20221227-华泰期货-金融期货市场流动性日报_IF_IH资金流出_IC流入_8页
报告摘要
量化组研究员信息总结
核心内容概述
本总结汇总了华泰期货研究院量化组研究员的联系方式、金融期货的流动性数据以及持仓排名情况，旨在为投资者提供市场动态参考。
研究员信息
-
高天越
- 电话：0755-23887993
- 邮箱：gaotianyue@htfc.com
- 从业资格号：F3055799
- 投资咨询号：Z0016156
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李逸资
- 电话：0755-23887993
- 邮箱：liyizi@htfc.com
- 从业资格号：F03105861
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黄冯英
- 电话：0755-23887993
- 邮箱：huangfengying@htfc.com
- 从业资格号：F03107113
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李光庭
- 电话：0755-23887993
- 邮箱：liguangting@htfc.com
- 从业资格号：F03108562
-
投资咨询业务资格
- 证监许可【2011】1289号
金融期货流动性分析
股指期货
| 品种 | 成交金额（亿元） | 比较上一交易日变化 | 持仓金额（亿元） | 比较上一交易日变化 | 成交持仓比 |
|---|---|---|---|---|---|
| IF | 739.97 | -22.48% | 2303.38 | -0.55% | 0.32 |
| IC | 719.34 | -16.28% | 3640.62 | +0.76% | 0.2 |
| IH | 353.68 | -21.84% | 954.89 | -1.86% | 0.37 |
国债期货
| 品种 | 成交金额（亿元） | 比较上一交易日变化 | 持仓金额（亿元） | 比较上一交易日变化 | 成交持仓比 |
|---|---|---|---|---|---|
| TS | 1087.49 | +32.9% | 921.8 | +0.34% | 1.18 |
| TF | 425.01 | +5.44% | 937.75 | -2.0% | 0.45 |
| T | 632.29 | +3.82% | 1636.74 | -1.22% | 0.39 |
金融期货持仓排名分析
IF（沪深300期货）
| 持仓排名 | 多单量（手） | 多单占比 (%) | 空单量（手） | 空单占比 (%) | 净多单 | 净空单 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前五名 | 68650.0 | 44.25 | 86485.0 | 55.75 | 0.0 | 17835.0 |
| 前十名 | 97084.0 | 45.16 | 117884.0 | 54.84 | 0.0 | 20800.0 |
| 前二十名 | 122824.0 | 44.41 | 153749.0 | 55.59 | 0.0 | 30925.0 |
IC（中证500期货）
| 持仓排名 | 多单量（手） | 多单占比 (%) | 空单量（手） | 空单占比 (%) | 净多单 | 净空单 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前五名 | 130848.0 | 47.83 | 142708.0 | 52.17 | 0.0 | 11860.0 |
| 前十名 | 193511.0 | 50.5 | 189677.0 | 49.5 | 3834.0 | 0.0 |
| 前二十名 | 239216.0 | 49.63 | 242760.0 | 50.37 | 0.0 | 3544.0 |
IH（上证50期货）
| 持仓排名 | 多单量（手） | 多单占比 (%) | 空单量（手） | 空单占比 (%) | 净多单 | 净空单 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前五名 | 39207.0 | 37.01 | 66737.0 | 62.99 | 0.0 | 27530.0 |
| 前十名 | 57287.0 | 38.13 | 92959.0 | 61.87 | 0.0 | 35672.0 |
| 前二十名 | 77522.0 | 42.41 | 105257.0 | 57.59 | 0.0 | 27735.0 |
TS（2年期国债期货）
| 持仓排名 | 多单量（手） | 多单占比 (%) | 空单量（手） | 空单占比 (%) | 净多单 | 净空单 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前五名 | 18109.0 | 39.16 | 28139.0 | 60.84 | 0.0 | 10030.0 |
| 前十名 | 27877.0 | 44.59 | 34641.0 | 55.41 | 0.0 | 6764.0 |
| 前二十名 | 35767.0 | 47.01 | 40321.0 | 52.99 | 0.0 | 4554.0 |
TF（5年期国债期货）
| 持仓排名 | 多单量（手） | 多单占比 (%) | 空单量（手） | 空单占比 (%) | 净多单 | 净空单 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前五名 | 40241.0 | 49.18 | 41575.0 | 50.82 | 0.0 | 1334.0 |
| 前十名 | 57446.0 | 48.9 | 60034.0 | 51.1 | 0.0 | 2588.0 |
| 前二十名 | 74999.0 | 49.44 | 76691.0 | 50.56 | 0.0 | 1692.0 |
T（10年期国债期货）
| 持仓排名 | 多单量（手） | 多单占比 (%) | 空单量（手） | 空单占比 (%) | 净多单 | 净空单 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前五名 | 85506.0 | 51.81 | 79527.0 | 48.19 | 5979.0 | 0.0 |
| 前十名 | 118467.0 | 51.62 | 111027.0 | 48.38 | 7440.0 | 0.0 |
| 前二十名 | 140374.0 | 50.47 | 137754.0 | 49.53 | 2620.0 | 0.0 |
基差分析
- IF基差：反映沪深300期货与现货指数的价差，具体数据见图23。
- IC基差：反映中证500期货与现货指数的价差，具体数据见图24。
- IH基差：反映上证50期货与现货指数的价差，具体数据见图25。
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