宏观及行业高频数据周度追踪-20230904-兴证期货-47页_1mb

宏观及行业高频数据总结

核心内容概述

本报告为2023年9月4日发布的周度宏观及行业数据追踪，涵盖国内和海外经济指标、主要行业表现及大类资产走势，旨在为投资者提供市场动态分析。

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国内宏观数据

PMI与经济复苏

• 制造业PMI：8月份为49.7%，环比上升0.4个百分点，连续三个月回升，释放经济边际企稳信号。
• 非制造业PMI：8月份为51.0%，环比下降0.5个百分点，但整体仍处于扩张区间。
• 供需两端：PMI回升表明供需联动改善，价格同步上涨，基本面回暖基础逐步巩固。

通胀与失业

• CPI：7月份同比-0.30%，显示通缩压力。
• PPI：7月份同比-4.4%，降幅扩大，反映工业品价格持续下行。
• 失业率：7月份城镇失业率为5.3%，环比小幅上升。

流动性

• M2：7月份同比增长10.7%，为近一年新低。
• 社会融资规模：7月份新增5282亿元，同比少增3498亿元，显示信用收缩迹象。
• 居民中长期贷款：7月份减少672亿元，显示居民消费意愿偏弱。

投资与消费

• 固定资产投资：7月份同比3.4%，增速放缓。
• 房地产开发投资：7月份同比-8.5%，持续下滑。
• 消费数据：7月份社会消费品零售总额同比2.5%，消费数据持续下滑。
• 房地产销售：30大中城市商品房成交面积，一线城市环比+11.53%，二线城市环比+23.25%，三线城市环比-16.06%。北京、上海、广州、深圳等地成交面积环比均有下降，青岛、苏州亦有下滑。

航运与物流

• BDI指数：本期大幅下降4.05%，反映航运市场疲软。
• CCFI指数：本期下降0.19%，显示整体航运市场承压。
• 物流业景气指数：7月份下降至50.9，显示物流行业景气度略有下滑。

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国内行业数据

煤炭

• 期价：焦煤、焦炭期价上涨，分别上涨7.75%和3.70%。
• 库存：焦煤、炼焦煤、焦炭库存均环比下降，显示去库趋势。
• 现货价格：山西主焦煤现货价格持平，日照港准一级冶金焦平仓价微涨。

钢材

• 期价：铁矿石、螺纹钢期价分别上涨2.24%和1.67%。
• 库存：螺纹钢库存环比下降2.11%，显示去库。
• 钢厂盈利率：全国样本钢厂盈利率下降至51.08%，显示行业盈利能力承压。

有色

• 期价：铜、铝、锌期货分别上涨1.20%、4.01%、3.15%。
• 库存：伦铜、伦锌库存环比增加，伦铝库存减少。
• 现货价格：铜、铝、锌全国均价分别上涨1.54%、0.84%、0.95%。

能源化工

• 原油：NYMEX、IPE、INE原油价格分别上涨7.50%、6.22%、3.48%。
• 成品油：燃料油、低硫燃料油、沥青价格分别上涨0.36%、1.02%、0.91%。
• 化工品：PTA、乙二醇、甲醇等化工品价格普涨，显示行业整体回暖。
• 库存：全美商业原油库存环比下降2.44%，显示去库趋势。

水泥、玻璃、纯碱

• 水泥价格：全国水泥价格下跌1.55%，显示需求疲软。
• 玻璃与纯碱：玻璃、纯碱期价分别上涨11.99%、3.69%，显示价格强势。

农产品

• 期价：生猪期价下跌0.85%，鸡蛋、豆油期价分别上涨2.41%、2.07%。
• 现货价格：猪肉价格持平，白条鸡、蔬菜、水果价格分别上涨0.77%、2.55%、下跌1.15%。

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海外宏观数据

美国通胀

• CPI：7月份同比3.20%，环比上涨，显示通胀黏性。
• 核心CPI：7月份同比4.70%，显示核心通胀压力仍存。
• PPI：7月份同比0.80%，环比下跌，反映工业品价格承压。

就业情况

• 非农就业：7月份新增18.7万人，符合预期。
• 失业率：8月份为3.8%，显示就业市场相对稳定。
• 初次申请失业金人数：当周为22.8万人，显示短期失业压力不大。

美元指数与市场情绪

• 美元指数：本期为104.28，环比微升0.08%。
• 10年美债收益率：本期下降1.65%，显示市场对衰退预期上升。
• VIX波动率指数：本期下降16.52%，显示市场风险情绪略有缓和。
• COMEX黄金：本期上涨1.40%，显示避险情绪升温。

美联储政策

• 利率：7月份上调25个基点至5.25%-5.50%，符合市场预期。
• 美元兑人民币：9月1日中间价为7.18，环比微降0.13%。

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美国PMI与信心指数

• 制造业PMI：8月份为47.6%，环比上升，但仍低于荣枯线。
• 非制造业PMI：7月份为52.7%，环比下降。
• 消费者信心：密歇根大学8月消费者信心指数为69.5，环比下降。
• Sentix投资信心指数：核心预期指数为-5.3，核心现状指数为16，显示市场信心偏弱。

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大类资产表现

• 南华商品综合指数：本期上涨2.41%，其中工业品、农产品、金属、能化、贵金属分别上涨2.73%、0.53%、1.62%、3.79%、1.25%。
• 股市：上证50、沪深300、中证500、中证1000指数分别上涨1.89%、2.22%、3.04%、3.88%；IH、IF、IC、IM期指分别上涨1.64%、2.11%、2.91%、3.31%。
• 债市：本期国债整体下跌。
• 海外市场：美国道琼斯、标普500、纳斯达克分别上涨1.43%、2.50%、3.25%。
• 外汇储备：7月份官方外汇储备资产为34007.25亿美元，环比上升。

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