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金股增强组合周报总结

核心内容

本报告为浙商证券研究所于2022年11月25日发布的《金股增强组合周报》，主要分析了金股增强组合在近期的市场表现、配置结构及成分股动态。

主要观点

1. 组合周度表现

• 本周（2022年11月21日至2022年11月25日）：金股增强组合累计收益率为 -2.03%，相对券商金股综合指数的超额收益为 0.07%。
• 本月（2022年11月1日至2022年11月25日）：金股增强组合累计收益率为 2.29%，相对券商金股综合指数的超额收益为 -1.85%。
• 2022年至今（2022年1月1日至2022年11月25日）：金股增强组合累计收益率为 -17.88%，相对券商金股综合指数的超额收益为 -1.48%。

2. 市场指数表现

• 主要宽基指数普遍下跌，具体表现如下：
  • 上证50指数：-0.08%
  • 沪深300指数：-0.68%
  • 中证500指数：-1.68%

3. 组合成分股表现

• 涨幅前10名：

  • 华发股份（600325.SH）：+10.00%
  • 中国神华（601088.SH）：+7.00%
  • 苏州银行（002966.SZ）：+6.26%
  • 中远海特（600428.SH）：+6.20%
  • 滨江集团（002244.SZ）：+6.01%
  • 东方雨虹（002271.SZ）：+5.86%
  • 长川科技（300604.SZ）：+5.56%
  • 兖矿能源（600188.SH）：+3.92%
  • 中国核电（601985.SH）：+3.43%
  • 中国海油（600938.SH）：+2.87%

• 跌幅前10名：

  • 以岭药业（002603.SZ）：-10.35%
  • 聚光科技（300203.SZ）：-8.76%
  • 科德数控（688305.SH）：-8.70%
  • 利君股份（002651.SZ）：-8.33%
  • 盛路通信（002446.SZ）：-7.87%
  • 信测标准（300938.SZ）：-7.47%
  • 智明达（688636.SH）：-7.04%
  • 创世纪（300083.SZ）：-6.79%
  • 大金重工（002487.SZ）：-6.69%
  • 爱博医疗（688050.SH）：-6.56%

关键信息

1. 组合历史表现

• 自2020年4月1日以来，金股增强组合累计收益为 123.49%，券商金股综合指数累计收益为 70.98%。
• 组合累计超额收益为 52.51%。
• 年化收益率为 34.53%，夏普比率为 1.42。

2. 组合配置结构

• 行业配置：
  • 电力设备（801730.SI）：0.1076，本周涨跌幅为 -1.99%
  • 机械设备（801890.SI）：0.094，本周涨跌幅为 -1.41%
  • 医药生物（801150.SI）：0.0677，本周涨跌幅为 -4.88%
  • 国防军工（801740.SI）：0.0642，本周涨跌幅为 -2.21%
  • 交通运输（801170.SI）：0.0621，本周涨跌幅为 +0.03%
  • 农林牧渔（801010.SI）：0.0489，本周涨跌幅为 -1.43%
  • 食品饮料（801120.SI）：0.0486，本周涨跌幅为 -3.59%
  • 环保（801970.SI）：0.0461，本周涨跌幅为 -0.29%
  • 计算机（801750.SI）：0.045，本周涨跌幅为 -5.47%
  • 汽车（801880.SI）：0.0445，本周涨跌幅为 -2.05%
  • 电子（801080.SI）：0.0441，本周涨跌幅为 -3.58%
  • 房地产（801180.SI）：0.0389，本周涨跌幅为 +5.09%
  • 建筑材料（801710.SI）：0.0384，本周涨跌幅为 +2.17%

3. 投资评级说明

• 股票投资评级：

  • 买入：相对于沪深300指数涨跌幅 +20% 以上；
  • 增持：相对于沪深300指数涨跌幅 +10% ~ +20%；
  • 中性：相对于沪深300指数涨跌幅 -10% ~ +10%；
  • 减持：相对于沪深300指数涨跌幅 -10% 以下。

• 行业投资评级：

  • 看好：行业指数相对于沪深300指数涨跌幅 +10% 以上；
  • 中性：行业指数相对于沪深300指数涨跌幅 -10% ~ +10%；
  • 看淡：行业指数相对于沪深300指数涨跌幅 -10% 以下。

风险提示

• 本报告基于历史数据建模推算，未来市场情况存在不确定性，模型结果与实际结果可能存在偏差，不构成投资建议。
• 投资者应根据自身情况独立评估，不应仅依赖投资评级做出决策。

法律声明

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联系信息

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