EBA欧洲银行-EBA_RECAP_2012DE019_10页_2mb

文档内容总结

核心内容概述

该文档提供了金融机构在CRD3（资本要求第3号）规则下的资本状况和风险加权资产（RWA）相关信息，涵盖了不同国家在2011年12月和2012年6月的资本结构、RWA分类及主权资本缓冲计算等内容。文档重点在于展示资本结构的变化、资本缓冲的计算方法以及不同风险类别下的资产分布情况。

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主要观点与关键信息

一、资本结构

• A) 基本资本（Common equity before deductions）：

  • 2011年12月：10,259百万欧元
  • 2012年6月：10,717百万欧元

• B) 基本资本扣除项（Deductions from common equity）：

  • 2011年12月：-314百万欧元（-0.3% RWA）
  • 2012年6月：-479百万欧元（-0.5% RWA）

• C) 基本资本（A+B）：

  • 2011年12月：9,945百万欧元（9.2% RWA）
  • 2012年6月：10,238百万欧元（9.9% RWA）

• D) 其他可用于缓冲的工具（Other instruments）：

  • 2011年12月：0百万欧元
  • 2012年6月：0百万欧元

• E) 其他现有政府支持措施（Other existing government support measures）：

  • 2011年12月：0百万欧元
  • 2012年6月：0百万欧元

• F) 核心一级资本（Core Tier 1 including existing government support measures）：

  • 2011年12月：9,945百万欧元（9.2% RWA）
  • 2012年6月：10,238百万欧元（9.9% RWA）

• G) 混合工具（Hybrid instruments not subscribed by government）：

  • 2011年12月：4,564百万欧元
  • 2012年6月：4,489百万欧元

• Tier 1资本（F+G）：

  • 2011年12月：14,509百万欧元（13.5% RWA）
  • 2012年6月：14,727百万欧元（14.2% RWA）

• RWA（风险加权资产）：

  • 2011年12月：107,675百万欧元
  • 2012年6月：103,663百万欧元

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二、主权资本缓冲

• H) 监管过滤器（Prudential filter）：

  • 2011年12月：0百万欧元
  • 2012年6月：0百万欧元

• I) 主权资产的账面价值与公允价值差（Difference between book value and fair value）：

  • 2011年12月：-185百万欧元
  • 2012年6月：-185百万欧元

• 主权资本缓冲（Sovereign capital buffer）：

  • 2011年12月：0百万欧元
  • 2012年6月：0百万欧元

• J) 主权资产的额外减值（Additional impairments on sovereign exposures）：

  • 2011年12月：0百万欧元
  • 2012年6月：0百万欧元

• 未应用主权资本缓冲前的赤字（Shortfall to 9% before application of sovereign capital buffer）：

  • 2011年12月：-254百万欧元
  • 2012年6月：-908百万欧元

• 应用主权资本缓冲后的赤字（Overall Shortfall after including sovereign capital buffer）：

  • 2011年12月：-254百万欧元
  • 2012年6月：-908百万欧元

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三、RWA分类

• 总RWA（Total RWA）：

  • 2011年12月：107,675百万欧元
  • 2012年6月：103,663百万欧元

• 信用风险RWA（RWA for credit risk）：

  • 2011年12月：89,663百万欧元
  • 2012年6月：84,038百万欧元

• 证券化与再证券化RWA（RWA Securitisation and re-securitisations）：

  • 2011年12月：4,075百万欧元
  • 2012年6月：3,413百万欧元

• 其他信用风险RWA（RWA Other credit risk）：

  • 2011年12月：85,588百万欧元
  • 2012年6月：80,625百万欧元

• 市场风险RWA（RWA for market risk）：

  • 2011年12月：12,650百万欧元
  • 2012年6月：13,350百万欧元

• 操作风险RWA（RWA operational risk）：

  • 2011年12月：5,362百万欧元
  • 2012年6月：6,275百万欧元

• 过渡性底线（Transitional floors）：

  • 2011年12月：0百万欧元
  • 2012年6月：0百万欧元

• 其他RWA（RWA Other）：

  • 2011年12月：0百万欧元
  • 2012年6月：0百万欧元

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四、各国主权资产分布

1. 奥地利（Austria）

• GROSS DIRECT LONG EXPOSURES：
  • 2011年12月：77百万欧元
  • 2012年6月：76百万欧元
• NET DIRECT POSITIONS：
  • 2011年12月：76百万欧元
  • 2012年6月：76百万欧元
• Provisions and write-off：
  • 2011年12月：-50百万欧元
  • 2012年6月：-50百万欧元

