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文档总结：关于德意志银行杠杆比率与EBA压力测试的质疑

核心内容

该文档是一封由欧洲议会成员Sven Giegold发给欧洲银行管理局（EBA）主席Andrea Enria的信件，主要针对德意志银行在EBA压力测试中所采用的特殊处理方式提出质疑，并要求EBA对此进行澄清和解释。信件重点围绕德意志银行的杠杆比率计算与EBA压力测试结果之间的差异，以及与其他银行（如西班牙Caixabank）在处理类似情况时的不一致。

主要观点

1. 杠杆比率的一致性问题
   信件指出，EBA与美国FDIC在计算德意志银行的杠杆比率时存在显著差异，EBA的比率高于或直接达到国际规定的3%阈值，而FDIC的计算结果则远低于这一水平。信件认为这种差异需要在国际层面进行统一处理，并希望EBA提供更详细的评估，说明两种方法中哪一种更具审慎性。

2. 德意志银行压力测试中的特殊处理
   根据《金融时报》的报道，德意志银行在2016年EBA压力测试中被允许将中国子公司华夏银行的40亿美元股权出售计入其2015年底的资产负债表，从而提高了其核心一级资本比率（CET-1）在不利情景下的表现。然而，该交易尚未完成，且EBA的压力测试截止时间为2015年底。

3. 与其他银行的不一致
   信件提到，西班牙Caixabank在2016年3月已完成了对外国资产的出售，但未被允许将其影响计入压力测试结果，而德意志银行却获得了例外处理。这种不一致引发了对EBA规则执行公平性的质疑。

4. 对EBA规则执行透明度的质疑
   信件强调，这种不一致可能损害欧洲银行业监管的公信力，并要求EBA对以下问题作出回应：

   • 确认上述事实；
   • 解释为何德意志银行与Caixabank的处理方式不同；
   • 说明若不计入华夏银行出售，德意志银行的压力测试结果会如何；
   • 确认是否只有德意志银行获得特殊处理，或是否存在其他类似情况；
   • 了解是否有其他银行申请过类似例外，并为何这些请求被拒绝。

关键信息

• 德意志银行的特殊处理：在2016年EBA压力测试中，德意志银行被允许将尚未完成的华夏银行股权出售计入其资产负债表，从而提升其CET-1比率。
• 国际标准差异：EBA与FDIC在计算德意志银行杠杆比率时存在显著差异，EBA的比率符合国际标准，而FDIC的则低于标准。
• 其他银行的处理：西班牙Caixabank的类似交易未被允许计入压力测试结果，引发对EBA规则执行一致性的质疑。
• 信件诉求：Sven Giegold要求EBA对上述情况提供详细说明，以恢复欧洲银行业监管的公信力。

问题清单

1. 事实确认

   • 确认德意志银行在压力测试中是否被允许计入尚未完成的华夏银行股权出售。
   • 确认EBA与FDIC在杠杆比率计算上的差异。

2. 特殊处理的合理性

   • 解释为何德意志银行获得特殊处理，而Caixabank未被允许计入其交易影响。

3. 压力测试结果的影响

   • 提供不计入华夏银行出售时，德意志银行的CET-1比率和杠杆比率在三种情景下的具体数值。

4. 其他特殊处理案例

   • 确认德意志银行是否为唯一获得特殊处理的银行，或是否存在其他类似情况。

5. 其他银行的例外请求

   • 了解是否有其他银行提出过类似例外请求，并说明这些请求被拒绝的理由。

总结

Sven Giegold的信件反映了对EBA在压力测试和杠杆比率计算中规则执行一致性的关注。他指出德意志银行在处理华夏银行股权出售时获得的特殊待遇与其他银行（如Caixabank）的处理方式存在显著差异，质疑这种做法是否符合国际标准及EBA的监管原则。信件要求EBA提供透明和详细的解释，以确保监管的公正性和一致性。