20260914-中国银河-基金跟踪研究_量化基金周报_11页_752kb

报告摘要

本周量化基金整体表现分化，部分指数增强基金表现较好，而其他类型基金收益普遍较低。以下为详细分析：

沪深300指数增强基金：本周超额收益中位数为 0.34%，本月为 0.19%，本季度为 2.63%，本年度为 6.33%。
- 最佳超额收益为 3.00%，最差为 -0.96%。
- 本周纳入统计基金数量为 80只。
中证500指数增强基金：本周超额收益中位数为 0.07%，本月为 0.44%，本季度为 4.42%，本年度为 3.40%。
- 最佳超额收益为 1.86%，最差为 -1.72%。
- 本周纳入统计基金数量为 78只。
中证1000指数增强基金：本周超额收益中位数为 -0.07%，本月为 0.09%，本季度为 2.52%，本年度为 4.99%。
- 最佳超额收益为 1.57%，最差为 -1.38%。
- 本周纳入统计基金数量为 46只。
中证A500指数增强基金：本周超额收益中位数为 0.33%，本月为 0.21%，本季度为 2.22%，本年度为 4.58%。
- 最佳超额收益为 2.17%，最差为 -0.73%。
- 本周纳入统计基金数量为 22只。
其它指数增强基金：本周收益中位数为 0.00%，本月为 -0.31%，本季度为 0.17%，本年度为 2.04%。
- 最佳收益为 9.40%，最差为 -3.75%。
- 本周纳入统计基金数量为 208只。

绝对收益（对冲）类型基金：本周收益中位数为 0.13%，本月为 -0.27%，本季度为 -0.23%，本年度为 1.44%。
- 最佳收益为 0.98%，最差为 -1.29%。
- 本周纳入统计基金数量为 21只。
其它主动量化类型基金：本周收益中位数为 -1.14%，本月为 -3.47%，本季度为 -7.73%，本年度为 3.63%。
- 最佳收益为 7.84%，最差为 -6.42%。
- 本周纳入统计基金数量为 297只。

定增主题基金：本周收益中位数为 -0.37%，本月为 -2.83%，本季度为 -7.34%，本年度为 1.91%。
- 最佳收益为 12.11%，最差为 -4.17%。
- 本周纳入统计基金数量为 62只。
提取业绩报酬基金：本周收益中位数为 -0.78%，本月为 -2.54%，本季度为 -6.86%，本年度为 -0.59%。
- 最佳收益为 9.14%，最差为 -6.79%。
- 本周纳入统计基金数量为 208只。
行业主题轮动基金：本周收益中位数为 -0.29%，本月为 -3.39%，本季度为 -14.84%，本年度为 0.97%。
- 最佳收益为 5.49%，最差为 -6.12%。
- 本周纳入统计基金数量为 28只。
多因子类型基金：本周收益中位数为 -0.91%，本月为 -3.97%，本季度为 -11.14%，本年度为 2.11%。
- 最佳收益为 -0.12%，最差为 -3.66%。
- 本周纳入统计基金数量为 12只。
大数据驱动主动投资的基金：本周收益中位数为 -2.00%，本月为 -2.51%，本季度为 -9.98%，本年度为 4.35%。
- 最佳收益为 3.62%，最差为 -3.25%。
- 本周纳入统计基金数量为 5只。
大数据被动型基金：本周收益中位数为 -3.46%，本月为 -6.71%，本季度为 -8.02%，本年度为 -4.61%。
- 本周纳入统计基金数量为 76只。