20231204-华创证券-市场情绪监控周报_本周热度变化最大行业为农林牧渔_商贸零售_19页_1mb

市场情绪与估值监控总结

• 本周热度变化：

  • 宽基指数：沪深300热度变化率提高68%，中证1000降低591%。
  • 一级行业：正向变化前五为农林牧渔、商贸零售、综合、医药生物、食品饮料；负向变化前五为家用电器、计算机、国防军工、建筑材料、钢铁。
  • 二级行业：正向变化最大的五个行业是食品加工、渔业、酒店餐饮、专业连锁Ⅱ、贸易Ⅱ。
  • 概念热度：变化最大的五个概念为蒙脱石散、社区团购、禽流感、预制菜、NMN概念。

• 本周估值数据：

  • 宽基滚动5年历史分位数：沪深300为7%，中证500为31%，中证1000为60%。
  • 一级行业估值历史分位数80%以上：商贸零售、农林牧渔、电子、钢铁、计算机；20%以下：环保、交通运输、综合、公用事业、食品饮料、石油石化、房地产、银行、家用电器、社会服务、电力设备。
  • 二级行业类似结果：焦炭、电视广播等16个行业处于80%以上分位。

• 人气组合表现：

  • 本周组合上涨184%，相对中证1000基准跑赢160%。
  • 累计自2022年12月31日起，组合上涨725%，基差跑赢。

• 风险提示：

  • 策略基于历史数据回测，不保证未来有效性。