20260623-五矿期货-豆类及主粮期权早报_14页_4mb
报告摘要
豆类及主粮期权市场总结（2026/06/23）
核心内容概览
本报告汇总了豆类及主粮期权市场近期数据与策略建议，包括豆一期权、豆二期权、玉米期权、淀粉期权及豆粕期权。报告提供了各期权品种的期货市场数据、量仓PCR、压力支撑位等关键信息，并提出了相应的期权策略建议。
豆一期权（A）
市场数据
- 标的合约：a2609
- 最新价：4688元
- 涨跌：0元
- 涨跌幅：0.00%
- 成交量：114410万手（较前日减少206257万手）
- 持仓量：253546万手（较前日增加13086万手）
期权因子分析
- 量仓PCR：
- 成交量PCR：0.78
- 量PCR变化：-0.59
- 持仓量PCR：1.24
- 仓PCR变化：0.03
- 压力支撑位：
- 平值行权价：4700
- 压力位：5000
- 支撑位：4600
- 加权隐波率：13.50%
- 加权隐波率变化：0.89%
- 年平均隐波率：14.99%
- HISV20：13.81%
策略建议
- 方向性策略：无
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值，动态调整持仓头寸以保持delta中性。建议组合：S_A2609P4650 和 S_A2609C4850
豆二期权（B）
市场数据
- 标的合约：b2607
- 最新价：3513元
- 涨跌：-29元
- 涨跌幅：-0.81%
- 成交量：79571万手（较前日减少36088万手）
- 持仓量：41791万手（较前日减少10661万手）
期权因子分析
- 量仓PCR：
- 成交量PCR：0.81
- 量PCR变化：-0.03
- 持仓量PCR：0.97
- 仓PCR变化：0.1
- 压力支撑位：
- 平值行权价：3600
- 压力位：3600
- 支撑位：3500
- 加权隐波率：13.46%
- 加权隐波率变化：0.61%
- 年平均隐波率：16.06%
- HISV20：10.71%
策略建议
- 方向性策略：无
- 波动性策略：无
玉米期权（C）
市场数据
- 标的合约：c2609
- 最新价：2327元
- 涨跌：+5元
- 涨跌幅：0.21%
- 成交量：394668万手（较前日减少111206万手）
- 持仓量：881602万手（较前日增加25991万手）
期权因子分析
- 量仓PCR：
- 成交量PCR：0.67
- 量PCR变化：0.06
- 持仓量PCR：0.42
- 仓PCR变化：0
- 压力支撑位：
- 平值行权价：2320
- 压力位：2400
- 支撑位：2300
- 加权隐波率：10.27%
- 加权隐波率变化：0.25%
- 年平均隐波率：11.71%
- HISV20：8.22%
策略建议
- 方向性策略：无
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值，动态调整持仓头寸以保持delta中性。建议组合：S_C2609P2260 和 S_C2609C2360
淀粉期权（CS）
市场数据
- 标的合约：cs2607
- 最新价：2697元
- 涨跌：-5元
- 涨跌幅：-0.18%
- 成交量：62917万手（较前日减少34020万手）
- 持仓量：67118万手（较前日减少18249万手）
期权因子分析
- 量仓PCR：
- 成交量PCR：1.03
- 量PCR变化：-0.01
- 持仓量PCR：1.07
- 仓PCR变化：-0.01
- 压力支撑位：
- 平值行权价：2700
- 压力位：2750
- 支撑位：2650
- 加权隐波率：10.33%
- 加权隐波率变化：0.84%
- 年平均隐波率：12.51%
- HISV20：8.92%
策略建议
- 方向性策略：无
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值，动态调整持仓头寸以保持delta中性。建议组合：S_CS2609P2850 和 S_CS2609C3050
豆粕期权（M）
市场数据
- 标的合约：m2609
- 最新价：2934元
- 涨跌：-12元
- 涨跌幅：-0.40%
- 成交量：525510万手（较前日减少246846万手）
- 持仓量：2031740万手（较前日减少7231万手）
期权因子分析
- 量仓PCR：
- 成交量PCR：0.67
- 量PCR变化：0
- 持仓量PCR：0.83
- 仓PCR变化：-0
- 压力支撑位：
- 平值行权价：2950
- 压力位：3100
- 支撑位：2950
- 加权隐波率：14.15%
- 加权隐波率变化：0.12%
- 年平均隐波率：16.45%
- HISV20：7.91%
策略建议
- 方向性策略：无
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值，动态调整持仓头寸以保持delta中性。建议组合：S_M2609P2850 和 S_M2609C3050
菜籽粕期权（RM）
市场数据
- 标的合约：RM609
- 最新价：2271元
- 涨跌：-4元
- 涨跌幅：-0.17%
- 成交量：403608万手（较前日减少131773万手）
- 持仓量：924125万手（较前日增加3341万手）
期权因子分析
- 量仓PCR：
- 成交量PCR：0.63
- 量PCR变化：0.01
- 持仓量PCR：0.77
- 仓PCR变化：-0.01
- 压力支撑位：
- 平值行权价：2275
- 压力位：2750
- 支撑位：2200
- 加权隐波率：19.06%
- 加权隐波率变化：0.01%
- 年平均隐波率：23.00%
- HISV20：11.01%
策略建议
- 方向性策略：无
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值，动态调整持仓头寸以保持delta中性。建议组合：S_RM2609P2250 和 S_RM2609C2350
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