20260616-中盛期货-新智投-数据分析日报20260616_12页_407kb
报告摘要
新智投-数据分析日报总结（20260616）
核心内容概述
本日报提供了期货市场多维度的数据分析，包括今日涨跌、指标评分、持仓异动、资金流向以及K线形态分析，旨在为投资者提供市场趋势和资金动向的参考信息。
今日涨跌分析
今日期货市场多数品种呈现下跌趋势，仅少数品种上涨。以下是涨跌幅靠前的品种：
| 合约 | 涨跌幅 |
|---|---|
| 20号胶(nr2608) | 2.87% |
| 天胶(ru2609) | 2.11% |
| 不锈钢(ss2608) | 2.05% |
| 白银(ag2608) | 1.65% |
| 黄金(au2608) | 1.65% |
| 中证1000(IM2609) | 1.6% |
| 合成橡胶(br2609) | 1.3% |
| 棕榈油(p2609) | 1.27% |
跌幅较大的品种包括：
- 碳酸锂(lc2609)：-2.98%
- 烧碱(SH609)：-2.99%
- 对二甲苯(PX609)：-3.58%
- 燃料油(fu2609)：-3.65%
- PTA(TA609)：-3.86%
- 乙二醇(eg2609)：-4.31%
- 聚丙烯(pp2609)：-4.3%
- 丙烯(PL609)：-5.36%
- 甲醇(MA609)：-5.73%
- 多晶硅(ps2609)：-7.25%
指标评分分析
1. 日线偏多品种（3只）
- 焦炭（DCE.j2609）：总数25，偏多数20，偏空数2
- 氧化铝（SHFE.ao2609）：总数25，偏多数19，偏空数1
- 花生（CZCE.PK610）：总数24，偏多数15，偏空数2
2. 日线偏空品种（22只）
- 聚乙烯（DCE.l2609）：总数25，偏多数1，偏空数22
- 液化石油气（DCE.pg2607）：总数25，偏多数0，偏空数21
- 对二甲苯（CZCE.PX609）：总数25，偏多数1，偏空数21
- 瓶片（CZCE.PR609）：总数24，偏多数1，偏空数20
- 短纤（CZCE.PF608）：总数25，偏多数1，偏空数19
- 豆油（DCE.y2609）：总数25，偏多数1，偏空数19
- 棕榈油（DCE.p2609）：总数25，偏多数1，偏空数19
- 纯苯（DCE.bz2607）：总数25，偏多数2，偏空数19
- 低硫燃料油（INE.lu2608）：总数25，偏多数0，偏空数19
- 铝（SHFE.al2607）：总数25，偏多数2，偏空数19
- 铅（SHFE.pb2607）：总数25，偏多数5，偏空数18
- 精对苯二甲酸（CZCE.TA609）：总数25，偏多数1，偏空数18
- 丙烯（CZCE.PL609）：总数24，偏多数0，偏空数18
- 燃料油（SHEE.fu2609）：总数25，偏多数0，偏空数18
- 苯乙烯（DCE.eb2607）：总数25，偏多数2，偏空数17
- 胶合板（DCE.bb2609）：总数25，偏多数5，偏空数17
- 原油（INE.sc2608）：总数25，偏多数0，偏空数17
- 聚丙烯（DCE.pp2609）：总数25，偏多数0，偏空数17
- 硅铁（CZCE.SF609）：总数25，偏多数1，偏空数16
- 白银（SHFE.ag2608）：总数25，偏多数4，偏空数16
- 棉花（CZCE.CF609）：总数25，偏多数2，偏空数16
- 白糖（CZCE.SR609）：总数25，偏多数4，偏空数16
持仓异动分析
1. 多单增仓（9组）
- a2607 [银河期货]：+5956.0
- cs2607 [银河期货]：+4222.0
- ss2608 [东证期货]：+2287.0
- nr2608 [永安期货]：+1880.0
- eb2608 [国泰君安]：+6103.0
- SH609 [国泰君安]：+5630.0
- SH609 [中信期货]：+5077.0
- PR609 [申银万国]：+2062.0
- br2609 [大地期货]：+1473.0
2. 空单减仓（18组）
- a2607 [中信期货]：-8550.0
- a2607 [中信建投]：-9016.0
- b2607 [中信期货]：-5447.0
- b2607 [海通期货]：-3730.0
- b2607 [中信建投]：-5796.0
- c2607 [国泰君安]：-48033.0
- c2607 [海通期货]：-23453.0
- c2607 [中信期货]：-16664.0
- c2607 [中粮期货]：-28374.0
- c2607 [广发期货]：-38006.0
- cs2607 [中信期货]：-12922.0
