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报告摘要

宝城期货品种套利数据日报（2026年3月17日）总结

一、动力煤

基差情况：
- 2026年3月16日：-78.4元/吨
- 3月13日：-72.4元/吨
- 3月12日：-72.4元/吨
- 3月11日：-67.4元/吨
- 3月10日：-64.4元/吨
- 趋势：基差整体呈负值，略有回升迹象，但未出现明显反转。
跨期价差：
- 所有跨期价差均为0元/吨，未提供跨期数据。
图表：
- 提供了动力煤基差图和0基差图。

二、能源化工

（一）能源商品

基差情况：
- 2026年3月16日：INE原油294.46元/吨，燃料油318.21元/吨，原油/沥青比价0.1758
- 3月13日：INE原油255.46元/吨，燃料油436.21元/吨，原油/沥青比价0.1866
- 3月12日：INE原油206.44元/吨，燃料油790.55元/吨，原油/沥青比价0.1796
- 3月11日：INE原油163.01元/吨，燃料油373.46元/吨，原油/沥青比价0.1719
- 3月10日：INE原油128.92元/吨，燃料油390.52元/吨，原油/沥青比价0.1911
趋势：
- INE原油基差呈上升趋势，燃料油基差大幅波动，原油/沥青比价略有下降。
图表：
- 提供了SHFE燃油基差图、INE原油基差图、原油/沥青比价图。

（二）化工商品

基差情况：
- 2026年3月16日：橡胶30元/吨，甲醇40.5元/吨，PTA-32元/吨，LLDPE-1677元/吨，V-49元/吨，PP-57元/吨
- 3月13日：橡胶135元/吨，甲醇50元/吨，PTA-34元/吨，LLDPE-1416元/吨，V-74元/吨，PP97元/吨
- 3月12日：橡胶275元/吨，甲醇124元/吨，PTA27元/吨，LLDPE-1236元/吨，V30元/吨，PP447元/吨
- 3月11日：橡胶-180元/吨，甲醇52元/吨，PTA-80元/吨，LLDPE-1154元/吨，V-116元/吨，PP-172元/吨
- 3月10日：橡胶-365元/吨，甲醇56元/吨，PTA-20元/吨，LLDPE-767元/吨，V-19元/吨，PP80元/吨
趋势：
- 橡胶基差波动较大，甲醇基差整体偏高，PTA和LLDPE基差持续为负，V和PP基差呈波动状态。
跨期价差：
- 5月-1月：橡胶-640元/吨，甲醇184元/吨，PTA618元/吨，LLDPE516元/吨，PVC16元/吨，PP948元/吨，乙二醇154元/吨
- 9月-1月：橡胶-730元/吨，甲醇49元/吨，PTA318元/吨，LLDPE189元/吨，PVC3元/吨，PP406元/吨，乙二醇62元/吨
- 9月-5月：橡胶-90元/吨，甲醇-135元/吨，PTA-300元/吨，LLDPE-327元/吨，PVC-13元/吨，PP-542元/吨，乙二醇-92元/吨
跨品种价差：
- LLDPE-PVC：2774元/吨
- LLDPE-PP：-168元/吨
- PP-PVC：2942元/吨
- PP-3*甲醇：283元/吨
图表：
- 提供了SHFE橡胶基差图、橡胶价差图、INE原油基差图、甲醇价差图、PTA价差图、乙二醇价差图、化工价差图。

