20180830-日盛投顾-固定收益处每日短评_3页_266kb
报告摘要
文档总结
核心内容概览
本文档提供了全球主要股票指数、货币汇率、利率市场以及即将公布的经济指标的最新数据与分析。重点涵盖股市表现、货币市场动态、债券市场走势及经济数据预测，内容详实且具有投资参考价值。
全球股市表现
| 指数名称 | 收盤 | 漲跌 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
| 道瓊工業指數 | 26124.57 | 60.55 | 0.23% |
| S&P500 | 2914.04 | 16.52 | 0.57% |
| NASDAQ | 8109.69 | 79.65 | 0.99% |
| 費城半導體指數 | 1406.38 | 3.43 | 0.24% |
| 英國FTSE | 7563.21 | -54.01 | -0.71% |
| 法國CAC | 5501.33 | 16.34 | 0.30% |
| 德國DAX | 12561.68 | 34.26 | 0.27% |
| 日經225 | 22848.22 | 34.75 | 0.15% |
| 香港恒生 | 28416.44 | 64.82 | 0.23% |
| 台灣加權 | 11099.57 | 110.02 | 1.00% |
主要股指整体呈上涨趋势，其中NASDAQ涨幅最大，达到0.99%。然而，英國FTSE微跌0.71%，显示市场情绪存在分化。
货币市场动态
汇率表现
| 汇率对 | 收盤 | 前日收盤 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| USD/TWD | 30.706 | 30.724 | -0.018 |
| USD/JPY | 111.68 | 111.19 | 0.49 |
| EUR/USD | 1.1707 | 1.1695 | 0.0012 |
美元兑台币微跌，美元兑日元上涨，欧元兑美元微升，显示美元整体偏强，而欧元走势相对温和。
利率市场
| 市场 | 利率 (%) | BPs变化 |
|---|---|---|
| 台灣市場 | - | - |
| RP 10D | 0.3300 | 0.00 |
| 二年期公債 | 0.5300 | 0.00 |
| 五年期公債 | 0.6850 | 0.00 |
| 十年期公債 | 0.8280 | -0.96 |
| 二十年期公債 | 1.2000 | 0.00 |
| IRS 2Y | 0.7525 | 0.00 |
| IRS 5Y | 0.9250 | 0.00 |
| 美國市場 | - | - |
| 美國二年期公債 | 2.6755 | 1.01 |
| 美國十年期公債 | 2.8840 | 0.36 |
| 美國三十年期公債 | 3.0207 | -0.96 |
| IRS 10Y | 2.9587 | 0.38 |
| 日本市場 | - | - |
| 日本十年期公債 | 0.1050 | 0.20 |
整体利率市场保持稳定，部分债券利率微调。美国十年期公債利率上涨0.36%，显示市场对长期经济前景的乐观情绪。日本十年期公債利率上涨0.20%，反映市场对日元的避险需求。
债券市场走势
台灣債券市場
- 五年券A07107：持平收在0.6850%，成交金额0.5亿元。
- 十年券A07105：下跌0.96bps收在0.8280%，成交金额58.5亿元。
- 077券：首次在盘面有成交记录，仅有一笔，利率略升但未突破0.70%。
- 十年券利率：连续两日高点在0.845%，显示买气支持，但尾盘收在日内低点附近，需谨慎追多。
美國債券市場
- 各期券利率变化不大，但七年券标售表现良好，得标利率为2.844%，较次级市场成交利率低0.6bps。
- 标售结果：投标倍数达2.65倍，为今年一月以来最高，直接投標比重达19%，创2014年8月后新高。
- 间接投標：仅占59.5%，其余由主要交易商获取。
- 技术面分析：三十年券与十年券分别受到月线和季线的支撑，利率波动有限，若失守可能适合进场追空。
即将公布的经济指标
昨日已公布
| 指標名稱 | 本期 | 前值 |
|---|---|---|
| 美國Q2 GDP成長率修正值 | 4.2% | 4.1% |
| 美國Q2 PCE成長率修正值 | 3.8% | 4.0% |
美国Q2 GDP成长率上修至4.2%，但PCE下修至3.8%，显示消费力道不及预期，经济成长主要依赖企业支出和出口增长。
今日即将公布
| 指標名稱 | 本期預估 | 前值 |
|---|---|---|
| 美國七月PCE月增率 | 0.4% | 0.4% |
| 美國七月PCE物價指數月增率 | 0.1% | 0.1% |
预期今日将公布美国7月PCE月增率及物价指数，对市场情绪可能产生影响。
主要观点与关键信息
- 股市表现：全球主要股指多数上涨，显示市场对经济前景保持乐观，但英国FTSE微跌，需关注其后续表现。
- 货币市场：美元兑台币与日元微幅波动，欧元兑美元微升，显示美元强势。
- 利率市场：整体利率持稳，部分债券利率微调，美国十年期公債利率上涨，显示市场对长期经济的乐观预期。
- 债券市场：台湾十年期公債利率下跌，美国七年券标售强劲，显示市场对收益率与贴水的偏好。
- 经济数据：美国Q2 GDP上修，PCE下修，显示企业支出与出口增长对经济的支撑作用，但消费力道仍需观察。
- 技术面分析：美债走势受到技术支撑，若失守可能适合追空操作。
总结
文档提供了全球股市、货币市场及债券市场的最新动态，显示市场整体偏强，但存在区域差异。美国经济数据上修，显示经济韧性，但消费数据仍需关注。货币市场中美元强势，利率持稳，而债券市场中美国七年券标售表现良好，台湾十年期公債利率微调。整体市场情绪偏向乐观，但需警惕潜在风险。
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