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量化交易策略周报总结（2013年10月28日）

一、核心内容概述

本报告为广发证券发展研究中心发布的量化交易策略周报，汇总了多类股指期货交易策略在2013年10月23日至25日的本周表现及历史市场表现数据。报告重点分析了LPTT、收敛突变、日内波动极值、NTT、GFTD、MFHT、SMT等策略的交易频率、收益率、成功率、最大回撤等关键指标，旨在为投资者提供策略评估与参考。

二、本周交易表现

三、主要观点

• LPTT策略：本周交易1次，收益率为0.85%，成功率100%，无亏损。历史表现总体良好，累计收益率达24.00%，但最大回撤为-10.76%。
• 收敛突变策略：本周交易6次，收益率1.52%，成功率50%。历史累计收益率为91.08%，最大回撤为-7.99%。
• 日内波动极值策略：本周交易4次，全部盈利，收益率2.86%，成功率100%。历史累计收益率为63.42%，最大回撤为-6.12%。
• NTT策略：本周无交易，收益率为0.00%。历史累计收益率为14.51%，成功率65.91%。
• GFTD策略：本周交易15次，收益率2.95%，成功率46.67%。历史累计收益率达352.78%，但最大回撤为-17.53%。
• MFHT策略：本周交易5次，收益率为-0.04%，成功率40%。历史累计收益率为53.57%，最大回撤为-7.39%。
• SMT策略：本周交易5次，收益率-0.62%，成功率20%。历史累计收益率为140.50%，最大回撤为-5.48%。

四、关键信息

1. 策略表现差异

• 盈利策略：LPTT、收敛突变、日内波动极值、GFTD策略本周均实现盈利。
• 亏损策略：MFHT和SMT策略本周亏损，且SMT策略历史表现不佳，累计收益率为140.50%，但成功率仅为32.67%。

2. 历史市场表现

• LPTT：总交易423次，累计收益率24.00%，成功率33.10%，最大回撤-10.76%。
• 收敛突变：总交易598次，累计收益率91.08%，成功率28.76%，最大回撤-7.99%。
• 日内波动极值：总交易923次，累计收益率63.42%，成功率27.30%，最大回撤-6.12%。
• NTT：总交易44次，累计收益率14.51%，成功率65.91%，最大回撤-5.44%。
• GFTD：总交易2521次，累计收益率352.78%，成功率29.55%，最大回撤-17.53%。
• MFHT：总交易3517次，累计收益率53.57%，成功率61.81%，最大回撤-7.39%。
• SMT：总交易851次，累计收益率140.50%，成功率32.67%，最大回撤-5.48%。

3. 风险提示

报告强调，所有策略均基于历史数据进行统计、建模和测算，存在因市场波动而失效的风险。投资者需注意策略在实际应用中的不确定性。

五、相关研究与团队信息

1. 策略研究背景

• 基于时域分形的相似性匹配日内低频交易策略（2012-09-17）
• 在标度不变性破缺下洞察资金流向：MFT交易策略（2012-07-09）
• 基于GFTD的期指日内程序化交易策略（2012-07-09）
• 基于日内波动极值的股指期货趋势跟随系统（2011-12-09）
• 基于低阶多项式拟合的股指期货趋势交易策略（2011-10-17）
• 一类波动收敛突变模式的趋势跟随策略（2011-08-10）
• 基于混沌理论的股指期货噪声趋势交易（NTT）策略（2011-05-11）

2. 团队成员

• 首席分析师：罗军、俞文冰、叶涛
• 资深分析师：安宁宁、胡海涛、夏潇阳、蓝昭钦、史庆盛
• 研究助理：汪鑫、张超

六、联系方式

• 分析师：安宁宁，联系方式：0755-23948352，邮箱：ann@gf.com.cn
• 联系人：张超，联系方式：020-87555888-8646，邮箱：zhangchao@gf.com.cn
• 地址：
  • 广州市：广州市天河北路183号大都会广场5楼，邮政编码：510075
  • 深圳市：深圳市福田区金田路4018号安联大厦15楼A座03-04，邮政编码：518026
  • 北京市：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦18层，邮政编码：100045
  • 上海市：上海市浦东新区富城路99号震旦大厦18楼，邮政编码：200120

七、免责声明

本报告仅发送给广发证券重点客户，不对外公开发布。报告所载资料来源及观点均被认为可靠，但广发证券对其准确性或完整性不作任何保证。报告内容仅供参考，不构成任何投资建议。