20230713-国泰期货-股票股指期权_上涨降波_可考虑备兑策略__15页_1mb

总结

核心观点

作者张雪慧提出在上涨降波环境下，可考虑备兑策略。

市场分析

报告对中国多只股指期权和ETF期权进行了市场数据分析，包括上证50、沪深300、中证1000、上证50ETF等合约。主要指标包括波动率、PCR、偏度、波动率锥和期限结构等，数据来源为Wind和国泰君安期货研究。

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