> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 文档总结：宏观金融数据日报 ## 一、核心内容 本报告由国贸期货研究院宏观金融研究中心郑雨婷发布，内容涵盖货币市场与流动性、股指行情综述以及升贴水情况，旨在为投资者提供最新的市场数据与分析。 ## 二、主要观点 ### 1. 货币市场与流动性 - 央行昨日进行了265亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%。 - 当日有405亿元逆回购到期，导致单日净回笼140亿元。 - 本周央行公开市场将有2776亿元逆回购到期，其中周一至周五分别为1350亿元、343亿元、405亿元、230亿元、448亿元。 - 周二还将有1500亿元1个月期国库现金定存到期。 ### 2. 股指行情综述 - 昨日收盘，沪深300上涨0.64%至4704.5，上证50上涨0.12%至2985.3，中证500下跌0.08%至8403.3，中证1000上涨0.16%至8363.5。 - 沪深京三市成交额为25285亿元，较昨日增加1114亿元。 - 行业板块涨跌互现，化学原料、电池、煤炭开采、化学纤维、风电设备板块涨幅居前；稀土、小金属、金属新材料、广告营销、半导体板块跌幅居前。 ### 3. 股指走势展望 - 股指经历了区间震荡后，随着外部通胀压力的缓和以及市场风险偏好的回升，有望整固并重启上行格局。 - 策略上，中长线可考虑结合股指期货贴水优势构建多头。 ## 三、关键信息 ### 1. 货币市场数据 | 品种 | 收盘价 | 较前值变动(bp) | |--------------|--------|----------------| | DR001 | 1.37 | 4.51 | | GC001 | 1.53 | 5.00 | | SHBOR 3M | 1.55 | -0.22 | | 1年期国债 | 1.28 | -0.01 | | 10年期国债 | 1.81 | 0.46 | | 10年期美债 | 4.15 | 3.00 | ### 2. 股指行情数据 | 品种 | 收盘价 | 较前一日变动(%) | |--------------|--------|------------------| | 沪深300 | 4704 | 0.64 | | 上证50 | 2985 | 0.12 | | 中证500 | 8403 | -0.08 | | 中证1000 | 8364 | 0.16 | | IF成交量 | 80812 | -14.3 | | IF持仓量 | 267205 | -1.7 | | IH成交量 | 33221 | -21.7 | | IH持仓量 | 104282 | -1.9 | | IC成交量 | 117568 | -24.3 | | IC持仓量 | 290425 | -1.6 | | IM成交量 | 155724 | -18.3 | | IM持仓量 | 367764 | -0.2 | ### 3. 升贴水情况 | 项目 | 当月合约 | 下月合约 | 当季合约 | 下季合约 | |--------------|----------|----------|----------|----------| | IF升贴水 | 15.08% | 7.65% | 6.46% | 6.41% | | IH升贴水 | 2.10% | 0.64% | 1.02% | 3.02% | | IC升贴水 | 20.91% | 10.16% | 8.86% | 8.30% | | IM升贴水 | 24.50% | 13.98% | 11.97% | 10.91% | 注：括号中的数值为年化计算后的升贴水率，标绿为升水，标红为贴水。 ## 四、免责声明 - 本报告中的信息均源于公开可获得的资料，力求准确可靠，但不对上述信息的准确性及完整性做任何保证。 - 本报告不构成个人投资建议，也未针对个别投资者特殊的投资目标、财务状况或需要。 - 投资者需自行判断本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，据此投资，责任自负。 - 本报告仅向特定客户推送，未经国贸期货授权许可，任何引用、转载以及向第三方传播的行为均构成对国贸期货的侵权，我司将视情况追究法律责任。 - 期市有风险，入市需谨慎。