EBA欧洲银行-Deutsche-Bank_2页_76kb
报告摘要
德国商业银行监管数据总结
核心内容概述
以下总结基于德国商业银行（Deutsche Bank）2017年12月31日的监管报告，汇总了其在多个监管指标方面的数据，包括总敞口、金融机构间资产与负债、证券发行、支付活动、资产托管、承销活动、复杂性指标、跨境活动等。
主要信息汇总
1. 一般信息
- 国家代码：DE（德国）
- 银行名称：Deutsche Bank
- 报告日期：2017-12-31
- 报告货币：EUR（欧元）
- 公开披露日期：2018-04-26
- 公开披露语言：英语
- 公开披露网址：https://www.db.com/ir/en/regulatory-reporting.htm
2. 总敞口指标
- 衍生品交易对手敞口：35,872 EUR
- 信用衍生品名义本金上限：16,459 EUR
- 衍生品潜在未来敞口：142,325 EUR
- 证券融资交易调整后总价值：121,816 EUR
- 证券融资交易交易对手敞口：36,359 EUR
- 其他资产：961,257 EUR
- 资产负债表外项目名义本金总额：
- 0%信用转换因子（CCF）：48,372 EUR
- 20% CCF：76,643 EUR
- 50% CCF：130,601 EUR
- 100% CCF：9,565 EUR
- 监管调整：14,232 EUR
- 总敞口指标（总敞口前监管调整）：1,409,118.45 EUR（计算方式：总敞口 = 衍生品交易对手敞口 + 证券融资交易调整后总价值 + 其他资产 + 0.1×0% CCF + 0.2×20% CCF + 0.5×50% CCF + 100% CCF + 监管调整）
3. 金融机构间资产指标
- 存入或贷给其他金融机构的资金：
- 存款：54,643 EUR（存款机构）
- 存款：56,504 EUR（非存款机构）
- 贷款：20,613 EUR
- 未使用的承诺贷款额度：6,283 EUR
- 持有其他金融机构发行的证券：
- 有担保债务证券：1,932 EUR
- 高级无担保债务证券：24,831 EUR
- 次级债务证券：0 EUR
- 商业票据：0 EUR
- 权益证券：10,888 EUR
- 权益证券的抵消空头头寸：1,865 EUR
- 证券融资交易的净正当前敞口：77,617 EUR
- 与其他金融机构的OTC衍生品净正公允价值：11,715 EUR
- 与其他金融机构的OTC衍生品潜在未来敞口：59,825 EUR
- 金融机构间资产指标（总和）：227,571 EUR
4. 证券发行数据
- 有担保债务证券：22,169 EUR
- 高级无担保债务证券：96,515 EUR
- 次级债务证券：12,723 EUR
- 商业票据：5,274 EUR
- 存款证：4,759 EUR
- 普通权益：32,815 EUR
- 优先股及其他未计入5.c的次级融资：4,675 EUR
- 证券发行指标：178,930 EUR（总和）
5. 支付活动数据
- 支付活动（不含集团内支付）：
- 澳元（AUD）：336,077 EUR
- 巴西雷亚尔（BRL）：未提供
- 加元（CAD）：272,096 EUR
- 瑞士法郎（CHF）：142,595 EUR
- 人民币（CNY）：378,732 EUR
- 欧元（EUR）：45,400,198 EUR
- 英镑（GBP）：2,381,288 EUR
- 港元（HKD）：212,266 EUR
- 印度卢比（INR）：842,357 EUR
- 日元（JPY）：729,010 EUR
- 墨西哥比索（MXN）：45,334 EUR
- 瑞典克朗（SEK）：103,304 EUR
- 美元（USD）：45,182,863 EUR
- 支付活动指标：96,093,441 EUR
6. 资产托管数据
- 资产托管指标：3,118,809 EUR
7. 债务与股权承销活动
- 股权承销活动：22,970 EUR
- 债务承销活动：226,844 EUR
- 承销活动指标：249,814 EUR
8. 复杂性指标
- 场外衍生品名义本金总额：
- 通过中央对手方清算：28,446,351 EUR
- 双边结算：13,426,817 EUR
- 场外衍生品指标：41,873,168 EUR
9. 交易及可供出售证券
- 交易证券（HFT）：172,625 EUR
- 可供出售证券（AFS）：46,047 EUR
- 符合Level 1资产定义的交易和AFS证券：41,500 EUR
- 符合Level 2资产定义的交易和AFS证券（含贴现）：16,112 EUR
- 交易和AFS证券指标：161,059 EUR
10. Level 3资产
- Level 3资产指标：21,186 EUR
11. 跨境债权
- 跨境债权指标（基于最终风险）：695,472 EUR
12. 跨境负债
- 跨境负债（不含衍生品和本地货币负债）：642,552 EUR
- 包含相关办公室的跨境负债：245,667 EUR
- 本地货币负债（不含衍生品）：147,207 EUR
- 跨境负债指标：544,092 EUR
关键观点
- 德国商业银行在2017年12月31日报告了其在多个金融领域的敞口和活动，包括衍生品、证券融资交易、其他资产等。
- 总敞口指标为1,409,118.45 EUR，反映了其在不同金融工具上的风险敞口。
- 金融机构间资产总额为227,571 EUR，显示了其与其他金融机构之间的资金和证券往来。
- 支付活动涉及多种货币，其中美元（USD）和欧元（EUR）占比最高，表明其全球业务的广泛性。
- 跨境债权和负债指标分别为695,472 EUR和544,092 EUR，反映其跨境业务的规模与风险。
总结
该报告全面展示了德国商业银行在2017年的金融业务规模与风险敞口，涵盖总敞口、金融机构间资产与负债、证券发行、支付活动、资产托管、承销活动、复杂性指标、Level 3资产、跨境债权与负债等多个方面。数据表明，该银行在多个金融领域具有显著的活动和敞口，尤其在美元和欧元业务上表现突出。同时，其跨境业务规模较大，需特别关注相关风险。
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