20240309-上海证券-金融工程周报_周期行业的资金动量指标开始转优_12页

金融工程周报总结

主要观点

• A股量化选股：模型基于动量和盈利指标，利用价格技术指标、盈利增速和机构持股集中度进行选股。近期输出个股包括中国船舶（国防军工）、荣科科技（计算机）、罗博特科（机械设备）、科思股份（美容护理）等。
• A股行业轮动模型：构建6个因子评分系统（资金、估值、情绪、动量、超买超卖、盈利），公用事业、钢铁、电力设备等行业评分较高，医药生物、非银金融等行业得分较低。
• A股外资监测：北上资金5日净流入行业包括银行、食品饮料、非银金融、汽车、电子；净流出行业包括传媒、医药生物、轻工制造、机械设备、基础化工。个股净流入包括格力电器、长江电力、北方华创、美的集团、卓胜微。
• 港股内资监测：南下资金5日净流入行业包括通信、石油石化、公用事业、银行、社会服务；净流出行业包括传媒、纺织服饰、电子、计算机、轻工制造。个股净流入包括美团-W、中国海洋石油、中国移动、中芯国际、兖州煤业股份。
• 外资和港股内资显示中小市值增持较多，如A股的东土科技、维峰电子，港股的新创建集团、统一企业中国。

风险提示

• 投资建议基于模型输出，不保证未来可重复。股市投资有风险，需谨慎。