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新智投-数据分析日报20260630总结

核心内容概览

本日报分析了当日期货市场的涨跌情况、指标评分、持仓异动、资金流向以及K线形态，为投资者提供市场趋势和资金动向的参考。

今日涨跌情况

涨跌幅靠前的品种

• 碳酸锂(lc2609)：8.36%
• 中证500(IC2609)：3.15%
• 鸡蛋(jd2608)：3.03%
• 纯苯(bz2608)：2.97%
• 合成橡胶(br2609)：2.85%
• 中证1000(IM2609)：2.62%
• 沪锡(sn2608)：1.94%
• 聚氯乙烯(v2609)：1.8%
• 苯乙烯(eb2608)：1.76%
• 20号胶(nr2609)：1.72%
• 低硫燃料油(Iu2608)：1.72%
• 钯(pd2608)：1.53%
• 丙烯(PL609)：1.34%
• 纸浆(sp2609)：1.21%
• 聚乙烯(I2609)：1.15%
• 沥青(bu2609)：1.11%
• 花生(PK610)：1.09%
• 焦煤(jm2609)：0.99%
• 聚丙烯(pp2609)：0.95%
• PTA(TA609)：0.91%
• 白银(ag2608)：0.9%
• 对二甲苯(PX609)：0.87%
• 多晶硅(ps2609)：0.48%
• 线材(wr2609)：0.39%
• 不锈钢(ss2608)：0.27%
• 胶合板(bb2609)：0.27%
• 生猪(Ih2609)：0.16%
• 焦炭(j2609)：0.05%
• 油菜籽(RS609)：-0.08%
• 燃料油(fu2609)：-0.1%
• 原油(sc2608)：-0.32%
• 甲醇(MA609)：-0.74%
• 纯碱(SA609)：-0.91%
• 液化气(pg2608)：-0.97%
• 黄金(au2608)：-1.11%
• 氧化铝(ao2609)：-1.28%
• 铝合金(ad2609)：-1.38%
• 沪镍(ni2609)：-1.53%
• 豆一(a2609)：-1.55%
• 沪铝(al2608)：-1.98%
• 菜籽粕(RM609)：-2.35%
• 铂(pt2608)：-2.65%
• SCFIS欧线(ec2608)：-4.63%

指标评分分析

日线偏多品种

• 2年期国债（CFFEX.TS2609）：总数24，偏多数19，偏空数3
• 花生（CZCE.PK610）：总数24，偏多数18，偏空数2
• 5年期国债（CFFEX.TF2609）：总数24，偏多数18，偏空数2
• 玉米淀粉（DCE.cs2609）：总数25，偏多数17，偏空数3
• 30年期国债（CFFEX.TL2609）：总数24，偏多数17，偏空数4
• 纤维板（DCE.fb2608）：总数25，偏多数17，偏空数1
• 10年期国债（CFFEX.T2609）：总数24，偏多数16，偏空数3
• 中证500指数（CFFEX.IC2609）：总数23，偏多数16，偏空数3
• 上证50指数（CFFEX.IH2609）：总数23，偏多数14，偏空数2

日线偏多-60分钟偏多对照分析

• 纤维板（DCE.fb2608）：总数25，偏多数21，偏空数2
• 花生（CZCE.PK610）：总数25，偏多数18，偏空数2

日线偏空-60分钟偏多对照分析

• 无

日线偏空-60分钟偏空对照分析

• 无

15分钟偏多品种

• 国际铜（INE.bc2608）：总数25，偏多数17，偏空数1
• 白银（SHFE.ag2608）：总数25，偏多数17，偏空数0
• 铜（SHFE.cu2608）：总数25，偏多数18，偏空数1
• 锡（SHFE.sn2608）：总数25，偏多数20，偏空数0

15分钟偏空品种

• 棕榈油（DCE.p2609）：总数25，偏多数1，偏空数16
• 黄大豆1号（DCE.a2609）：总数25，偏多数2，偏空数16
• 液化石油气（DCE.pg2608）：总数25，偏多数2，偏空数16
• 烧碱（CZCE.SH609）：总数25，偏多数3，偏空数17
• 原油（INE.sc2608）：总数25，偏多数3，偏空数18
• 菜籽粕（CZCE.RM609）：总数25，偏多数4，偏空数17
• 尿素（CZCE.UR609）：总数25，偏多数4，偏空数17

