EBA欧洲银行-Deutsche-Bank-2015_2页_185kb

总结：General Bank Data

核心内容

本文件提供了德意志银行（Deutsche Bank）在2015年12月31日的监管数据，包括银行的基本信息、敞口指标、金融机构间活动指标、复杂性指标和跨境活动指标。所有数据以欧元（EUR）为报告货币，汇率为1。

主要观点

• 基本信息：德意志银行是一家位于德国（DE）的全球系统重要性银行（GSIB），其报告单位为1,000,000，采用国际财务报告准则（IFRS）进行会计处理。报告于2016年4月28日以英文发布，可在其官方网站查看。

• 总敞口指标：银行的总敞口（在监管调整前）为1,411,887万欧元，包含：

  • 衍生品敞口：58,553万欧元（即对手方敞口）。
  • 证券融资交易（SFTs）：147,848万欧元（即调整后总值）。
  • 其他资产：883,607万欧元。
  • 表外项目：根据信用转换因子（CCF）计算，总敞口为：
    • 0% CCF项目：45,977万欧元。
    • 20% CCF项目：73,877万欧元。
    • 50% CCF项目：136,536万欧元。
    • 100% CCF项目：21,658万欧元。

关键信息

金融机构间资产（Intra-Financial System Assets）

• 资金存入或借出：39,761万欧元，其中：
  • 存款：91万欧元（存入存款机构）和10,430万欧元（存入非存款机构）。
  • 贷款：7,641万欧元（存入其他金融机构）。
• 未使用的承诺额度：8,239万欧元。
• 证券持有：
  • 抵押债务证券：3,382万欧元。
  • 高级无抵押债务证券：47,641万欧元。
  • 次级债务证券：7万欧元。
  • 商业票据：20万欧元。
  • 权益证券：5,100万欧元。
  • 对冲短头寸：8万欧元。
• 证券融资交易净正敞口：83,831万欧元。
• OTC衍生品净正价值：8,856万欧元，潜在未来敞口为40,693万欧元。
• 金融机构间资产指标：237,522万欧元。

金融机构间负债（Intra-Financial System Liabilities）

• 资金存入或借入：
  • 存款：55,612万欧元（存入存款机构）和61,140万欧元（存入非存款机构）。
  • 贷款：38,443万欧元。
• 未使用的承诺额度：0万欧元。
• 证券融资交易净负敞口：30,315万欧元。
• OTC衍生品净负价值：6,783万欧元，潜在未来敞口为38,652万欧元。
• 金融机构间负债指标：230,945万欧元。

证券发行量（Securities Outstanding）

• 抵押债务证券：22,012万欧元。
• 高级无抵押债务证券：161,548万欧元。
• 次级债务证券：15,234万欧元。
• 商业票据：9,327万欧元。
• 存款证：10,430万欧元。
• 普通股：31,067万欧元。
• 优先股及其他次级融资：4,627万欧元。
• 证券发行量指标：254,245万欧元。

支付活动（Payments made in the reporting year）

• 按货币分类：
  • 澳大利亚元（AUD）：53,218万欧元。
  • 巴西雷亚尔（BRL）：315,433万欧元。
  • 加拿大元（CAD）：378,182万欧元。
  • 瑞士法郎（CHF）：86,275万欧元。
  • 人民币（CNY）：358,282万欧元。
  • 欧元（EUR）：36,858,710万欧元。
  • 英镑（GBP）：2,874,150万欧元。
  • 港元（HKD）：230,733万欧元。
  • 印度卢比（INR）：520,243万欧元。
  • 日元（JPY）：813,738万欧元。
  • 瑞典克朗（SEK）：92,744万欧元。
  • 美元（USD）：69,524,448万欧元。
• 支付活动指标：112,106,156万欧元。

资产托管（Assets Under Custody）

• 资产托管指标：3,281,277万欧元。

承销活动（Underwritten Transactions in Debt and Equity Markets）

• 股权承销活动：37,947万欧元。
• 债务承销活动：248,251万欧元。
• 承销活动指标：286,198万欧元。

复杂性指标（Complexity Indicators）

• 场外衍生品名义金额：
  • 通过中央对手方清算：15,318,406万欧元。
  • 双边结算：20,128,354万欧元。
• 场外衍生品指标：35,446,760万欧元。

交易及可供出售证券（Trading and Available-for-Sale Securities）

• 交易证券（HFT）：176,213万欧元。
• 可供出售证券（AFS）：83,331万欧元。
• 符合Level 1资产定义的证券：107,664万欧元。
• 符合Level 2资产定义的证券（含折价）：27,871万欧元。
• 交易及可供出售证券指标：124,009万欧元。

Level 3资产

• Level 3资产指标：29,160万欧元。

跨境活动指标（Cross-Jurisdictional Activity Indicators）

• 跨境债权（以最终风险为基础）：821,771万欧元。
• 跨境负债（不含衍生品及本地货币负债）：714,053万欧元，其中：
  • 相关办事处的跨境负债：279,455万欧元。
• 本地货币负债（不含衍生品活动）：176,502万欧元。
• 跨境负债指标：611,100万欧元。