EBA欧洲银行-DK010_38页_4mb

文档内容总结

核心内容概述

该文档提供了银行资本充足率相关的数据和信息，主要依据 CRD3 规则 和 COREP 报告，涵盖资本结构、风险加权资产（RWA）以及信用风险分类。文档还包含了对不同国家（如丹麦、瑞士）的信用风险暴露分析，按资产类别（如企业、零售、证券化等）和是否违约（Non-defaulted/Defaulted）进行细分，并涉及 LTV%（贷款价值比）和 RWA 的计算。

主要观点

1. 资本结构（Capital Position）

• A) Common equity before deductions: 2012 年为 1,321 百万欧元，2013 年为 1,380 百万欧元，表示原始自有资本。
• B) Deductions from common equity: 2012 年为 -21 百万欧元，2013 年为 -20 百万欧元，为从原始资本中扣除的项目。
• C) Common equity (A + B): 2012 年为 1,300 百万欧元（13.6% RWA），2013 年为 1,360 百万欧元（14.2% RWA）。
• D) CoCos issued before 30 June 2012: 2012 年和 2013 年均为 0，表示未发行符合 EBA 公共条款的 CoCos。
• E) Other Existing government support measures: 2012 年和 2013 年均为 0，表示无其他政府支持措施。
• F) Core Tier 1 (C + D + E): 2012 年为 1,300 百万欧元（13.6% RWA），2013 年为 1,360 百万欧元（14.2% RWA）。
• G) Hybrid instruments not subscribed by government: 2012 年为 186 百万欧元，2013 年为 186 百万欧元。
• H) Tier 1 Capital (F + G): 2012 年为 1,486 百万欧元（15.6% RWA），2013 年为 1,546 百万欧元（16.2% RWA）。

2. 风险加权资产（RWA）

• I) RWA: 2012 年为 9,542 百万欧元，2013 年为 9,560 百万欧元。
• RWA for CVA: 2012 年为 329 百万欧元，2013 年为 255 百万欧元，对应 CRR 第 381-386 条。

3. 资本调整项目（CRR / CRDIV memo items）

• Common Equity instruments not eligible as CET1: 2012 年和 2013 年均为 0，表示没有不符合 CET1 资格的普通股权益工具。
• Adjustments to Minority Interests: 2012 年和 2013 年均为 0，表示无调整。
• DTAs relying on future profitability: 2012 年和 2013 年均为 0，表示无相关调整。
• Holdings of CET1 capital instruments: 2012 年为 146 百万欧元，2013 年为 147 百万欧元，涉及对金融行业实体的 CET1 投资。
• Securitisation and re-securitisations positions deducted from capital: 2012 年和 2013 年均为 0，表示无相关扣除。

关键信息

1. 信用风险暴露（Credit Risk Exposure）

丹麦（Denmark）

• Corporates: 非违约暴露为 6,802 百万欧元（247% LTV），违约暴露为 706 百万欧元（1% LTV）。
• Retail: 非违约暴露为 3,940 百万欧元（25% LTV），违约暴露为 0。
• Retail - Secured on real estate property:
  • 非违约暴露为 2,072 百万欧元（13% LTV），违约暴露为 0。
  • 其中 SME 暴露为 40 百万欧元（1% LTV），非 SME 暴露为 1,879 百万欧元（11% LTV）。
• RWA:
  • 非违约 RWA 为 4,885 百万欧元（105% RWA），违约 RWA 为 0。
  • 非违约 RWA（A-IRB）为 1,094 百万欧元（42% RWA），违约 RWA（A-IRB）为 0。
  • 非违约 RWA（STA）为 57 百万欧元（0% RWA），违约 RWA（STA）为 0。

瑞士（Switzerland）

• Corporates: 非违约暴露为 706 百万欧元（1% LTV），违约暴露为 0。
• Retail: 非违约暴露为 0，违约暴露为 0。
• RWA:
  • 非违约 RWA 为 0，违约 RWA 为 0。
  • 非违约 RWA（A-IRB）为 0，违约 RWA（A-IRB）为 0。
  • 非违约 RWA（STA）为 0，违约 RWA（STA）为 0。

Sydbank（丹麦银行）

• Corporates: 非违约暴露为 5,258 百万欧元（138% RWA），违约暴露为 1,11 百万欧元（63% RWA）。
• Retail: 非违约暴露为 4,128 百万欧元（30% LTV），违约暴露为 0。
• Retail - Secured on real estate property:
  • 非违约暴露为 2,099 百万欧元（14% LTV），违约暴露为 0。
  • 其中 SME 暴露为 193 百万欧元（3% LTV），非 SME 暴露为 1,906 百万欧元（11% LTV）。
• RWA:
  • 非违约 RWA 为 1,155 百万欧元（52% RWA），违约 RWA 为 0。
  • 非违约 RWA（A-IRB）为 540 百万欧元（22% RWA），违约 RWA（A-IRB）为 0。
  • 非违约 RWA（STA）为 657 百万欧元（25% RWA），违约 RWA（STA）为 0。

其他非信用义务资产（Other non-credit obligation assets）

• 2012 年和 2013 年均为 209 百万欧元，未细分。

总结

• 文档提供了银行资本结构、风险加权资产及信用风险暴露的详细数据。
• 资本结构中，Tier 1 资本由 Core Tier 1 和 Hybrid instruments 组成，2012 年为 1,486 百万欧元，2013 年为 1,546 百万欧元。
• 信用风险暴露按国家、类型（企业、零售等）和是否违约分类，显示了丹麦和瑞士的具体数据。
• 风险加权资产（RWA）根据不同的风险模型（F-IRB、A-IRB、STA）计算，且存在一些调整项目，如 DTAs、CET1 投资等。
• 所有数据均基于 2012 年 12 月 31 日，部分数据为 2013 年 6 月 30 日的参考值。