- cs2607 [华泰期货]：-11367.0
- cs2607 [广发期货]：-8232.0
- eb2607 [中信期货]：-16444.0
- eb2607 [中信建投]：-15486.0
- pg2607 [海通期货]：-1646.0
- pg2607 [中信期货]：-5503.0
- pg2607 [中信建投]：-12648.0
3. 空单离榜（7组）
- a2607 [广发期货]：-3.0
- cs2607 [锦泰期货]：-4.0
- cs2607 [中粮期货]：-5.0
- eb2607 [中粮期货]：-2.0
- pg2607 [长江期货]：-4.0
4. 多单离榜（5组）
- a2607 [广发期货]：-3.0
- cs2607 [锦泰期货]：-4.0
- cs2607 [中粮期货]：-5.0
- eb2607 [中粮期货]：-2.0
- pg2607 [长江期货]：-4.0
资金流向分析
1. 资金流入值前五品种
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 中证1000 | IM | 861.88 | 11.36 | 1.34% |
| 黄金 | au | 508.99 | 10.17 | 2.04% |
| 白银 | ag | 271.65 | 3.5 | 1.31% |
| 20号胶 | nr | 25.03 | 3.28 | 15.08% |
| 沪铝 | al | 93.47 | 3.21 | 3.56% |
2. 资金流入比例前五品种
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 20号胶 | nr | 25.03 | 3.28 | 15.08% |
| 棉纱 | CY | 0.91 | 0.1 | 12.35% |
| 锰硅 | SM | 15.99 | 1.48 | 10.2% |
| 不锈钢 | ss | 12.4 | 0.95 | 8.3% |
| 硅铁 | SF | 10.91 | 0.69 | 6.75% |
3. 资金流出值前五品种
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 中证500 | IC | 600.13 | -12.48 | -2.04% |
| 沪铜 | cu | 304.18 | -6.22 | -2% |
| 碳酸锂 | lc | 154.34 | -5.48 | -3.43% |
| 原油 | sc | 89.5 | -4.69 | -4.98% |
| 沪铜 | cu | 304.18 | -6.22 | -2% |
4. 资金流出比例前五品种
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 低硫燃料油 | lu | 6.03 | -0.57 | -8.64% |
| 沥青 | bu | 32.53 | -2.68 | -7.61% |
| 短纤 | PF | 11.05 | -0.88 | -7.38% |
| 丙烯 | PL | 5.53 | -0.4 | -6.75% |
| PTA | TA | 56.26 | -4 | -6.64% |
K线形态分析
1. 吞没形态（反转|看涨）
- 棕榈油（6次出现，成功率60.9%，平均表现0.41%）
2. 孕线形态（反转|看涨）
- 玉米（22次出现，成功率58.4%，平均表现0.36%）
3. 向上跳空三法形态（持续|看涨）
- 沪锌（22次出现，成功率60.0%，平均表现-0.47%）
4. 战后休整形态（持续|看涨）
- 沪铜（22次出现，成功率58.8%，平均表现1.49%）
- 国际铜（22次出现，成功率58.3%，平均表现1.18%）
- 焦炭（6次出现，成功率57.6%，平均表现0.83%）
数据来源与免责声明
- 数据来源：ifind、交易所网站、中盛期货
- 设计作者：张雷（F3061499 / Z0002362）、褚思伟（F3061502 / Z0000239）
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总结
- 市场整体偏空，多数品种下跌，但部分品种如20号胶、天胶、不锈钢等表现相对较强。
- 多单增仓集中在少数品种，空单减仓现象较为普遍，表明市场情绪偏向看跌。
- 资金流入主要集中在中证1000、黄金、白银等品种，流出集中在中证500、沪铜、原油等。
- K线形态分析显示部分品种具备看涨信号，但需结合其他指标综合判断。
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