20230211-华泰期货-外汇数据周报_13页_1mb

研究院FICC组总结

核心内容

本报告由华泰期货研究院FICC组发布，主要分析了2023年2月外汇市场的主要走势、汇率变动、期货合约活跃度、人民币中间价、远期与掉期价格以及外汇价差等关键信息。报告还包含多个图表，用于展示相关数据和趋势。

研究员信息

外汇期货合约周度变动

表1展示了重要外汇期货合约的周度变动情况，具体如下：

• CME 欧元兑美元：从1.0819跌至1.0696，周变动为-1.14%
• HKEX 美元兑人民币期货：从6.7345升至6.7956，周变动为0.91%
• CME 墨西哥比索兑美元：从0.0524升至0.0533，周变动为1.72%
• CME 澳元兑美元：从0.6931跌至0.6926，周变动为-0.07%
• CME 加元兑美元：从0.7465升至0.7498，周变动为0.44%
• CME 英镑兑美元：从1.2062升至1.2066，周变动为0.03%
• CME 巴西雷亚尔兑美元：从0.194跌至0.1913，周变动为-1.39%
• CME 新西兰元兑美元：从0.6325跌至0.631，周变动为-0.24%

美元周度变动

表2列出了美元汇率的周度变动情况，具体如下：

• 美元指数：从102.9959升至103.5757，周变动为0.56%
• 欧元兑美元：从1.0795跌至1.0677，周变动为-1.09%
• 美元兑日元：从131.1805升至131.3995，周变动为0.17%
• 英镑兑美元：从1.205升至1.206，周变动为0.08%
• 美元兑加元：从1.3402跌至1.3338，周变动为-0.48%
• 澳元兑美元：从0.6922跌至0.6913，周变动为-0.13%
• 新西兰元兑美元：从0.6347跌至0.6303，周变动为-0.69%
• 美元兑瑞郎：从0.9262跌至0.9238，周变动为-0.26%
• 美元兑港币：从7.8464升至7.8487，周变动为0.03%
• 美元兑新台币：从29.985升至30.127，周变动为0.47%

图表内容概览

• 图1与图2：展示了银行结售汇情况，单位分别为亿美元和亿人民币。
• 图3至图10：分析了不同外汇期货合约的活跃度，包括美元兑人民币、欧元兑美元、加元兑美元、英镑兑美元、澳元兑美元、新西兰元兑美元等。
• 图11至图22：呈现了美元指数、欧元、英镑、日元等主要货币的现货价格及中间价。
• 图23至图28：展示了欧元兑人民币、美元兑人民币、日元兑人民币的远期价格及一月远期价格。
• 图29至图34：分析了欧元兑人民币、美元兑人民币、日元兑人民币的掉期价格及一月掉期价格。
• 图35至图37：比较了人民币无本金交割远期与美元兑人民币远期、美元兑离岸人民币远期之间的价差。
• 图38：展示了外汇指数。
• 图39：反映了比特币连续合约的价格走势。

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