持仓异动分析

多单增仓

• PL609 [五矿期货]：1277.0（+736.0）
• op2609 [中信建投]：2869.0（+790.0）
• op2609 [中信期货]：2369.0（+524.0）
• op2609 [浙商期货]：1770.0（+850.0）
• op2609 [国泰君安]：1666.0（+561.0）
• op2609 [上海中期]：1153.0（+791.0）
• op2609 [招商期货]：793.0（+311.0）
• ad2609 [东吴期货]：1511.0（+356.0）
• ad2609 [上海中期]：853.0（+654.0）
• ad2609 [五矿期货]：767.0（+323.0）
• PK610 [高盛期货]：9851.0（+4207.0）

空单减仓

• nr2608 [国泰君安]：5589.0（-2230.0）
• ad2608 [东吴期货]：343.0（-722.0）
• ad2608 [长江期货]：296.0（-397.0）
• ad2608 [五矿期货]：288.0（-678.0）
• ad2608 [上海中期]：287.0（-470.0）
• a2609 [东证期货]：11242.0（-5258.0）
• fu2609 [东证期货]：8936.0（-5029.0）
• c2609 [东证期货]：60858.0（-25603.0）
• PF608 [国投期货]：1176.0（-4179.0）
• op2608 [中信期货]：573.0（-1987.0）
• op2608 [国投期货]：548.0（-834.0）
• op2608 [国泰君安]：521.0（-1693.0）
• op2608 [浙商期货]：495.0（-463.0）

空单增仓

• MA609 [国泰君安]：87594.0（+14430.0）
• MA609 [东证期货]：42487.0（+17042.0）
• pb2608 [国泰君安]：9156.0（+1779.0）
• SH609 [东证期货]：27594.0（+7895.0）
• PL609 [五矿期货]：1287.0（+736.0）
• op2609 [中信建投]：2861.0（+786.0）
• op2609 [浙商期货]：2207.0（+1072.0）
• op2609 [中信期货]：1894.0（+569.0）
• op2609 [国泰君安]：1608.0（+528.0）
• op2609 [上海中期]：1152.0（+790.0）
• op2609 [招商期货]：793.0（+311.0）
• nr2609 [国泰君安]：6042.0（+1083.0）
• ad2609 [东吴期货]：1261.0（+318.0）
• ad2609 [上海中期]：850.0（+652.0）

资金流向分析

资金流入值前五品种

1. 中证500 (IC)：资金沉淀630.11亿元，资金流向9.94亿元，流向百分比1.6%
2. 碳酸锂 (Ic)：资金沉淀136.48亿元，资金流向1.96亿元，流向百分比1.46%
3. 花生 (PK)：资金沉淀11.65亿元，资金流向1.83亿元，流向百分比18.64%
4. 纯碱 (SA)：资金沉淀36.83亿元，资金流向1.56亿元，流向百分比4.42%
5. 沪铝 (al)：资金沉淀92.4亿元，资金流向1.44亿元，流向百分比1.58%

资金流入比例前五品种

1. 花生 (PK)：流向百分比18.64%
2. 沪铅 (pb)：流向百分比10.14%
3. 纯苯 (bz)：流向百分比8.06%
4. 低硫燃料油 (lu)：流向百分比7.14%
5. 丙烯 (PL)：流向百分比5.07%

资金流出值前五品种

1. 中证1000 (IM)：资金沉淀825.17亿元，资金流出-17.58亿元，流出比例-2.09%
2. 沪深300 (IF)：资金沉淀449.61亿元，资金流出-12.99亿元，流出比例-2.81%
3. 黄金 (au)：资金沉淀455.52亿元，资金流出-9.87亿元，流出比例-2.12%
4. 30年期国债 (TL)：资金沉淀77.92亿元，资金流出-4.9亿元，流出比例-5.92%
5. 上证50 (IH)：资金沉淀128.46亿元，资金流出-3.95亿元，流出比例-2.98%

资金流出比例前五品种

1. 纤维板 (fb)：流出比例-16.13%
2. 粳米 (rr)：流出比例-14.13%
3. 豆一 (a)：流出比例-7.5%
4. 瓶片 (PR)：流出比例-6.64%
5. 30年期国债 (TL)：流出比例-5.92%

K线形态分析

锤子线形态（反转|看涨）

• 沪锡：出现次数22，成功率61.5%，平均表现1.92%
• 国际铜：出现次数22，成功率60.6%，平均表现0.97%
• 黄金：出现次数6，成功率58.1%，平均表现0.39%

战后休整形态（持续|看涨）

• 淀粉：出现次数7，成功率60.3%，平均表现0.25%
• 棕榈油：出现次数2，成功率55.6%，平均表现0.58%

吞没形态（反转|看跌）

• 豆一：出现次数22，成功率56.9%，平均表现-0.90%

数据来源

• ifind
• 交易所网站
• 中盛期货

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