20230204-浙商证券-金融工程点评_金股增强组合周报_5页_627kb

报告摘要

本报告为浙商证券研究所发布的《金股增强组合周报》，主要分析了金股增强组合在2023年2月4日当周的表现，以及其与主要宽基指数和券商金股综合指数的对比情况。报告还提供了组合成分股的表现、行业配置结构等详细信息，并包含风险提示与法律声明。

2020年4月1日至今：
- 累计收益：124.85%
- 券商金股综合指数累计收益：72.46%
- 组合累计超额收益：52.39%
年化收益率：30.53%
夏普比率：1.30，表明组合在风险调整后的收益表现较好。

本周涨幅前10名：
- 路德环境（688156.SH）：19.72%
- 永和股份（605020.SH）：15.37%
- 中远海特（600428.SH）：10.53%
- 星宇股份（601799.SH）：10.00%
- 威胜信息（688100.SH）：7.86%
- 中科江南（301153.SZ）：7.68%
- 华中数控（300161.SZ）：7.65%
- 深桑达A（000032.SZ）：7.51%
- 新产业（300832.SZ）：7.44%
- 回盛生物（300871.SZ）：6.87%
本周跌幅后10名：
- 天马科技（603668.SH）：-22.57%
- 南方航空（600029.SH）：-8.92%
- 亚士创能（603378.SH）：-8.01%
- 博汇纸业（600966.SH）：-5.74%
- 晶澳科技（002459.SZ）：-5.58%
- 平安银行（000001.SZ）：-5.35%
- 泸州老窖（000568.SZ）：-5.04%
- 老板电器（002508.SZ）：-4.75%
- 顺丰控股（002352.SZ）：-4.41%
- 东方电气（600875.SH）：-4.20%

表5列出了组合在申万一级行业中的配置权重及本周涨跌幅：

行业	行业代码	截止日权重	本周涨跌幅 (%)
食品饮料	801120.SI	0.1386	-0.68
电力设备	801730.SI	0.1282	0.41
农林牧渔	801010.SI	0.0672	2.47
交通运输	801170.SI	0.0671	-0.44
建筑装饰	801720.SI	0.0522	0.94
汽车	801880.SI	0.0511	5.72
计算机	801750.SI	0.0498	4.80
银行	801780.SI	0.0486	-2.69
房地产	801180.SI	0.0486	-0.74
医药生物	801150.SI	0.0367	-1.15
通信	801770.SI	0.0367	2.07
基础化工	801030.SI	0.0361	3.08
机械设备	801890.SI	0.0355	3.10
轻工制造	801140.SI	0.0339	2.36
环保	801970.SI	0.0197	2.57
美容护理	801980.SI	0.0172	-0.72
有色金属	801050.SI	0.0168	2.56
传媒	801760.SI	0.0167	3.84
国防军工	801740.SI	0.0164	3.86

股票投资评级：
- 买入：相对于沪深300指数涨幅 +20% 以上；
- 增持：涨幅 +10% ~ +20%；
- 中性：涨幅 -10% ~ +10%；
- 减持：涨幅 -10% 以下。
行业投资评级：
- 看好：行业指数涨幅 +10% 以上；
- 中性：行业指数涨幅 -10% ~ +10%；
- 看淡：行业指数涨幅 -10% 以下。

分析师：陈冀
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研究助理：陆达
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