净卖出58.76亿元，其中沪股通净卖出54.85亿元，深股通净卖出3.9亿元。

3. 操作建议

• 市场情绪由弱转强，短线量能得到有效释放。
• 大盘有望延续反弹，后续成交量是否有效释放是关键。
• 前期低位IF多单可继续持有。

4. 股指期货合约表现

• 各主力合约成交量和持仓量均出现放量，显示市场活跃度提升。
• IF、IH、IC、IM前二十席位净持仓分别变动1037手、979手、-1126手、-143手。

5. 基差与估值数据

• 各股指期货合约的基差数据有所变化，其中IF2303合约最新基差为-5点。
• 沪深300市盈率11.16，处于近五年8.70%的百分位数；市净率1.33，处于近五年7.00%的百分位数。
• 上证50市盈率9.23，处于近五年7.90%的百分位数；市净率1.21，处于近五年28.80%的百分位数。
• 中证500市盈率20.79，处于近五年27.00%的百分位数；市净率1.61，处于近五年6.50%的百分位数。
• 中证1000市盈率27.53，处于近五年14.60%的百分位数；市净率2.28，处于近五年30.70%的百分位数。

关键信息

1. 金融数据

• 2022年9月社融增量3.53万亿元，同比多增6274亿元。
• 社融存量同比增长10.6%，M2增长12.1%，M1增长6.4%。

2. 行业表现

• 计算机、机械、电子等行业领涨。
• 消费者服务、食品饮料板块下跌。

3. 市场情绪

• 市场抛压衰竭，场外资金流入迹象明显。
• 投资者情绪由弱转强，市场有望继续反弹。

4. 风险提示

• 投资者需注意市场不确定性，成交量是否有效释放将影响后续走势。
• 市场有较大波动性，建议投资者谨慎操作。

研究中心简介

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• 报告内容仅供参考，不构成操作依据，投资者据此操作风险自担。
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结论

整体来看，市场情绪有所改善，场外资金开始流入，股指期货市场活跃度上升。投资者应关注成交量是否持续释放，以及后续市场走势。建议投资者保持谨慎，合理配置仓位，把握市场机会。