EBA欧洲银行-Deutsche-Bank-2016_2页_173kb
报告摘要
详细总结：General Bank Data
核心内容概述
本文件提供了德国一家大型银行（Deutsche Bank）的综合金融数据，涵盖银行的基本信息、总敞口、金融机构间资产与负债、证券发行情况、支付活动、资产托管、承销活动、复杂性指标、跨境活动等关键领域。数据以欧元（EUR）为报告货币，报告日期为2016年12月31日，公开披露日期为2017年4月28日。
主要观点
1. 基本信息
- 国家代码：德国（DE）
- 银行名称：Deutsche Bank
- 报告日期：2016-12-31
- 报告货币：欧元（EUR）
- 报告单位：1,000,000
- 会计标准：IFRS（国际财务报告准则）
- 公开披露语言：英语
- 公开披露网址：https://www.db.com/ir/en/regulatory-reporting.htm
- 提交日期：2017-05-05
关键信息
2. 总敞口（Total Exposures）
总敞口指标为 1,363,143（单位：1,000,000），计算方式如下：
- 衍生品敞口（2.a.1）：51,709
- 信用衍生品名义金额上限（2.b.2）：17,387
- 衍生品潜在未来敞口（2.e.3）：145,518
- 证券融资交易（SFTs）调整后总价值（2.c）：911,007
- 证券融资交易对手敞口（2.b.1）：18,034
- 表外项目名义金额（按CCF）：
- 0% CCF：47,967
- 20% CCF：74,853
- 50% CCF：142,066
- 100% CCF：11,686
- 监管调整（2.e.5）：15,490
3. 金融机构间资产（Intra-Financial System Assets）
金融机构间资产总指标为 210,381（单位：1,000,000），包括：
- 存款/贷款至其他金融机构（3.a）：
- 证书存款（3.a.1）：28
- 存款至存款机构（4.a.1）：43,324
- 存款至非存款机构（4.a.2）：53,752
- 贷款（4.a.3）：20,836
- 未使用承诺的信贷额度（3.b）：9,172
- 持有其他金融机构发行的证券（3.c）：
- 有担保债务证券（3.c.1）：23,764
- 高级无担保债务证券（3.c.2）：28,217
- 次级债务证券（3.c.3）：0
- 商业票据（3.c.4）：0
- 权益证券（3.c.5）：8,814
- 对应权益证券的抵消短头寸（3.c.6）：944
- 证券融资交易净正当前敞口（3.d）：56,515
- 对其他金融机构的OTC衍生品净正公允价值（3.e.1）：8,974
- 对其他金融机构的OTC衍生品潜在未来敞口（3.e.2）：60,592
4. 金融机构间负债（Intra-Financial System Liabilities）
金融机构间负债总指标为 257,684（单位：1,000,000），包括：
- 来自其他金融机构的存款/贷款（4.a）：
- 存款至存款机构（4.a.1）：43,324
- 存款至非存款机构（4.a.2）：53,752
- 贷款（4.a.3）：20,836
- 未使用承诺的信贷额度（4.b）：0
- 证券融资交易净负当前敞口（4.c）：58,082
- 对其他金融机构的OTC衍生品净负公允价值（4.d.1）：15,403
- 对其他金融机构的OTC衍生品潜在未来敞口（4.d.2）：66,287
5. 证券发行情况（Securities Outstanding）
- 有担保债务证券（5.a）：23,764
- 高级无担保债务证券（5.b）：106,198
- 次级债务证券（5.c）：13,462
- 商业票据（5.d）：3,219
- 证书存款（5.e）：3,509
- 普通权益（5.f）：23,789
- 优先股及其他次级融资（5.g）：4,625
- 证券发行总指标（5.h）：178,565
6. 支付活动（Payments Made in the Reporting Year）
- 支付活动总金额（6.m）：100,915,914（单位：1,000,000）
- 按货币种类统计：
- 澳元（AUD）：59,605
- 巴西雷亚尔（BRL）：261,013
- 加元（CAD）：157,099
- 瑞士法郎（CHF）：109,408
- 人民币（CNY）：401,795
- 欧元（EUR）：38,860,284
- 英镑（GBP）：2,618,134
- 港币（HKD）：181,887
- 印度卢比（INR）：571,007
- 日元（JPY）：891,271
- 瑞典克朗（SEK）：100,278
- 美元（USD）：56,704,132
7. 资产托管（Assets Under Custody）
- 资产托管总指标（7.a）：2,893,274（单位：1,000,000）
8. 承销活动（Underwritten Transactions in Debt and Equity Markets）
- 股权承销活动（8.a）：22,857
- 债务承销活动（8.b）：224,333
- 承销活动总指标（8.c）：247,190（单位：1,000,000）
9. 复杂性指标（OTC衍生品名义金额）
- 通过中央对手方清算的OTC衍生品（9.a）：15,753,222
- 双边结算的OTC衍生品（9.b）：20,155,651
- OTC衍生品总指标（9.c）：35,908,873（单位：1,000,000）
10. 交易与可供出售证券（Trading and Available-for-Sale Securities）
- 持有用于交易的证券（10.a）：152,802
- 可供出售证券（10.b）：52,651
- 符合Level 1资产定义的交易与可供出售证券（10.c）：53,795
- 符合Level 2资产定义的交易与可供出售证券（含折价）（10.d）：17,743
- 交易与可供出售证券总指标（10.e）：133,915（单位：1,000,000）
11. Level 3资产
- Level 3资产总指标（11.a）：25,196（单位：1,000,000）
12. 跨境债权（Cross-Jurisdictional Claims）
- 跨境债权总指标（12.a）：765,481（单位：1,000,000）
13. 跨境负债（Cross-Jurisdictional Liabilities）
- 跨境负债总指标（13.c）：550,418（单位：1,000,000）
- 境外负债（不含衍生品和本地货币负债）（13.a）：687,509
- 境外负债中对关联办事处的负债（13.a.1）：307,256
- 本地货币负债（不含衍生品）（13.b）：170,165
总结
该文档提供了Deutsche Bank在2016年12月31日的综合金融数据，涵盖银行基本信息、总敞口、金融机构间资产与负债、证券发行、支付活动、资产托管、承销活动、复杂性指标、跨境活动等关键内容。数据以欧元为单位，符合IFRS会计标准，并在2017年4月28日公开披露。文档内容详尽，可用于监管评估、风险分析及金融机构间互联性研究。
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