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欧洲委员会关于修订CRR大敞口框架的咨询意见总结

核心内容

欧洲委员会正在对《资本要求条例》（CRR）进行审查，以考虑是否实施巴塞尔委员会（BCBS）在《大敞口监管框架》中达成的框架。此外，委员会还根据CRR第507条，正在评估大敞口规则中的豁免条款，特别是第400(1)(j)和第400(2)条所列的豁免。

主要观点

• BCBS框架对CRR的潜在影响：委员会考虑将CRR与BCBS的大敞口框架对齐，包括引入更高质量的资本（仅限一级资本）、降低全球系统重要性银行（G-SIBs）之间敞口的上限、采用穿透式方法评估影子银行敞口，以及排除对场外衍生品交易使用内部模型的可能性。
• 豁免条款的审查：委员会已识别出若干豁免条款可能被移除，包括：
  • 合作网络内的集团内部敞口（d）
  • 特定行业的银行间敞口（e）
  • 使用次要交易货币的银行间敞口（f）
  • 房贷担保（j）
  • 认可交易所的敞口（k）
• 豁免条款的影响评估：委员会希望欧洲银行管理局（EBA）评估这些豁免条款的移除对欧盟银行的影响，特别是数量、受影响的机构数量以及敞口总额等定量指标。

关键信息

EBA工作范围

EBA需在报告中分析以下三方面内容：

1. 与BCBS框架对齐的影响

   • 对欧盟银行整体的影响
   • 对小型或复杂度较低机构的影响
   • 对合规操作负担的影响
   • 对使用内部模型的限制（仅适用于场外衍生品交易）

2. 豁免条款的定量影响

   • 每项豁免条款下当前被豁免的大敞口数量
   • 每个成员国（MS）受影响的机构数量
   • 每个成员国因豁免条款移除而产生的敞口总额
   • 其他相关影响

3. 附加信息

   • 提供其他相关的定量分析
   • 信号任何与当前CRR框架或BCBS新框架相关的修改建议
   • 指出欧盟监管机构已识别的问题或不一致之处，并提出解决建议

时间安排

• 2016年6月1日：完成第1点分析和第2点的初步分析，可基于BCBS现有分析及EBA已有数据
• 2016年10月1日：提交最终报告，包括第2点的深入分析

其他说明

• EBA的分析不应影响委员会的最终决定
• 委员会将继续咨询成员国指定的专家，以支持其立法提案的制定

豁免条款适用国家

总结

欧洲委员会希望通过EBA的分析，评估将CRR与BCBS大敞口框架对齐及修订豁免条款对欧盟银行的影响。EBA需提供定量分析，特别关注豁免条款的移除对各成员国和不同类型银行的影响。报告需在2016年6月和10月两个阶段提交，以支持委员会最终的立法决策。