20260515-五矿期货-豆类及主粮期权早报_14页_4mb
报告摘要
豆类及主粮期权总结
核心内容概述
本文档总结了豆类及主粮期权的市场数据与策略建议，涵盖豆一、豆二、玉米、淀粉和豆粕等期权品种。内容包括标的期货市场数据、期权因子分析、压力支撑位、持仓量PCR、成交额PCR等关键指标，以及基于这些指标的策略建议。
豆一期权
标的行情解析
- 最新价：4755元
- 涨跌：-63元，跌幅 $-1.30%$
- 成交量：311,720万手，较前日增加32,563万手
- 持仓量：303,106万手，较前日增加1,506万手
期权因子分析
- 隐含波动率维持在年平均隐波率 $14.83%$ 上方波动，加权隐波率为 $17.51%$
- 成交量PCR为 $0.55$，量PCR变化为 $0.17$
- 持仓量PCR为 $0.87$，仓PCR变化为 $0.04$
- 压力位：5000元
- 支撑位：4600元
策略建议
- 波动性策略：建议构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值，保持Delta中性。如：S_A2607P4750 和 S_A2607C4950
豆二期权
标的行情解析
- 最新价：3619元
- 涨跌：-38元，跌幅 $-1.03%$
- 成交量：225,765万手，较前日增加17,044万手
- 持仓量：192,502万手，较前日增加2,853万手
期权因子分析
- 隐含波动率维持在年平均隐波率 $16.07%$ 上方波动，加权隐波率为 $18.84%$
- 成交量PCR为 $0.55$，量PCR变化为 $0.1$
- 持仓量PCR为 $0.56$，仓PCR变化为 $-0.06$
- 压力位：3700元
- 支撑位：3600元
策略建议
- 波动性策略：建议构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值，保持Delta中性。如：S_B2606P3500 和 S_B2606C3700
玉米期权
标的行情解析
- 最新价：2367元
- 涨跌：-2元，跌幅 $-0.08%$
- 成交量：656,872万手，较前日减少11,142万手
- 持仓量：1,224,310万手，较前日减少8,178万手
期权因子分析
- 隐含波动率维持在年平均隐波率 $12.47%$ 上方波动，加权隐波率为 $13.56%$
- 成交量PCR为 $0.54$，量PCR变化为 $0.25$
- 持仓量PCR为 $0.46$，仓PCR变化为 $0.1$
- 压力位：2500元
- 支撑位：2340元
策略建议
- 波动性策略：建议构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值，保持Delta中性。如：S_C2607P2340 和 S_C2607C2420
淀粉期权
标的行情解析
- 最新价：2703元
- 涨跌：+5元，涨幅 $0.18%$
- 成交量：190,160万手，较前日增加14,996万手
- 持仓量：312,450万手，较前日减少13,953万手
期权因子分析
- 隐含波动率维持在年平均隐波率 $12.47%$ 上方波动，加权隐波率为 $13.56%$
- 成交量PCR为 $0.35$，量PCR变化为 $-0.17$
- 持仓量PCR为 $0.78$，仓PCR变化为 $-0.08$
- 压力位：3000元
- 支撑位：2700元
策略建议
- 方向性策略：建议构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_CS2607P2600 和 S_CS2607P2750
- 波动性策略：建议构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值，保持Delta中性。如：S_CS2607P2750 和 S_CS2607C2950
豆粕期权
标的行情解析
- 最新价：3028元
- 涨跌：-24元，跌幅 $-0.78%$
- 成交量：1,475,840万手，较前日减少17,470万手
- 持仓量：2,705,620万手，较前日增加16,425万手
期权因子分析
- 隐含波动率维持在年平均隐波率 $16.77%$ 上方波动，加权隐波率为 $17.27%$
- 成交量PCR为 $0.60$，量PCR变化为 $0.10$
- 持仓量PCR为 $0.81$，仓PCR变化为 $0.09$
- 压力位：3300元
- 支撑位：2950元
策略建议
- 波动性策略：建议构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值，保持Delta中性。如：S_M2607P2750 和 S_M2607C2950
菜籽粕期权
标的行情解析
- 最新价：2360元
- 涨跌：-25元，跌幅 $-1.04%$
- 成交量：740,763万手，较前日增加57,509万手
- 持仓量：853,491万手，较前日增加15,331万手
期权因子分析
- 隐含波动率维持在年平均隐波率 $23.47%$ 上方波动，加权隐波率为 $20.99%$
- 成交量PCR为 $0.47$，量PCR变化为 $0.06$
- 持仓量PCR为 $0.78$，仓PCR变化为 $0.01$
- 压力位：2400元
- 支撑位：2200元
策略建议
- 波动性策略：建议构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值，保持Delta中性。如：S_RM2607P2200 和 S_RM2607C2350
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