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量化基金周报核心观点（20240614）摘要

本周公募量化基金表现优于私募。公募量化基金超额收益整体较好，不同类型基金表现分化。

• 公募指数增强基金方面：沪深300指数增强基金超额收益中位数0.21%，中证500和中证1000指数增强基金超额收益分别为-0.04%和0.14%。其它指数增强基金收益中位数为0.07%。本周表现最好的中证1000指数增强基金超额收益达1.18%。
• 公募主动量化基金方面：其它主动量化类型基金本周收益中位数0.25%，绝对收益（对冲）类型基金本周收益中位数-0.009%。按主基准指数划分，不同指数增强基金收益差异显著。
• 私募指数增强基金方面：私募沪深300、中证500、中证1000指数增强基金本周超额收益分别为-0.23%、-0.57%、-0.50%，而同期公募超额收益分别为0.10%、0.40%、0.16%。显示公募在部分指数增强策略上表现优于私募。

综合来看，本周公募量化基金整体表现优于私募。风险提示：报告结论基于历史数据，不保证市场未来表现，投资者应谨慎参考。