20140418-深圳证券信息公司-深证指数及巨潮指数运行报告_16页_1mb

2014年3月深证指数及巨潮指数运行总结

核心内容概览

2014年3月，深证指数及巨潮指数整体表现不佳，多数指数出现下跌趋势。深证成指是核心指数中抗跌性最强的指数，本月下跌2.39%。在行业指数中，深证金融地产指数涨幅最佳，为3.74%。巨潮行业指数中，1000金融指数涨幅为1.85%。主题指数方面，深证地产指数涨幅10.04%，国证地产指数涨幅12.09%。人民币系列指数本月均下跌1.37%，近一年涨幅分别为0.68%和1.97%。

主要观点

• 整体市场表现：3月份整体市场表现低迷，多数指数下跌，但金融地产行业表现相对较好。
• 主题指数表现：地产主题指数表现突出，深证地产指数和国证地产指数分别上涨10.04%和12.09%。
• 规模指数表现：深证成指下跌2.39%，而巨潮40指数微涨0.65%，中小盘指数下跌3.84%。
• 行业指数表现：金融地产行业涨幅最佳，其他行业如能源、材料、工业等均出现不同程度的下跌。
• 区域指数表现：部分区域指数表现优于全国指数，如河北指数上涨11.97%，但多数区域指数仍呈下跌趋势。

关键信息

深证系列指数

• 深证成指：本月下跌2.39%，近一年跌幅为19.13%，年化波动率为22.06%。
• 深证100：本月下跌3.47%，近一年跌幅为14.66%，年化波动率为21.43%。
• 深证200：本月下跌5.40%，近一年涨幅为12.71%，年化波动率为23.12%。
• 深证300：本月下跌4.25%，近一年跌幅为5.18%，年化波动率为21.31%。
• 深证700：本月下跌4.44%，近一年涨幅为27.46%，年化波动率为24.59%。
• 深证1000：本月下跌4.33%，近一年涨幅为6.10%，年化波动率为22.12%。
• 创业板指：本月下跌7.46%，近一年涨幅为53.25%，年化波动率为30.90%。
• 中小板指：本月下跌8.63%，近一年跌幅为0.42%，年化波动率为24.07%。

巨潮系列指数

• 巨潮40：本月上涨0.65%，近一年跌幅为15.59%，年化波动率为19.48%。
• 巨潮100：本月下跌0.73%，近一年跌幅为14.04%，年化波动率为18.44%。
• 巨潮大盘：本月下跌1.21%，近一年跌幅为13.33%，年化波动率为18.51%。
• 巨潮中盘：本月下跌3.13%，近一年涨幅为5.26%，年化波动率为21.71%。
• 巨潮小盘：本月下跌4.48%，近一年涨幅为12.96%，年化波动率为23.39%。
• 巨潮300：本月下跌1.91%，近一年跌幅为12.04%，年化波动率为18.64%。
• 巨潮1000：本月下跌2.38%，近一年跌幅为4.61%，年化波动率为19.06%。

行业指数表现

• 深证行业指数：

  • 深证金融地产指数：本月上涨3.74%，近一年跌幅为15.40%。
  • 深证信息技术指数：本月下跌9.76%，近一年涨幅为25.04%。
  • 深证公用事业指数：本月下跌4.49%，近一年涨幅为0.42%。

• 巨潮行业指数：

  • 巨潮1000金融指数：本月上涨1.85%，近一年跌幅为12.93%。
  • 巨潮1000信息指数：本月下跌9.74%，近一年涨幅为27.71%。
  • 巨潮1000消费指数：本月下跌1.51%，近一年跌幅为6.18%。

风格指数表现

• 深证系列风格指数：

  • 深证300成长指数：本月下跌2.51%，近一年跌幅为8.42%。
  • 深证300价值指数：本月下跌0.43%，近一年跌幅为9.17%。
  • 深证700成长指数：本月下跌5.15%，近一年涨幅为30.82%。
  • 深证700价值指数：本月下跌3.29%，近一年涨幅为22.97%。
  • 深证1000成长指数：本月下跌3.69%，近一年跌幅为2.20%。
  • 深证1000价值指数：本月下跌1.38%，近一年跌幅为0.51%。

