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量化基金周报（20260626）总结

核心内容概述

本周量化基金整体表现分化，部分指数增强基金表现优于市场基准，而其他类型基金则呈现负收益。报告基于定量模型和历史数据进行分析，不构成基金评级和推荐。

主要观点

• 沪深300指数增强基金表现较好，超额收益中位数为 0.30%，本周最高超额收益为 2.96%，最低为 -1.98%。
• 中证500指数增强基金超额收益中位数为 -0.23%，表现较弱。
• 中证1000指数增强基金超额收益中位数为 -0.07%。
• 中证A500指数增强基金超额收益中位数为 0.12%。
• 其它指数增强基金本周收益中位数为 0.01%。
• 绝对收益（对冲）基金本周收益中位数为 0.05%。
• 其它主动量化基金本周收益中位数为 -1.92%，表现较差。

关键信息汇总

一、公募量化基金表现

（一）指数增强基金

（二）绝对收益及主动量化基金

• 绝对收益（对冲）基金：

  • 本周收益中位数：0.05%
  • 本月收益中位数：-0.34%
  • 本季度收益中位数：0.06%
  • 本年度收益中位数：1.08%
  • 最高收益：4.05%
  • 最低收益：-2.95%

• 其它主动量化基金：

  • 本周收益中位数：-1.92%
  • 本月收益中位数：-0.12%
  • 本季度收益中位数：8.43%
  • 本年度收益中位数：7.86%
  • 最高收益：11.45%
  • 最低收益：-9.85%

二、其它策略基金表现

三、风险提示

• 报告结论基于定量模型和历史数据，历史数据不能代表未来。
• 本文不构成基金评级和基金推荐，仅基于公开信息进行客观分析。

附图说明

• 图1至图6展示了沪深300、中证500、中证1000、中证A500指数增强基金的收益中位数及对应股指期货基差情况，基差年化收益率用于衡量期货点位与标的指数点位的差异。

分析师信息

• 分析师：吴俊鹏
• 联系方式：电话 010-8092-7631，邮箱 wujunpeng@chinastock.com.cn
• 分析师登记编码：S0130517090001

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备注：以上为量化基金周报的核心内容与关键数据总结，完整报告请参考Wind及中国银河证券研究院。