20221112-浙商证券-金融工程点评_金股增强组合周报_5页_580kb

报告摘要

2022年11月12日发布的《金股增强组合周报》总结了金股增强组合在2022年11月7日至11月11日期间的市场表现，并提供了组合的历史数据、周度表现、成分股变动及行业配置结构等关键信息。

组合表现：本周金股增强组合累计收益率为-1.83%，相对券商金股综合指数超额收益为-0.14%。
市场趋势：本周主要宽基指数均上涨，其中上证50指数涨幅最大（2.02%），中证500指数涨幅最小（0.08%）。
历史表现：自2020年4月1日以来，金股增强组合累计收益为129.15%，券商金股综合指数为74.31%，组合累计超额收益为54.84%。
年化收益：金股增强组合年化收益率为39.10%，夏普比率为1.54，表明其风险调整后收益较好。
行业配置：组合主要配置在电力设备、汽车、机械设备、国防军工、电子、基础化工等行业，其中电力设备和汽车行业权重较高，分别为14.53%和10.66%。
成分股表现：本周涨幅前10名的成分股包括利君股份（+16.06%）、华发股份（+12.10%）、伟星新材（+11.89%）等；跌幅前10名的成分股包括卫士通（-8.09%）、新莱应材（-8.42%）、广立微（-9.36%）等。
投资评级说明：股票投资评级以6个月内证券相对于沪深300指数的涨跌幅为标准，分为买入、增持、中性、减持四个等级；行业投资评级以6个月内行业指数相对于沪深300指数的涨跌幅为标准，分为看好、中性、看淡三个等级。

指标	金股增强组合	上证50	超额收益率	沪深300	超额收益率	中证500	超额收益率	券商金股综指	超额收益率
本周	-1.83%	2.02%	-3.85%	0.56%	-2.39%	0.08%	-1.91%	-1.69%	-0.14%

涨幅前10名：
- 利君股份（16.06%）
- 华发股份（12.10%）
- 伟星新材（11.89%）
- 滨江集团（8.99%）
- 国邦医药（7.33%）
- 东方雨虹（5.49%）
- 中国海油（3.56%）
- 普洛药业（3.32%）
- 天顺风能（3.27%）
- 中兵红箭（2.92%）
跌幅前10名：
- 卫士通（-8.09%）
- 新莱应材（-8.42%）
- 广立微（-9.36%）
- 以岭药业（-10.65%）
- 长川科技（-10.65%）
- 鼎胜新材（-10.84%）
- 阳光电源（-11.36%）
- 东华测试（-11.41%）
- 铂科新材（-11.91%）
- 青达环保（-14.30%）

行业	行业代码	权重	本周涨跌幅(%)
电力设备	801730.SI	14.53%	5.42%
汽车	801880.SI	10.66%	8.58%
机械设备	801890.SI	7.84%	5.48%
国防军工	801740.SI	7.50%	2.71%
电子	801080.SI	6.09%	6.73%
基础化工	801030.SI	6.08%	4.06%
农林牧渔	801010.SI	5.38%	4.72%
食品饮料	801120.SI	4.93%	6.01%
医药生物	801150.SI	4.83%	3.78%
煤炭	801950.SI	4.57%	-2.30%

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