2024-05-29-国富期货-Gapki印尼棕榈油3月出口降3_至256万吨_USDA美豆种植率达68_高于市场预期_10页_10mb

报告摘要

国富期货早间看点总结（20240529）

核心内容

期货市场行情
- 马棕油08(BMD) 收盘价为3981.00，涨跌幅为0.45%。
- 布伦特08(ICE) 收盘价为84.60，涨跌幅为1.06%。
- 美原油07(NYMEX) 收盘价为80.28，涨跌幅为1.11%。
- 美豆07(CBOT) 收盘价为1230.00，涨跌幅为-0.06%。
- 美豆粕07(CBOT) 收盘价为377.40，涨跌幅为0.27%。
- 美豆油07(CBOT) 收盘价为45.54，涨跌幅为-0.18%。
汇率变动
- 美元指数为104.600，涨跌幅为0.03%。
- TMA人民币即期汇率（CNH/USD）为7.2590，涨跌幅为0.02%。
- 人民币（CNY/USD）为7.1101，涨跌幅为0.01%。
- 马来林吉特（MYR/USD）为4.6959，涨跌幅为-0.30%。
- 印尼卢比（IDR/USD）为15765，涨跌幅为0.46%。
- 巴西里亚尔（BRL/USD）为5.0739，涨跌幅为0.05%。
- 阿根廷比索（ARS/USD）为893.000，涨跌幅为0.00%。
- 新币（SGD/USD）为1.3449，涨跌幅为-0.06%。
现货行情
- DCE棕榈油：华北现货价8130，基差350；华东现货价7880，基差100；华南现货价8060，基差280。
- DCE豆油：山东现货价8130，基差26；江苏现货价8200，基差96；广州现货价8210，基差106。
- DCE豆粕：山东现货价3440，基差-156；江苏现货价3410，基差-186；广东现货价3460，基差-136。
- 大豆压榨：美湾CNF升贴水230，美西210，巴西152，阿根廷175。
- 巴西5月大豆出口量预计为1374万吨，低于上周预测的1383万吨；豆粕出口量预计为208万吨，低于上周预测的229万吨。
- 5月28日豆油成交23500吨，棕榈油成交4000吨，总成交增加9500吨，增幅52.78%。
- 国内豆粕成交25.76万吨，开机率上升至61.69%。
- 6月份预计进口大豆到港1050万吨，7月份1000万吨，8月份850万吨。
- 5月28日豆油港口库存79.4万吨，较前一周增加4.75%。
供需与天气
- 印尼3月棕榈油出口量为256万吨，同比下降3%；毛棕榈油产量为410万吨，库存为330万吨。
- 印尼农民协会警告，新总统提高生物燃料中毛棕榈油份额的计划可能导致供应短缺。
- 美国大豆主产州未来天气大多偏高，气温和降水量均高于正常水平。
- 得克萨斯州等地区受龙卷风影响，已造成23人死亡，部分地区的气温将升至48摄氏度。
- 巴西大豆产量因洪水影响下调至1.545亿吨，较3月预测减少200万吨。
- 巴西5月大豆装运量为1120.46万吨，同比下降6.96%；豆粕装运量为193.36万吨，同比下降7.57%。
国际供需数据
- 欧盟2023/24年棕榈油进口量为310万吨，同比下降16%。
- 欧盟2023/24年豆粕进口量为1400万吨，同比下降3.45%。
- 欧盟2023/24年油菜籽进口量为510万吨，同比下降28.1%。
- 欧盟2023/24年大豆进口量为1140万吨，同比下降1.7%。
- USDA数据显示，美国大豆种植率为68%，高于市场预期的66%；出苗率为39%，高于前一周的26%。
- USDA报告对美豆23/24年度期末库存上调2500万蒲至3.4亿蒲，高于市场预期3.17亿蒲。
- USDA全球大豆期末库存下调5万吨至1.1422亿吨，高于市场预期1.1371亿吨。
宏观要闻
- 美联储6月维持利率不变的概率为99.2%，加息25个基点的概率为0.8%。
- 美国5月消费者信心指数为102，高于市场预期95.9。
- 美国5月达拉斯联储制造业活动指数为-19.4，低于市场预期-12.5。
- 欧洲央行管委霍尔茨曼预计2024年降息两次，最多三次。
- 欧元区消费者对三年后通胀预期降至2.4%，仍高于欧洲央行2%的目标。
- 中国央行开展20亿元7天期逆回购操作，实现零投放零回笼。
- 美元/人民币报7.1101，上调10点。
资金流向
- 2024年5月28日，期货市场资金净流入4.85亿元。
- 商品期货资金净流入54.98亿元，其中农产品期货净流入13.48亿元。
- 股指期货资金净流出50.13亿元。
套利机会跟踪
- 油脂油料相关品种套利机会跟踪，包括C2409/M2409、Y2501/M2501、OI2501-Y2501等。
- 标准仓单质押冲抵保证金业务可降低正向套利交易成本。