• 巨潮系列风格指数：

  • 巨潮大盘成长指数：本月下跌0.09%，近一年跌幅为15.69%。
  • 巨潮大盘价值指数：本月下跌0.09%，近一年跌幅为26.64%。
  • 巨潮中盘成长指数：本月下跌2.75%，近一年涨幅为1.75%。
  • 巨潮中盘价值指数：本月下跌0.04%，近一年涨幅为3.42%。
  • 巨潮小盘成长指数：本月下跌4.66%，近一年涨幅为15.75%。
  • 巨潮小盘价值指数：本月下跌2.83%，近一年涨幅为15.29%。

主题指数表现

• 深证系列主题指数：

  • 深证地产指数：本月上涨10.04%，近一年跌幅为8.90%，年化波动率为29.05%。
  • 深证红利指数：本月上涨2.34%，近一年跌幅为11.43%，年化波动率为22.77%。
  • 深证治理指数：本月下跌0.95%，近一年跌幅为16.15%，年化波动率为22.56%。
  • 深证周期50指数：本月下跌0.96%，近一年跌幅为20.44%，年化波动率为23.22%。
  • 深证央企指数：本月下跌1.10%，近一年跌幅为14.47%，年化波动率为21.76%。
  • 深证责任指数：本月下跌1.12%，近一年跌幅为13.17%，年化波动率为21.65%。
  • 深证龙头指数：本月下跌2.19%，近一年跌幅为13.22%，年化波动率为21.82%。
  • 深证农业指数：本月下跌2.24%，近一年跌幅为11.33%，年化波动率为26.51%。

• 巨潮系列主题指数：

  • 国证地产指数：本月上涨12.09%，近一年跌幅为8.79%，年化波动率为30.25%。
  • 巨潮红利指数：本月上涨0.65%，近一年跌幅为13.81%，年化波动率为19.03%。
  • 巨潮治理指数：本月上涨0.41%，近一年跌幅为13.04%，年化波动率为18.65%。
  • 巨潮基建指数：本月下跌0.63%，近一年跌幅为10.53%，年化波动率为18.08%。
  • 巨潮周期100指数：本月下跌0.92%，近一年跌幅为20.49%，年化波动率为20.73%。
  • 巨潮防御100指数：本月下跌3.69%，近一年涨幅为1.75%，年化波动率为21.10%。

区域指数表现

• 巨潮系列区域指数：
  • 深圳报业指数：本月下跌1.02%，近一年跌幅为9.65%，年化波动率为20.69%。
  • 长三角指数：本月下跌3.00%，近一年跌幅为3.84%，年化波动率为20.13%。
  • 珠三角指数：本月下跌0.29%，近一年跌幅为10.02%，年化波动率为21.27%。
  • 环渤海指数：本月下跌0.17%，近一年跌幅为16.48%，年化波动率为17.08%。
  • 河北指数：本月上涨11.97%，近一年涨幅为2.01%，年化波动率为28.17%。
  • 贵州指数：本月上涨1.96%，近一年涨幅为13.90%，年化波动率为26.48%。
  • 宁夏指数：本月上涨1.76%，近一年跌幅为10.60%，年化波动率为23.08%。
  • 甘肃指数：本月上涨0.47%，近一年涨幅为6.39%，年化波动率为22.88%。
  • 上海指数：本月下跌0.09%，近一年跌幅为4.17%，年化波动率为19.29%。
  • 苏州率先指数：本月下跌6.08%，近一年涨幅为6.73%，年化波动率为26.51%。

策略指数表现

• 深证系列策略指数：

  • 深证100等权指数：本月下跌3.68%，近一年跌幅为11.02%，年化波动率为21.72%。
  • 深证300等权指数：本月下跌4.37%，近一年跌幅为3.26%，年化波动率为22.14%。
  • 中小板等权指数：本月下跌7.23%，近一年涨幅为8.88%，年化波动率为23.66%。
  • 创业板等权指数：本月下跌7.11%，近一年涨幅为56.45%，年化波动率为30.92%。
  • 100低波指数：本月下跌1.40%，近一年跌幅为9.47%，年化波动率为20.68%。
  • 深证绩效指数：本月下跌4.98%，近一年跌幅为4.23%，年化波动率为22.66%。

