20140224-广发证券-量化交易策略周报_期指振幅加大_策略上周无一亏损_13页_985kb

量化交易策略周报总结（2014年2月24日）

核心内容概览

本报告总结了2014年2月24日发布的量化交易策略周报内容，重点分析了不同交易策略在上周及今年以来的表现，并提供了策略的历史市场表现数据。所有策略均基于历史数据统计、建模和测算完成，但需注意市场波动性可能影响策略的实际效果。

主要观点与关键信息

上周表现

关键观察：

• 上周所有策略均未出现亏损，且多个策略实现正收益。
• MFHT策略本周仅交易一次，但收益率为0.02%，成功率100%。
• 日内波动极值策略表现最佳，周收益率达4.15%。
• LPTT与NTT策略本周未交易，收益率为0%。

今年以来表现

关键观察：

• MFHT策略今年表现最佳，累积收益率为0.95%，成功率高达66.67%。
• SMT策略累积收益率为2.25%，成功率44%。
• GFTD策略累积收益率为-0.21%，表现相对较差。
• LPTT与收敛突变策略均出现亏损，但亏损幅度较小。
• NTT策略仅交易一次，收益率为0%。

期指上市以来表现

关键观察：

• GFTD策略表现最为突出，期指上市以来累积收益率达309.87%，但最大回撤也高达-32.10%。
• MFHT策略表现稳定，累积收益率为51.58%，成功率61.55%。
• SMT策略累积收益率达142.24%，但最大回撤为-5.48%。
• LPTT与收敛突变策略在长期表现上也较为稳健，但最大回撤较高。

策略简介

• LPTT（低阶多项式拟合趋势交易策略）：基于低阶多项式拟合趋势，适合趋势跟随交易。
• 收敛突变策略：关注市场波动中的收敛突变模式，用于捕捉趋势变化。
• 日内波动极值策略：利用日内价格波动极值进行交易，适合短线操作。
• NTT（噪声趋势交易策略）：基于混沌理论，用于识别噪声中的趋势信号。
• GFTD（基于GFTD的期指日内程序化交易策略）：通过GFTD模型进行日内交易，具有较高累积收益率。
• MFHT（MFT交易策略）：在标度不变性破缺下洞察资金流向，适合捕捉市场趋势。
• SMT（趋势跟随系统）：基于日内波动极值，具有较强的趋势识别能力。

风险提示

• 所有策略基于历史数据统计、建模和测算完成，市场波动性可能影响其实际效果。
• 建议投资者结合自身风险承受能力进行独立判断，不建议仅依赖本报告做出交易决策。

联系方式

• 分析师：安宁宁
  邮箱：ann@gf.com.cn
  电话：0755-23948352

• 研究助理：张超
  邮箱：zhangchao@gf.com.cn
  电话：020-87555888-8646

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