2. 比利时（Belgium）

• GROSS DIRECT LONG EXPOSURES：
  • 2011年12月：5百万欧元
  • 2012年6月：5百万欧元
• NET DIRECT POSITIONS：
  • 2011年12月：5百万欧元
  • 2012年6月：5百万欧元
• Provisions and write-off：
  • 2011年12月：-55百万欧元
  • 2012年6月：-55百万欧元

3. 保加利亚（Bulgaria）

• GROSS DIRECT LONG EXPOSURES：
  • 2011年12月：0百万欧元
  • 2012年6月：0百万欧元
• NET DIRECT POSITIONS：
  • 2011年12月：0百万欧元
  • 2012年6月：0百万欧元
• Provisions and write-off：
  • 2011年12月：-3百万欧元
  • 2012年6月：-3百万欧元

4. 塞浦路斯（Cyprus）

• GROSS DIRECT LONG EXPOSURES：
  • 2011年12月：20百万欧元
  • 2012年6月：20百万欧元
• NET DIRECT POSITIONS：
  • 2011年12月：20百万欧元
  • 2012年6月：20百万欧元
• Provisions and write-off：
  • 2011年12月：-50百万欧元
  • 2012年6月：-50百万欧元

5. 捷克（Czech Republic）

• GROSS DIRECT LONG EXPOSURES：
  • 2011年12月：28,110百万欧元
  • 2012年6月：28,061百万欧元
• NET DIRECT POSITIONS：
  • 2011年12月：10,272百万欧元
  • 2012年6月：10,272百万欧元
• Provisions and write-off：
  • 2011年12月：-50百万欧元
  • 2012年6月：-50百万欧元

6. 冰岛（Iceland）

• GROSS DIRECT LONG EXPOSURES：
  • 2011年12月：79百万欧元
  • 2012年6月：79百万欧元
• NET DIRECT POSITIONS：
  • 2011年12月：90百万欧元
  • 2012年6月：90百万欧元
• Provisions and write-off：
  • 2011年12月：-202百万欧元
  • 2012年6月：-202百万欧元

7. 爱尔兰（Ireland）

• GROSS DIRECT LONG EXPOSURES：
  • 2011年12月：79百万欧元
  • 2012年6月：79百万欧元
• NET DIRECT POSITIONS：
  • 2011年12月：3,230百万欧元
  • 2012年6月：3,230百万欧元
• Provisions and write-off：
  • 2011年12月：-202百万欧元
  • 2012年6月：-202百万欧元

8. 拉脱维亚（Latvia）

• GROSS DIRECT LONG EXPOSURES：
  • 2011年12月：2,908百万欧元
  • 2012年6月：1,905百万欧元
• NET DIRECT POSITIONS：
  • 2011年12月：3,230百万欧元
  • 2012年6月：3,230百万欧元
• Provisions and write-off：
  • 2011年12月：-202百万欧元
  • 2012年6月：-202百万欧元

9. 法国（France）

• GROSS DIRECT LONG EXPOSURES：
  • 2011年12月：84百万欧元
  • 2012年6月：661百万欧元
• NET DIRECT POSITIONS：
  • 2011年12月：620百万欧元
  • 2012年6月：620百万欧元
• Provisions and write-off：
  • 2011年12月：2百万欧元
  • 2012年6月：2百万欧元

10. 德国（Germany）

• GROSS DIRECT LONG EXPOSURES：
  • 2011年12月：28,110百万欧元
  • 2012年6月：28,061百万欧元
• NET DIRECT POSITIONS：
  • 2011年12月：10,272百万欧元
  • 2012年6月：10,272百万欧元
• Provisions and write-off：
  • 2011年12月：-50百万欧元
  • 2012年6月：-50百万欧元

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总结

文档详细列出了金融机构在CRD3规则下的资本结构和RWA分类，以及各国主权资产的分布情况。可以看出，资本结构在2012年6月相比2011年12月有所增长，但主权资本缓冲的计算显示存在赤字。各国在信用风险、市场风险和操作风险方面的RWA分布也有所变化，且拉脱维亚和爱尔兰等国家的主权资产存在显著的减值和赤字。