20220825-华泰期货-金融期货市场流动性日报_IF_IC资金流入_IH流出_8页
报告摘要
量化组研究员信息总结
研究员信息
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何绪纲
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- 邮箱：hexugang@htfc.com
- 从业资格号：F3069194
- 投资咨询号：Z0017190
-
高天越
- 联系方式：0755-23887993
- 邮箱：gaotianyue@htfc.com
- 从业资格号：F3055799
- 投资咨询号：Z0016156
-
陈辰
- 联系方式：0755-23887993
- 邮箱：$\text{品}$ chenchen@htfc.com
- 从业资格号：F3024056
- 投资咨询号：Z0014257
- 投资咨询业务资格：证监许可【2011】1289号
金融期货流动性分析（2022年8月24日）
股指期货流动性情况
-
沪深300期货 (IF)
- 成交金额：1184.61亿元，较上一交易日增长 21.42%
- 持仓金额：2239.99亿元，较上一交易日增长 1.29%
- 成交持仓比：0.53
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中证500期货 (IC)
- 成交金额：1355.19亿元，较上一交易日增长 53.69%
- 持仓金额：3940.26亿元，较上一交易日增长 2.31%
- 成交持仓比：0.34
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上证50期货 (IH)
- 成交金额：443.55亿元，较上一交易日增长 13.6%
- 持仓金额：883.15亿元，较上一交易日减少 1.83%
- 成交持仓比：0.5
国债期货流动性情况
-
2年期国债期货 (TS)
- 成交金额：643.98亿元，较上一交易日减少 0.22%
- 持仓金额：1338.68亿元，较上一交易日增长 0.86%
- 成交持仓比：0.48
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5年期国债期货 (TF)
- 成交金额：433.53亿元，较上一交易日减少 6.49%
- 持仓金额：1405.39亿元，较上一交易日增长 0.34%
- 成交持仓比：0.31
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10年期国债期货 (T)
- 成交金额：711.76亿元，较上一交易日减少 18.0%
- 持仓金额：2040.72亿元，较上一交易日减少 0.23%
- 成交持仓比：0.35
金融期货持仓排名分析（表1）
| 品种 | 合计 | 多单量 | 多单占比 (%) | 空单量 | 空单占比 (%) | 净多单 | 净空单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF | 前五名合计 | 59741.0 | 44.32 | 75046.0 | 55.68 | 0.0 | 15305.0 |
| IF | 前十名合计 | 86881.0 | 46.59 | 99612.0 | 53.41 | 0.0 | 12731.0 |
| IF | 前二十名合计 | 113041.0 | 46.79 | 128559.0 | 53.21 | 0.0 | 15518.0 |
| IC | 前五名合计 | 133559.0 | 48.63 | 141074.0 | 51.37 | 2577.0 | 0.0 |
| IC | 前十名合计 | 197426.0 | 50.33 | 194849.0 | 49.67 | 0.0 | 0.0 |
| IC | 前二十名合计 | 246292.0 | 49.48 | 251483.0 | 50.52 | 0.0 | 5191.0 |
| IH | 前五名合计 | 36145.0 | 42.8 | 48302.0 | 57.2 | 0.0 | 12157.0 |
| IH | 前十名合计 | 49883.0 | 41.02 | 71710.0 | 58.98 | 0.0 | 21827.0 |
| IH | 前二十名合计 | 67236.0 | 44.11 | 85184.0 | 55.89 | 0.0 | 17948.0 |
| TS | 前五名合计 | 32907.0 | 51.87 | 30540.0 | 48.13 | 2367.0 | 0.0 |
| TS | 前十名合计 | 44393.0 | 49.15 | 45933.0 | 50.85 | 0.0 | 1540.0 |
| TS | 前二十名合计 | 55565.0 | 49.36 | 57004.0 | 50.64 | 0.0 | 1439.0 |
| TF | 前五名合计 | 68258.0 | 51.04 | 65473.0 | 48.96 | 2785.0 | 0.0 |
| TF | 前十名合计 | 92993.0 | 49.61 | 94454.0 | 50.39 | 0.0 | 1461.0 |
| TF | 前二十名合计 | 111925.0 | 49.0 | 116508.0 | 51.0 | 0.0 | 4583.0 |
| T | 前五名合计 | 84918.0 | 47.04 | 95607.0 | 52.96 | 0.0 | 10689.0 |
| T | 前十名合计 | 119154.0 | 46.32 | 138112.0 | 53.68 | 0.0 | 18958.0 |
| T | 前二十名合计 | 150389.0 | 47.5 | 166201.0 | 52.5 | 0.0 | 15812.0 |
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