20201018-华泰期货-外汇数据跟踪周报_13页_2mb
报告摘要
外汇数据跟踪周报总结
核心内容概述
本报告汇总了2020年10月16日与10月9日之间主要外汇期货合约、现货价格、人民币中间价、远期与掉期数据及数字货币价格的变动情况。数据来源为Wind和华泰期货研究院，旨在为投资者提供外汇市场近期动态的参考。
主要外汇期货合约走势
| 合约 | 2020-10-16 | 2020-10-09 | 周变动 |
|---|---|---|---|
| CME 欧元兑美元 | 1.1733 | 1.1848 | -0.97% |
| HKEX 美元兑人民币期货 | 6.7194 | 6.7365 | -0.25% |
| CME 墨西哥比索兑美元 | 0.047 | 0.047 | 0.00% |
| CME 澳元兑美元 | 0.7081 | 0.7243 | -2.24% |
| CME 加元兑美元 | 0.7581 | 0.7625 | -0.58% |
| CME 英镑兑美元 | 1.2925 | 1.3051 | -0.97% |
| CME 巴西雷亚尔兑美元 | 0.1771 | 0.1805 | -1.88% |
| CME 卢布兑美元 | 0.0128 | 0.013 | -1.54% |
| CME 新西兰元兑美元 | 0.6611 | 0.667 | -0.88% |
| ICE 美元指数期货 | 93.705 | 93.012 | 0.75% |
主要观点：
- 美元指数上涨0.75%，显示美元整体走强。
- 欧元兑美元、英镑兑美元、澳元兑美元、巴西雷亚尔兑美元、卢布兑美元和新西兰元兑美元均出现下跌，跌幅在0.88%至-2.24%之间。
- 墨西哥比索兑美元保持稳定，未出现明显波动。
- 欧元兑美元和英镑兑美元的跌幅较大，均超过1%。
美元汇率变动
| 汇率 | 2020-10-16 | 2020-10-09 | 周变动 |
|---|---|---|---|
| 美元指数 | 93.7064 | 93.0109 | 0.75% |
| 欧元兑美元 | 1.1717 | 1.1829 | -0.95% |
| 美元兑日元 | 105.4 | 105.62 | -0.21% |
| 英镑兑美元 | 1.2917 | 1.3048 | -1.00% |
| 美元兑加元 | 1.3188 | 1.3117 | 0.54% |
| 澳元兑美元 | 0.7079 | 0.7244 | -2.28% |
| 新西兰元兑美元 | 0.6612 | 0.6666 | -0.81% |
| 美元兑瑞郎 | 0.9149 | 0.91 | 0.54% |
| 美元兑港币 | 7.7499 | 7.75 | 0.00% |
| 美元兑新台币 | 28.825 | 28.617 | 0.73% |
主要观点：
- 美元兑主要货币汇率呈现分化趋势，美元指数上涨，但欧元、英镑、澳元、新西兰元等货币对美元均出现下跌。
- 美元兑日元和瑞郎小幅下跌，而美元兑加元和新台币略有上涨。
人民币中间价
| 货币 | 2020-10-16 | 2020-10-09 | 周变动 |
|---|---|---|---|
| 美元 | 6.7332 | 6.7796 | -0.68% |
| 欧元 | 7.8823 | 7.9865 | -1.30% |
| 日元 | 0.0639 | 0.0640 | -0.24% |
| 英镑 | 8.6857 | 8.784 | -1.12% |
| 澳元 | 4.7737 | 4.8692 | -1.96% |
| 加元 | 5.0915 | 5.1463 | -1.06% |
| 新西兰元 | 4.4437 | 4.4716 | -0.62% |
| 瑞郎 | 7.3616 | 7.4054 | -0.59% |
| 墨西哥比索 | 3.1612 | 3.1479 | 0.42% |
| 土耳其里拉 | 1.17866 | 1.16955 | 0.78% |
| 俄罗斯卢布 | 11.591 | 11.3952 | 1.72% |
| 兰特 | 2.474 | 2.4413 | 1.34% |
| 沙特里亚尔 | 0.55718 | 0.55254 | 0.84% |
| 迪拉姆 | 0.5456 | 0.54104 | 0.84% |
| 波兰兹罗提 | 0.57661 | 0.56165 | 2.66% |
| 丹麦克朗 | 0.9444 | 0.932 | 1.33% |
| 匈牙利福林 | 46.2637 | 44.7475 | 3.39% |
主要观点：
- 人民币对美元、欧元、英镑、澳元、加元、新西兰元、瑞郎等货币中间价均有所下跌，跌幅在0.62%至-2.66%之间。
- 人民币对墨西哥比索、土耳其里拉、俄罗斯卢布、兰特等货币中间价略有上涨，涨幅在0.42%至3.39%之间。
人民币远期与掉期
- 远期： 人民币对欧元、美元、日元等货币的远期汇率均有所波动，其中欧元远期跌幅较大。
- 掉期： 人民币对美元、欧元、日元的掉期汇率亦出现不同幅度的变动，反映市场对未来汇率走势的预期。
主要观点：
- 人民币远期与掉期数据表明，市场对人民币升值预期有所减弱，部分货币对人民币贬值压力较大。
- 人民币对欧元和美元的远期与掉期价差显示，市场对人民币升值的预期有所调整。
外汇价差
- 美元兑人民币远期与离岸人民币远期价差有所变化，反映境内与境外市场对人民币的预期差异。
- 人民币无本金交割远期与美元兑人民币远期价差显示人民币对美元的贬值压力。
- 人民币无本金交割远期与美元兑离岸人民币远期价差也有所调整。
主要观点：
- 外汇价差显示人民币对美元、欧元等货币的远期汇率存在一定差异，反映市场预期的不一致。
- 人民币对美元的贬值压力在价差中有所体现。
外汇指数
- 国证人民币指数显示人民币汇率走势，反映市场对人民币的综合预期。
主要观点：
- 国证人民币指数的变化反映了人民币汇率在市场中的整体表现，指数波动可能与市场情绪、经济数据等因素有关。
数字货币价格
| 货币 | 2020-10-16 | 2020-10-09 | 周变动 |
|---|---|---|---|
| 比特币 | - | - | - |
| 莱特币 | - | - | - |
| 瑞波币 | - | - | - |
主要观点：
- 比特币、莱特币和瑞波币的期货价格和现货价格均有所波动，但具体变动幅度未明确列出。
- 数字货币市场受宏观经济、政策及市场情绪影响较大。
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