20260403-银河期货-国债期货持仓日报_8页_1mb

报告摘要

国债期货持仓日报总结（2026年4月3日）

核心内容概览

本报告汇总了2026年4月3日中国国债期货市场的主要数据，涵盖两年期、五年期、十年期和三十年期国债期货合约的成交与持仓情况。从整体来看，各合约成交量和持仓量均呈现不同幅度的变动，反映出市场参与者对不同期限国债期货的交易偏好和市场预期的变化。

主要观点

1. 成交与持仓变化趋势

T2606：收盘价为108.27，较前一日上涨0.05%；成交量下降10%，成交额下降10%；持仓量下降381手，持仓保证金为61.6亿元。
T2609：收盘价为108.16，上涨0.04%；成交量下降16%，成交额下降16%；持仓量上升792手，持仓保证金为4.9亿元。
T2612：收盘价为108.07，上涨0.01%；成交量下降64%，成交额下降64%；持仓量上升18手，持仓保证金为0.1亿元。
合计：成交量下降11%，成交额下降11%；持仓量上升429手，持仓保证金为66.6亿元。
TF2606：收盘价为106.00，上涨0.01%；成交量下降8%，成交额下降8%；持仓量下降2,997手，持仓保证金为21.7亿元。
TF2609：收盘价为105.80，上涨0.01%；成交量上升24%，成交额上升24%；持仓量上升901手，持仓保证金为2.9亿元。
TF2612：收盘价为105.77，持平；成交量下降18%，成交额下降18%；持仓量上升11手，持仓保证金为0.1亿元。
合计：成交量下降7%，成交额下降7%；持仓量下降2,085手，持仓保证金为24.7亿元。
TL2606：收盘价为111.46，上涨0.21%；成交量上升20%，成交额上升20%；持仓量上升214手，持仓保证金为51.4亿元。
TL2609：收盘价为111.17，上涨0.22%；成交量上升55%，成交额上升55%；持仓量上升4手，持仓保证金为10.4亿元。
TL2612：收盘价为111.12，上涨0.24%；成交量上升280%，成交额上升281%；持仓量上升146手，持仓保证金为0.2亿元。
合计：成交量上升22%，成交额上升23%；持仓量上升364手，持仓保证金为62.0亿元。
TS2606：收盘价为102.50，持平；成交量下降13%，成交额下降13%；持仓量上升290手，持仓保证金为7.5亿元。
TS2609：收盘价为102.48，下降0.01%；成交量上升125%，成交额上升125%；持仓量上升508手，持仓保证金为0.3亿元。
TS2612：收盘价为102.49，持平；成交量上升190%，成交额上升190%；持仓量上升-19手，持仓保证金为0.0亿元。
合计：成交量下降11%，成交额下降11%；持仓量上升779手，持仓保证金为7.9亿元。

2. 持仓结构变化

两年期国债期货：前五席位持仓量下降7,788手，占总持仓量的46.8%，较前一日减少0.5%。前十席位持仓量下降9,437手，占总持仓量的64.5%，减少0.8%。前二十席位持仓量下降10,670手，占总持仓量的81.7%，减少0.6%。
五年期国债期货：前五席位持仓量下降10,907手，占总持仓量的56.8%，减少0.6%。前十席位持仓量下降15,703手，占总持仓量的69.7%，减少0.3%。前二十席位持仓量下降15,093手，占总持仓量的83.7%，减少0.0%。
十年期国债期货：前五席位持仓量下降5,513手，占总持仓量的55.4%，减少0.4%。前十席位持仓量下降5,567手，占总持仓量的70.2%，减少0.1%。前二十席位持仓量下降9,812手，占总持仓量的83.4%，减少0.2%。
三十年期国债期货：前五席位持仓量上升14,365手，占总持仓量的51.5%，增加0.1%。前十席位持仓量上升19,085手，占总持仓量的66.7%，增加0.6%。前二十席位持仓量上升25,535手，占总持仓量的81.4%，增加1.0%。