20221029-华泰期货-外汇数据周报_13页_1mb

华泰期货研究院FICC组总结

核心内容概览

本报告由华泰期货研究院FICC组发布，主要聚焦于外汇市场和人民币汇率的变动情况，涵盖外汇期货合约、美元指数、人民币中间价、远期与掉期汇率、价差分析以及数字货币价格等多方面的数据和图表。报告旨在为投资者提供市场动态和分析参考，但明确声明内容仅供参考，不构成投资建议。

研究员信息

外汇期货合约周度变动

表1展示了部分重要外汇期货合约的周度变动情况，具体数据如下：

• CME 欧元兑美元：2022-10-28为1.0003，2022-10-21为0.9899，周变动为1.05%。
• HKEX 美元兑人民币期货：2022-10-28为7.2594，2022-10-21为7.2527，周变动为0.09%。
• CME 墨西哥比索兑美元：2022-10-28为0.0501，2022-10-21为0.0496，周变动为1.01%。
• CME 澳元兑美元：2022-10-28为0.6423，2022-10-21为0.6391，周变动为0.50%。
• CME 加元兑美元：2022-10-28为0.7351，2022-10-21为0.733，周变动为0.29%。
• CME 英镑兑美元：2022-10-28为1.1631，2022-10-21为1.131，周变动为2.84%。
• CME 巴西雷亚尔兑美元：2022-10-28为0.1889，2022-10-21为0.1934，周变动为-2.33%。
• CME 新西兰元兑美元：2022-10-28为0.5813，2022-10-21为0.5763，周变动为0.87%。

美元周度变动

表2列出了美元汇率的周度变动情况，包括美元指数和主要货币对：

• 美元指数：2022-10-28为110.6763，2022-10-21为111.8505，周变动为-1.05%。
• 欧元兑美元：2022-10-28为0.9965，2022-10-21为0.9863，周变动为1.03%。
• 美元兑日元：2022-10-28为147.4855，2022-10-21为147.57，周变动为-0.06%。
• 英镑兑美元：2022-10-28为1.1615，2022-10-21为1.1301，周变动为2.78%。
• 美元兑加元：2022-10-28为1.3605，2022-10-21为1.3643，周变动为-0.28%。
• 澳元兑美元：2022-10-28为0.6411，2022-10-21为0.6384，周变动为0.42%。
• 新西兰元兑美元：2022-10-28为0.5801，2022-10-21为0.574，周变动为1.06%。
• 美元兑瑞郎：2022-10-28为0.996，2022-10-21为0.9982，周变动为-0.22%。
• 美元兑港币：2022-10-28为7.8494，2022-10-21为7.8498，周变动为-0.01%。
• 美元兑新台币：2022-10-28为32.114，2022-10-21为32.124，周变动为-0.03%。

图表分析要点

• 图1、图2：展示银行结售汇情况，单位分别为亿美元和亿人民币。
• 图3-10：涉及外汇期货活跃合约，包括美元兑人民币、欧元兑人民币、英镑兑美元、加元兑美元、澳元兑美元、新西兰元兑美元、美元指数期货、瑞郎兑美元、巴西雷亚尔兑美元、卢布兑美元等。
• 图11-14：显示外汇现货价格，涵盖美元指数、欧元兑美元、美元兑日元、英镑兑美元等。
• 图17-18：美元指数期货CFTC持仓情况，包括总持仓和投机多头情况。
• 图19-22：人民币中间价，涵盖美元、欧元、日元和英镑。
• 图23-28：人民币远期汇率，包括欧元兑人民币、美元兑人民币、日元兑人民币等。
• 图29-34：人民币掉期汇率，涉及美元兑人民币、欧元兑人民币、日元兑人民币等。
• 图35-37：外汇价差分析，包括美元兑人民币远期与离岸远期价差、人民币无本金交割远期与美元兑人民币远期价差、人民币无本金交割远期与离岸远期价差。
• 图38：外汇指数，反映整体外汇市场波动情况。
• 图39：比特币连续合约价格，单位为美元/枚。

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