20230101-华泰期货-外汇数据周报_13页_1mb

研究院FICC组总结

核心内容概述

本总结基于华泰期货研究院发布的FICC组相关报告，主要涵盖外汇期货合约走势、美元指数变动、人民币中间价与远期掉期数据，以及数字货币价格信息。此外，还列出了研究院的成员信息、联系方式和免责声明。

研究员信息

• 蔡劭立

  • 电话：0755-23887993
  • 邮箱：caishaoli@htfc.com
  • 从业资格号：F3056198
  • 投资咨询号：Z0015616

• 高聪

  • 电话：021-60828524
  • 邮箱：gaocong@htfc.com
  • 从业资格号：F3063338
  • 投资咨询号：Z0016648

• 孙玉龙

  • 电话：0755-23887993
  • 邮箱：sunyulong@htfc.com
  • 从业资格号：F3083038
  • 投资咨询号：Z0016257

联系人信息

• 汪雅航
  • 电话：0755-23887993
  • 邮箱：wangyahang@htfc.com
  • 从业资格号：F3099648
  • 投资咨询业务资格：证监许可【2011】1289号

外汇期货合约周度变动（表1）

美元周度变动（表2）

图表分析

外汇期货活跃合约

• 图3：香港美元兑人民币期货活跃合约
• 图4：美元指数期货活跃合约
• 图5：CME加元兑美元活跃合约
• 图6：CME英镑兑美元活跃合约
• 图7：CME瑞郎兑美元活跃合约
• 图8：CME巴西雷亚尔兑美元活跃合约
• 图9：CME卢布兑美元活跃合约
• 图10：CME新西兰元兑美元活跃合约

外汇现货价格

• 图11：美元指数
• 图12：欧元兑美元
• 图13：美元兑日元
• 图14：英镑兑美元
• 图15：美元兑加元
• 图16：澳元兑美元

美元指数期货CFTC持仓

• 图17：美元指数期货总持仓
• 图18：美元指数期货投机多头情况

人民币中间价

• 图19：美元中间价
• 图20：欧元中间价
• 图21：日元中间价
• 图22：英镑中间价

人民币远期

• 图23：欧元兑人民币远期
• 图24：欧元兑人民币一月远期
• 图25：美元兑人民币远期
• 图26：美元兑人民币一月远期
• 图27：日元兑人民币远期
• 图28：日元兑人民币一月远期

人民币掉期

• 图29：美元兑人民币掉期
• 图30：美元兑人民币一月掉期
• 图31：欧元兑人民币掉期
• 图32：欧元兑人民币一月掉期
• 图33：日元兑人民币掉期
• 图34：日元兑人民币一月掉期

外汇价差

• 图35：美元兑人民币远期与离岸人民币远期价差
• 图36：人民币无本金交割远期与美元兑人民币远期价差
• 图37：人民币无本金交割远期与美元兑离岸人民币远期价差

外汇指数

• 图38：外汇指数

数字货币

• 图39：比特币连续合约价格

关键信息

• 主要货币变动趋势：

  • 欧元兑美元上涨0.72%，澳元兑美元上涨1.42%，新西兰元兑美元上涨0.99%。
  • 美元兑日元下跌1.28%，美元兑瑞郎下跌0.89%，巴西雷亚尔兑美元下跌3.66%。
  • 美元指数下跌0.78%，显示美元整体走弱。

• 人民币中间价：

  • 数据涵盖美元、欧元、日元、英镑等主要货币的中间价，反映人民币在国际市场上的价值。

• 远期与掉期数据：

  • 提供了人民币与主要外币的远期汇率及掉期数据，有助于分析未来汇率走势及套期保值策略。

• 外汇价差：

  • 分析了人民币远期与离岸人民币远期之间的价差，以及无本金交割远期与人民币远期的价差，反映市场预期与实际汇率的差异。

• 数字货币价格：

  • 比特币连续合约价格有所波动，可能受到市场情绪和宏观经济因素影响。

免责声明

• 本报告基于公开信息编制，不保证信息的准确性与完整性。
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• 报告仅供投资者参考，不构成投资建议，投资者需独立判断。
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