• 巨潮系列策略指数：

  • 巨潮绩效指数：本月下跌4.47%，近一年跌幅为0.96%，年化波动率为20.52%。
  • 巨潮大盘低波指数：本月上涨0.35%，近一年跌幅为8.50%，年化波动率为14.93%。
  • 巨潮大盘高贝指数：本月下跌0.09%，近一年跌幅为26.64%，年化波动率为22.69%。
  • 巨潮中盘低波指数：本月上涨0.74%，近一年涨幅为7.33%，年化波动率为18.01%。
  • 巨潮中盘高贝指数：本月下跌4.75%，近一年跌幅为5.95%，年化波动率为24.43%。
  • 巨潮小盘低波指数：本月上涨0.06%，近一年涨幅为11.15%，年化波动率为19.15%。
  • 巨潮小盘高贝指数：本月下跌6.26%，近一年涨幅为15.29%，年化波动率为27.65%。

定制指数表现

• 深证成长40指数：本月下跌3.05%，近一年跌幅为10.87%，年化波动率为22.77%。
• 泰达环保指数：本月下跌5.71%，近一年跌幅为6.36%，年化波动率为23.74%。
• 中金龙头消费指数：本月下跌3.40%，近一年跌幅为9.47%，年化波动率为21.54%。
• CBN-兴业责任指数：本月下跌1.28%，近一年跌幅为11.56%，年化波动率为19.85%。
• 南方低碳指数：本月下跌2.10%，近一年涨幅为1.64%，年化波动率为20.01%。
• 央视50指数：本月下跌3.06%，近一年跌幅为8.12%，年化波动率为18.76%。
• 央视创新指数：本月下跌9.51%，近一年跌幅为14.08%，年化波动率为25.56%。
• 央视成长指数：本月下跌2.58%，近一年跌幅为4.70%，年化波动率为19.79%。
• 央视回报指数：本月下跌5.31%，近一年跌幅为16.51%，年化波动率为21.82%。
• 央视治理指数：本月下跌2.57%，近一年跌幅为9.01%，年化波动率为18.41%。
• 央视责任指数：本月下跌0.34%，近一年跌幅为9.97%，年化波动率为16.93%。

人民币系列指数

• 人民币指数：本月下跌1.37%，近一年涨幅为0.68%，年化波动率为3.01%。
• 人民币实际指数：本月下跌1.37%，近一年涨幅为1.97%，年化波动率为4.05%。

深证成指样本股分析

• 权重前10名样本股：

  • 万科A：权重9.10%，自由流通市值651.72亿元。
  • 格力电器：权重8.40%，自由流通市值601.78亿元。
  • 平安银行：权重5.88%，自由流通市值420.96亿元。
  • 美的集团：权重4.32%，自由流通市值309.39亿元。
  • 五粮液：权重3.88%，自由流通市值277.92亿元。
  • 广发证券：权重3.78%，自由流通市值270.49亿元。
  • 苏宁云商：权重3.76%，自由流通市值269.38亿元。
  • 中兴通讯：权重3.07%，自由流通市值220.19亿元。
  • 海康威视：权重3.01%，自由流通市值215.76亿元。
  • 东华软件：权重2.10%，自由流通市值119.20亿元。

• 涨幅前5名样本股：

  • 万科A：涨幅20.39%，贡献点数110.79。
  • 招商地产：涨幅19.07%，贡献点数20.74。
  • 美的集团：涨幅15.77%，贡献点数42.30。
  • 金融街：涨幅9.78%，贡献点数10.04。
  • 五粮液：涨幅9.17%，贡献点数23.43。

• 跌幅前5名样本股：

  • 星网锐捷：跌幅31.05%，贡献点数-12.81。
  • 杰瑞股份：跌幅31.05%，贡献点数-24.58。
  • 海康威视：跌幅20.65%，贡献点数-56.35。
  • 东华软件：跌幅15.46%，贡献点数-31.05。
  • 康得新：跌幅14.83%，贡献点数-24.58。

