文档总结
核心内容
本文档是BNP Paribas伦敦分行发布的FX STRATEGY | FX QUANT DAILY报告，主要涉及BNP Paribas STEER™模型的交易信号及各货币对的短期价值分析。报告涵盖了G10货币、CEEMEA地区、亚洲及拉丁美洲市场的分析，并附有相关策略团队的联系方式与法律声明。
主要观点
- 交易信号更新：报告中提供了最新的交易信号，包括今日新增的SHORT USDBRL信号，以及本月开始的SHORT AUDUSD信号。
- 货币对分析：
- AUDUSD：被STEER™认为短期高估，目标价位为0.7522。
- USDJPY：STEER™认为接近公平价值，目标价位为113.12。
- EURNOK：维持多头头寸，目标为8.9660，且已接近其公平价值。
- USDBRL：今日触发空头信号，因巴西CDS收窄，该货币对当前被视作高估。
- USDMXN：维持多头头寸，目标为20.4962。
- 模型表现：STEER™模型通过Z-score衡量货币对偏离短期价值的程度，多数货币对的Z-score表明其价格与模型预测的短期价值存在一定偏差。
- 市场趋势：美元在多数G10货币对中接近公平价值，但AUDUSD和USDJPY等仍存在一定的偏离。
关键信息
交易信号详情
| 日期 |
做多/做空 |
入场汇率 |
目标汇率 |
止损汇率 |
平仓汇率 |
收益率 (%) |
| 13-Feb-17 |
SHORT USDBRL |
3.1154 |
3.0871 |
3.1295 |
- |
0.00 |
| 03-Feb-17 |
SHORT AUDUSD |
0.7654 |
0.7522 |
0.7734 |
- |
-0.27 |
| 02-Feb-17 |
LONG EURNOK |
8.8578 |
8.9660 |
8.7948 |
- |
0.61 |
| 10-Feb-17 |
LONG USDMXN |
20.3209 |
20.4962 |
20.2332 |
- |
-0.05 |
货币对短期价值与Z-score分析
G10货币
| 货币对 |
STEER™价值 |
现货汇率 |
Z-score |
| EURSEK |
9.5676 |
9.4810 |
-0.82 |
| USDCAD |
1.3169 |
1.3090 |
-0.71 |
| EURNOK |
8.9660 |
8.9130 |
-0.69 |
| EURCHF |
1.0727 |
1.0680 |
-0.56 |
| EURGBP |
0.8594 |
0.8510 |
-0.55 |
| EURUSD |
1.0679 |
1.0640 |
-0.35 |
| NZDUSD |
0.7204 |
0.7210 |
0.03 |
| GBPUSD |
1.2426 |
1.2510 |
0.25 |
| USDJPY |
113.12 |
113.70 |
0.38 |
| AUDUSD |
0.7522 |
0.7670 |
1.64 |
CEEMEA地区
| 货币对 |
STEER™价值 |
现货汇率 |
Z-score |
| USDRUB |
59.7718 |
58.0950 |
-1.97 |
| USDILS |
3.7904 |
3.7490 |
-1.62 |
| EURPLN |
4.3604 |
4.3010 |
-1.15 |
| USDZAR |
13.5228 |
13.3510 |
-0.89 |
| EURHUF |
308.05 |
308.20 |
0.09 |
| EURCZK |
27.0237 |
27.0250 |
0.16 |
| EURRON |
4.4926 |
4.5010 |
0.57 |
| USDTRY |
3.5494 |
3.6990 |
1.52 |
亚洲市场
| 货币对 |
STEER™价值 |
现货汇率 |
Z-score |
| USDINR |
67.4088 |
66.9350 |
-1.54 |
| USDTHB |
35.2365 |
35.0730 |
-1.02 |
| USDTWD |
31.0735 |
30.9520 |
-0.57 |
| USDSGD |
1.4257 |
1.4220 |
-0.21 |
| USDKRW |
1150 |
1152 |
0.09 |
| USDPHP |
49.5347 |
49.9200 |
0.92 |
| USDIDR |
13238 |
13349 |
1.05 |
| USDMYR |
4.3774 |
4.4480 |
1.47 |
拉丁美洲市场
| 货币对 |
STEER™价值 |
现货汇率 |
Z-score |
| USDPEN |
3.2843 |
3.2540 |
-1.29 |
| USDCOP |
2884 |
2855 |
-0.99 |
| USDMXN |
20.4596 |
20.3440 |
-0.66 |
| USDCLP |
642.86 |
639.90 |
-0.59 |
| USDBRL |
3.0726 |
3.1150 |
1.51 |
策略团队联系方式
法律声明
- 本报告由BNP Paribas策略团队撰写，不构成独立研究，可能涉及利益冲突。
- 本报告为营销材料，不构成投资研究，不适用于MiFID。
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- 本报告不构成任何交易要约或购买/出售证券的建议。
- 本报告中提及的证券可能不适用于所有司法管辖区或投资者类别。
- BNP Paribas及其附属公司可能参与与报告中提及的证券相关的交易，或提供相关建议。
- 本报告可能包含回测数据，仅为示例性质，不保证未来表现。
- 本报告内容仅限指定接收者使用，不得复制或分发给第三方。
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