20181102-日盛投顾-固定收益处每日短评_3页_266kb
报告摘要
文档内容总结
核心内容概述
本文档提供了全球主要股市指数、主要货币汇率、利率市场及经济指标的最新数据与市场分析，涵盖了台债、美债、日债等债券市场的表现，以及中美贸易局势对市场的影响。整体上，市场呈现资金宽鬆、债券利率微幅波动的趋势。
全球股市表现
| 指數 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
| 道瓊工業指數 | 25380.74 | +264.98 | +1.06% |
| S&P500 | 2740.37 | +28.63 | +1.06% |
| NASDAQ | 7434.06 | +128.16 | +1.75% |
| 費城半導體指數 | 1258.08 | +55.78 | +4.64% |
| 英國FTSE | 7114.66 | -13.44 | -0.19% |
| 法國CAC | 5085.78 | -7.66 | -0.15% |
| 德國DAX | 11468.54 | +21.03 | +0.18% |
| 日經225 | 21687.65 | -232.81 | -1.06% |
| 香港恒生 | 25416.00 | +436.31 | +1.75% |
| 台灣加權 | 9844.74 | +42.61 | +0.43% |
主要观点：
- 美股三大指數（道瓊、S&P500、NASDAQ）均上漲，其中費城半導體指數漲幅最大。
- 欧洲股市表現相對平穩，德國DAX微漲，英國FTSE與法國CAC微跌。
- 日經225和台灣加權指數上漲，但漲幅較小。
- 整體市場情緒偏暖，尤其美股反彈。
貨幣市場
| 貨幣對 | 收盤 | 前日收盤 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| USD/TWD | 30.926 | 30.968 | -0.042 |
| USD/JPY | 112.72 | 112.94 | -0.22 |
| EUR/USD | 1.1408 | 1.1312 | +0.0096 |
主要观点：
- 美元兌台幣和日元均微跌，而歐元兌美元微漲。
- 市場資金充裕，短率下滑，隔夜拆款利率在 $0.176% \sim 0.230%$ 之間。
- 今日市場資金仍寬鬆，預估隔拆利率成交區間在 $0.176% \sim 0.280%$，公債RP利率在 $0.33% \sim 0.35%$。
利率市場
台灣市場
- RP 10D: 0.3400%
- 二年期公債: 0.5100%
- 五年期公債: 0.7475%
- 十年期公債: 0.8905%（下跌0.31bps）
- 二十年期公債: 1.2000%
- IRS 2Y: 0.7600%
- IRS 5Y: 0.9500%
主要观点：
- 十年期公債利率下跌，市場對國際債市風險有所避險。
- 今日將發行五年期新券 A07111，預期市場可能透過交易放空避險。
- 五年券 A07107 和 A07101 有買盤布局，可能再度測試 0.80% 的支撐。
美國市場
- 兩年期公債: 2.8445%（下跌1bps）
- 五年期公債: 2.96%（下跌1bps）
- 十年期公債: 3.1303%（下跌1bps）
- 三十年期公債: 3.3760%（下跌1bps）
- IRS 10Y: 3.1991%（下跌1.10bps）
主要观点：
- 美債利率普遍下跌，市場避險情緒有所消退。
- 十年期公債技術面上反彈短暫獲得月線支撐，但操作上建議以偏空應對。
- 非農就業報告將於今晚公佈，市場關注重點在薪資成長幅度。
經濟指標
昨日（11/01）已公佈
- 美國十月 ISM 製造業指數: 57.7（前值: 59.8）
今日（11/02）即將公佈
- 美國十月失業率: 預估 3.7%（前值: 3.7%）
- 美國十月每小時工資月增率: 預估 0.2%（前值: 0.3%）
- 美國十月非農新增就業人數: 預估 200K（前值: 134K）
主要观点：
- 十月ISM製造業指數表現不如預期，連續兩月疲弱，反映企業對中美貿易戰的擔憂。
- 非農就業報告將是今日重點關注的經濟數據，市場預期新增就業人數可能較高，但關注薪資增幅是否符合預期。
市場展望
- 美股反彈，市場恐慌情緒消退，對美債需求可能下降。
- 台債市場在新券發行前可能出現放空避險操作。
- 美債十年券技術面上反彈受阻，操作上建議偏空。
- 市場資金寬鬆，短期利率波動空間有限。
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