中小板指数样本股分析

• 权重前10名样本股：

  • 苏宁云商：权重4.74%，自由流通市值269.38亿元。
  • 海康威视：权重3.80%，自由流通市值215.76亿元。
  • 比亚迪：权重3.04%，自由流通市值172.73亿元。
  • 歌尔声学：权重3.03%，自由流通市值172.27亿元。
  • 金风科技：权重2.56%，自由流通市值145.21亿元。
  • 大华股份：权重2.40%，自由流通市值136.26亿元。
  • 杰瑞股份：权重2.48%，自由流通市值140.66亿元。
  • 东华软件：权重2.10%，自由流通市值119.20亿元。
  • 康得新：权重2.32%，自由流通市值131.90亿元。
  • 金域医学：权重1.80%，自由流通市值114.64亿元。

• 涨幅前5名样本股：

  • 荣盛发展：涨幅42.45%，贡献点数18.59。
  • 星网锐捷：涨幅-31.05%，贡献点数-12.81。
  • 海康威视：涨幅-20.65%，贡献点数-56.35。
  • 杰瑞股份：涨幅-14.83%，贡献点数-24.58。
  • 大华股份：涨幅-14.53%，贡献点数-24.58。

• 跌幅前5名样本股：

  • 星网锐捷：跌幅31.05%，贡献点数-12.81。
  • 杰瑞股份：跌幅31.05%，贡献点数-24.58。
  • 海康威视：跌幅20.65%，贡献点数-56.35。
  • 东华软件：跌幅15.46%，贡献点数-31.05。
  • 康得新：跌幅14.83%，贡献点数-24.58。

财务指标概览

• 深证成指：

  • 总市值：15393.55亿元。
  • 自由流通市值：7162.06亿元。
  • 总市值覆盖率：17.54%。
  • 静态PE：13.05。
  • 滚动PE：12.72。
  • 股息率：1.75%。

• 中小板指：

  • 总市值：13596.32亿元。
  • 自由流通市值：5680.98亿元。
  • 总市值覆盖率：35.94%。
  • 静态PE：27.49。
  • 滚动PE：26.41。
  • 股息率：0.97%。

• 创业板指：

  • 总市值：8509.51亿元。
  • 自由流通市值：3811.90亿元。
  • 总市值覆盖率：51.67%。
  • 静态PE：57.23。
  • 滚动PE：56.62。
  • 股息率：0.45%。

• 中创100：

  • 总市值：15074.56亿元。
  • 自由流通市值：6417.32亿元。
  • 总市值覆盖率：27.78%。
  • 静态PE：29.28。
  • 滚动PE：28.15。
  • 股息率：0.88%。

• 巨潮40：

  • 总市值：74843.41亿元。
  • 自由流通市值：18665.50亿元。
  • 总市值覆盖率：31.84%。
  • 静态PE：6.68。
  • 滚动PE：6.62。
  • 股息率：4.57%。

• 巨潮100：

  • 总市值：97834.59亿元。
  • 自由流通市值：28510.85亿元。
  • 总市值覆盖率：41.62%。
  • 静态PE：7.60。
  • 滚动PE：7.52。
  • 股息率：3.98%。

• 巨潮300：

  • 总市值：131129.92亿元。
  • 自由流通市值：43598.73亿元。
  • 总市值覆盖率：55.79%。
  • 静态PE：9.04。
  • 滚动PE：8.96。
  • 股息率：3.35%。

• 巨潮1000：

  • 总市值：181952.77亿元。
  • 自由流通市值：66694.11亿元。
  • 总市值覆盖率：77.41%。
  • 静态PE：11.18。
  • 滚动PE：11.03。
  • 股息率：2.69%。

• 巨潮大盘：

  • 总市值：118097.53亿元。
  • 自由流通市值：37519.17亿元。
  • 总市值覆盖率：50.24%。
  • 静态PE：8.44。
  • 滚动PE：8.33。
  • 股息率：3.58%。

• 巨潮中盘：

  • 总市值：30859.02亿元。
  • 自由流通市值：13895.30亿元。
  • 总市值覆盖率：13.13%。
  • 静态PE：24.62。
  • 滚动PE：24.23。
  • 股息率：1.24%。

• 巨潮小盘：

  • 总市值：32996.22亿元。
  • 自由流通市值：15274.94亿元。
  • 总市值覆盖率：27.17%。
  • 静态PE：28.06。
  • 滚动PE：27.44。
  • 股息率：1.06%。