20220327-华泰期货-外汇数据跟踪周报_13页_2mb
报告摘要
外汇数据跟踪周报总结
核心内容概述
本报告汇总了2022年3月18日至3月25日期间主要外汇期货合约及人民币中间价、远期、掉期等数据的周变动情况，同时包含银行结售汇情况、外汇现货价格、外汇指数及数字货币价格等信息。报告由华泰期货研究院FICC组发布，提供专业投资咨询服务。
主要外汇期货合约走势
| 合约 | 2022-03-25 | 2022-03-18 | 周变动 |
|---|---|---|---|
| CME 欧元兑美元 | 1.1015 | 1.1083 | -0.61% |
| HKEX 美元兑人民币期货 | 6.4073 | 6.4099 | -0.04% |
| CME 墨西哥比索兑美元 | 0.0493 | 0.0484 | 1.86% |
| CME 澳元兑美元 | 0.7524 | 0.7425 | 1.33% |
| CME 加元兑美元 | 0.8015 | 0.7936 | 1.00% |
| CME 英镑兑美元 | 1.3177 | 1.3173 | 0.03% |
| CME 巴西雷亚尔兑美元 | 0.2106 | 0.1984 | 6.15% |
| CME 卢布兑美元 | 0.0103 | 0.0093 | 10.75% |
| CME 新西兰元兑美元 | 0.695 | 0.6897 | 0.77% |
| ICE 美元指数期货 | 98.843 | 98.215 | 0.64% |
关键观察
- 欧元兑美元：周内小幅下跌，跌幅为0.61%，反映欧元对美元的贬值趋势。
- 墨西哥比索兑美元：上涨显著，涨幅达1.86%，表明比索对美元升值。
- 巴西雷亚尔兑美元：大幅上涨6.15%，显示雷亚尔对美元的强劲升值。
- 卢布兑美元：涨幅达10.75%，卢布对美元升值明显。
- 美元指数：周内上涨0.59%，美元整体走强，显示美元对一篮子货币的升值。
人民币中间价变动
| 货币 | 2022-03-25 | 2022-03-18 | 周变动 |
|---|---|---|---|
| 美元 | 6.3739 | 6.3425 | 0.50% |
| 欧元 | 7.0155 | 7.0337 | -0.26% |
| 日元 | 0.0521 | 0.0535 | -2.54% |
| 英镑 | 8.4103 | 8.3405 | 0.84% |
| 澳元 | 4.7876 | 4.6778 | 2.35% |
| 加元 | 5.0885 | 5.02 | 1.36% |
| 新西兰元 | 4.4367 | 4.3686 | 1.56% |
| 瑞郎 | 6.859 | 6.7684 | 1.34% |
| 墨西哥比索 | 3.151 | 3.2368 | -2.65% |
| 土耳其里拉 | 2.3259 | 2.32284 | 0.13% |
| 挪威克朗 | 1.3592 | 1.3859 | -1.93% |
| 瑞典克朗 | 1.4753 | 1.4848 | -0.64% |
关键观察
- 美元中间价：小幅上涨0.50%，显示人民币对美元升值。
- 欧元中间价：微跌0.26%，欧元对人民币贬值。
- 日元中间价：下跌2.54%，日元对人民币贬值。
- 澳元、加元、新西兰元、瑞郎：均出现不同程度的升值。
- 墨西哥比索：贬值2.65%，反映比索对人民币的走弱。
银行结售汇情况
- 美元结售汇：图1显示美元结售汇情况，单位为亿美元，数据来源为Wind。
- 人民币结售汇：图2显示人民币结售汇情况，单位为亿元，数据来源为Wind。
外汇现货价格
- 美元指数：图11显示美元指数走势，数据来源为Wind。
- 欧元兑美元：图12显示欧元兑美元走势，数据来源为Wind。
- 美元兑日元：图13显示美元兑日元走势，数据来源为Wind。
- 英镑兑美元：图14显示英镑兑美元走势，数据来源为Wind。
- 美元兑加元：图15显示美元兑加元走势，数据来源为Wind。
- 澳元兑美元：图16显示澳元兑美元走势，数据来源为Wind。
人民币远期与掉期
- 欧元兑人民币远期：图21、图22显示不同期限与1月远期的走势，数据来源为Wind。
- 美元兑人民币远期：图23、图24显示不同期限与1月远期的走势，数据来源为Wind。
- 日元兑人民币远期：图25、图26显示不同期限与1月远期的走势，数据来源为Wind。
- 美元兑人民币掉期：图27、图28显示不同期限与1月掉期的走势，数据来源为Wind。
- 欧元兑人民币掉期：图29、图30显示不同期限与1月掉期的走势，数据来源为Wind。
- 日元兑人民币掉期：图31、图32显示不同期限与1月掉期的走势，数据来源为Wind。
- 离岸人民币远期与掉期：图33、图34、图35、图36显示美元兑离岸人民币远期与掉期走势，数据来源为Wind。
外汇价差
- 美元兑人民币远期与离岸人民币远期价差：图37显示价差情况，数据来源为Wind。
- 人民币无本金交割远期与美元兑人民币远期价差：图38显示价差情况，数据来源为Wind。
- 人民币无本金交割远期与美元兑离岸人民币远期价差：图39显示价差情况，数据来源为Wind。
外汇指数
- 国证人民币指数：图40显示走势，数据来源为Wind。
数字货币价格
- 比特币活跃合约期货：图41显示价格走势，单位为美元/个，数据来源为Wind。
- 比特币现货价格与成交量：图42显示价格和成交量走势，单位为美元/个与个，数据来源为Wind。
- 瑞波币价格：图43显示价格走势，单位为美元/个，数据来源为Wind。
投资咨询业务信息
- 资格编号：证监许可【2011】1289号
- 研究员信息：
- 蔡劭立：电话 0755-82537411，邮箱 caishaoli@htfc.com，从业资格号 F3063489，投资咨询号 Z0014617
- 高聪：电话 021-60828524，邮箱 gaocong@htfc.com，从业资格号 F3063338
- 彭鑫：电话 010-64405663，邮箱 pengxin@htfc.com，从业资格号 F3066607
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