三、黑色

基差情况：
- 2026年3月16日：螺纹钢120元/吨，铁矿石-18元/吨，焦炭-291元/吨，焦煤-6元/吨
- 3月13日：螺纹钢118元/吨，铁矿石-11.5元/吨，焦炭-282.5元/吨，焦煤-3元/吨
- 3月12日：螺纹钢110元/吨，铁矿石-15.5元/吨，焦炭-272元/吨，焦煤22元/吨
- 3月11日：螺纹钢75元/吨，铁矿石-12.5元/吨，焦炭-263元/吨，焦煤30.5元/吨
- 3月10日：螺纹钢126元/吨，铁矿石-14元/吨，焦炭-225.5元/吨，焦煤53.5元/吨
趋势：
- 螺纹钢基差整体偏高，铁矿石基差为负，焦炭基差持续为负，焦煤基差波动较大。
跨期价差：
- 5月-1月：螺纹钢-53元/吨，铁矿石48元/吨，焦炭-165.5元/吨，焦煤-289.5元/吨
- 9月-1月：螺纹钢-28元/吨，铁矿石18.5元/吨，焦炭-91元/吨，焦煤-190元/吨
- 9月-5月：螺纹钢25元/吨，铁矿石-29.5元/吨，焦炭74.5元/吨，焦煤99.5元/吨
跨品种价差：
- 螺/矿：3.91元/吨
- 螺/焦炭：1.7997元/吨
- 焦炭/焦煤：1.4750元/吨
- 螺-热卷：-159元/吨
图表：
- 提供了黑色比价图、黑色价差图、SHFE螺纹钢基差图、螺纹钢价差图、DCE铁矿石基差图、铁矿石价差图、DCE焦炭基差图、焦炭价差图、DCE焦煤基差图、焦煤价差图。

四、有色金属

国内基差情况：
- 2026年3月16日：铜-750元/吨，铝-410元/吨，锌-105元/吨，铅-205元/吨，镍2150元/吨，锡-3360元/吨
- 3月13日：铜120元/吨，铝140元/吨，锌-70元/吨，铅-185元/吨，镍4690元/吨，锡13890元/吨
- 3月12日：铜-710元/吨，铝40元/吨，锌20元/吨，铅-175元/吨，镍3020元/吨，锡-500元/吨
- 3月11日：铜220元/吨，铝-155元/吨，锌-95元/吨，铅-240元/吨，镍2350元/吨，锡-116元/吨
- 3月10日：铜-310元/吨，铝-430元/吨，锌-195元/吨，铅-210元/吨，镍4790元/吨，锡9730元/吨
趋势：
- 铜基差波动较大，铝基差为负，锌和铅基差整体偏负，镍基差偏高，锡基差为负。
跨期价差：
- 5月-1月：豆一69元/吨，豆二37元/吨，豆粕27元/吨，豆油98元/吨，菜粕111元/吨
- 9月-1月：豆一37元/吨，豆二-28元/吨，豆粕-23元/吨，豆油6元/吨，菜粕74元/吨
- 9月-5月：豆一-32元/吨，豆二-65元/吨，豆粕-50元/吨，豆油-92元/吨，菜粕-37元/吨
跨品种价差：
- 豆一/玉米：2.07元/吨
- 豆二/玉米：1.63元/吨
- 豆油/豆粕：2.83元/吨
- 豆粕-菜粕：567元/吨
- 豆油-棕榈油：-1,212元/吨
- 菜油-豆油：1,193元/吨
- 玉米-玉米淀粉：-349元/吨
图表：
- 提供了DCE豆一基差图、豆一价差图、DCE豆二基差图、豆二价差图、DCE豆粕基差图、豆粕价差图、DCE豆油基差图、豆油价差图、DCE玉米基差图、玉米价差图、菜粕价差图、菜油价差图、棕榈油价差图、郑棉价差图、CZCE白糖基差图、白糖价差图、农产品比价图、农产品价差图。

五、股指期货

基差情况：
- 2026年3月16日：沪深3008.76元，上证502.09元，中证5006.75元，中证100024.35元
- 3月13日：沪深30011.14元，上证50-0.15元，中证50026.00元，中证100027.29元
- 3月12日：沪深30029.16元，上证505.16元，中证50058.47元，中证100058.71元
- 3月11日：沪深30017.50元，上证501.54元，中证50043.33元，中证100050.53元
- 3月10日：沪深30010.76元，上证500.44元，中证50016.70元，中证100036.49元
跨期价差：
- 沪深300：次月-当月-18.0元，次季-当季-78.4元
- 上证50：次月-当月-3.6元，次季-当季-37.6元
- 中证500：次月-当月-46.8元，次季-当季-170.0元
- 中证1000：次月-当月-69.6元，次季-当季-213.2元
趋势：
- 沪深300基差呈上升趋势，中证500和中证1000基差较高，上证50基差波动较小。
图表：
- 提供了沪深300期货基差图、沪深300期货价差图、上证50期货基差图、上证50期货价差图、中证500期货基差图、中证500期货价差图、中证1000期货基差图、中证1000期货价差图。

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