20211031-华泰期货-外汇数据跟踪周报_13页_2mb
报告摘要
外汇数据跟踪周报总结
核心内容概览
本周报汇总了2021年10月22日至10月29日期间主要外汇期货合约、外汇现货价格、人民币中间价、远期与掉期数据、外汇价差及数字货币的市场变动情况。数据来源包括Wind、Bloomberg及华泰期货研究院，旨在为投资者提供外汇市场的参考信息。
主要外汇期货合约走势
| 合约 | 2021-10-29 | 2021-10-22 | 周变动 |
|---|---|---|---|
| CME 欧元兑美元 | 1.1571 | 1.1657 | -0.74% |
| HKEX 美元兑人民币期货 | 6.4128 | 6.4093 | +0.05% |
| CME 墨西哥比索兑美元 | 0.0483 | 0.0492 | -1.83% |
| CME 澳元兑美元 | 0.7522 | 0.7472 | +0.67% |
| CME 加元兑美元 | 0.8073 | 0.8083 | -0.12% |
| CME 英镑兑美元 | 1.3683 | 1.3757 | -0.54% |
| CME 巴西雷亚尔兑美元 | 0.1765 | 0.1767 | -0.11% |
| CME 卢布兑美元 | 0.014 | 0.0141 | -0.71% |
| CME 新西兰元兑美元 | 0.7167 | 0.7148 | +0.27% |
| ICE 美元指数期货 | 94.108 | 93.758 | +0.37% |
总体来看，美元指数上涨0.37%，欧元、英镑、卢布等货币兑美元均出现贬值趋势，而澳元、新西兰元则有所升值。
外汇现货价格变动
- 美元指数：从93.6116升至94.1408，涨幅0.57%。
- 欧元兑美元：从1.1642跌至1.1563，跌幅0.68%。
- 美元兑日元：从113.5升至114.035，涨幅0.47%。
- 英镑兑美元：从1.3758跌至1.37，跌幅0.42%。
- 美元兑加元：从1.2356升至1.2389，涨幅0.27%。
- 澳元兑美元：从0.7468升至0.752，涨幅0.70%。
- 新西兰元兑美元：从0.7144升至0.7165，涨幅0.29%。
- 美元兑瑞郎：从0.9156跌至0.9154，跌幅0.02%。
- 美元兑港币：从7.7732升至7.7787，涨幅0.07%。
- 美元兑新台币：从27.849跌至27.838，跌幅0.04%。
人民币中间价变动
| 货币 | 2021-10-29 | 2021-10-22 | 周变动 |
|---|---|---|---|
| 美元 | 6.3907 | 6.4032 | -0.20% |
| 欧元 | 7.4643 | 7.4431 | +0.28% |
| 日元 | 0.0563 | 0.0562 | +0.10% |
| 英镑 | 8.8146 | 8.832 | -0.20% |
| 泰铢 | 0.1925 | 0.1917 | +0.39% |
| 港币 | 0.82164 | 0.82358 | -0.24% |
| 林吉特 | 0.64882 | 0.64939 | -0.09% |
| 俄罗斯卢布 | 10.9899 | 11.1035 | -1.02% |
| 澳元 | 4.8117 | 4.7787 | +0.69% |
| 加元 | 5.1743 | 5.1773 | -0.06% |
| 新西兰元 | 4.5937 | 4.582 | +0.26% |
| 新加坡元 | 4.7528 | 4.7529 | 0.00% |
| 瑞郎 | 7.0098 | 6.9733 | +0.52% |
| 兰特 | 2.369 | 2.2922 | +3.35% |
| 韩元 | 183.06 | 184.08 | -0.55% |
| 沙特里亚尔 | 0.5871 | 0.58581 | +0.22% |
| 迪拉姆 | 0.57486 | 0.57364 | +0.21% |
| 波兰兹罗提 | 0.61926 | 0.6187 | +0.09% |
| 丹麦克朗 | 0.9963 | 0.9995 | -0.32% |
| 匈牙利福林 | 48.4081 | 48.9132 | -1.03% |
| 墨西哥比索 | 3.1904 | 3.1712 | +0.61% |
| 土耳其里拉 | 1.4923 | 1.48866 | +0.24% |
| 挪威克朗 | 1.3039 | 1.3061 | -0.17% |
| 瑞典克朗 | 1.3324 | 1.3433 | -0.81% |
人民币对美元中间价小幅贬值，但对欧元、日元、泰铢等货币中间价则有所升值。
外汇远期与掉期数据
- 欧元兑人民币远期：不同期限的远期汇率略有波动，1月远期汇率显示欧元兑人民币的远期汇率略有调整。
- 美元兑人民币远期：1月远期汇率略有上升，表明市场预期美元对人民币未来升值。
- 日元兑人民币远期：不同期限的远期汇率变化较小，1月远期汇率略有调整。
- 美元兑人民币掉期：不同期限的掉期汇率有所变动，1月掉期汇率显示美元对人民币的掉期趋势。
- 离岸人民币远期与掉期：美元兑离岸人民币远期和掉期数据也显示出一定的波动性。
外汇价差分析
- 美元兑人民币远期与离岸人民币远期价差：价差有所变化，反映市场对人民币汇率的预期差异。
- 人民币无本金交割远期与美元兑人民币远期价差：价差显示人民币与美元的汇率预期存在一定的分歧。
- 人民币无本金交割远期与美元兑离岸人民币远期价差：价差变化反映离岸市场与在岸市场的汇率预期差异。
外汇指数与数字货币
- 国证人民币指数：反映了人民币汇率的综合变动情况。
- 数字货币：比特币活跃合约期货价格与现货价格均有所波动，瑞波币价格也出现小幅调整。
投资咨询业务信息
- 机构名称：华泰期货有限公司
- 业务资格：证监许可【2011】1289号
- 研究院FICC组：研究员蔡劭立（从业资格号：F3063489，投资咨询号：Z0014617）
- 联系人：
- 高聪：021-60828524，gaocong@htfc.com（从业资格号：F3063338）
- 彭鑫：010-64405663，pengxin@htfc.com（从业资格号：F3066607）
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