> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** ```markdown # 宏观金融数据日报总结 ## 一、核心内容概览 本报告为国贸期货研究院宏观金融研究中心发布的宏观金融数据日报，内容涵盖**货币市场与流动性**、**股指行情综述**以及**升贴水情况**等板块，旨在为投资者提供当日市场动态与策略建议。 --- ## 二、货币市场与流动性 ### 1. 市场概况 - **昨日央行操作**：以1.40%的固定利率开展2185亿元7天期逆回购操作，当日110亿元逆回购到期，单日净投放资金为920亿元。 - **整体流动性**：银行间市场资金面均衡偏松，DR001加权平均利率维持在1.32%附近。本周五将有1230亿元逆回购到期，加上8000亿元3个月期买断式逆回购到期，资金面有望进一步向好。 ### 2. 关键利率变动 | 品种 | 收盘价 | 较前值变动(bp) | |--------------|----------|----------------| | DR001 | 1.3675 | +2.67 | | GC001 | 1.0500 | +9.50 | | SHBOR 3M | 1.4020 | 0.00 | | 1年期国债 | 1.1550 | -0.52 | | 5年期国债 | 1.4225 | +0.05 | | 10年期国债 | 1.7235 | +0.58 | | 10年期美债 | 4.5721 | +2.21 | --- ## 三、股指行情综述 ### 1. 主要股指表现 - **沪深300**：下跌2.14%至4713.64 - **上证50**：下跌1.43%至2825.01 - **中证500**：下跌3.49%至7963.45 - **中证1000**：下跌3.11%至8081.26 ### 2. 成交量与持仓量 | 品种 | 收盘价 | 较前日变动(%) | |--------------|----------|----------------| | IF当月 | 4682.60 | -1.97 | | IH当月 | 2813.00 | -1.09 | | IC当月 | 7935.00 | -3.12 | | IM当月 | 8072.80 | -2.64 | | 品种 | 成交量 | 较前日变动(%) | 持仓量 | 较前日变动(%) | |--------------|----------|----------------|----------|----------------| | IF成交量 | 147114.00| +3.92 | IF持仓量 | -0.06 | | IH成交量 | 67611.00 | +8.47 | IH持仓量 | +1.78 | | IC成交量 | 212220.00| +13.55 | IC持仓量 | +1.77 | | IM成交量 | 326261.00| +15.00 | IM持仓量 | +3.10 | ### 3. 行业板块表现 - **涨幅居前**：家用电器、食品饮料、银行、煤炭、石油石化 - **跌幅居前**：有色金属、电子、建筑材料、电力设备、国防军工 ### 4. 市场分析 - **整体表现**：A股市场昨日表现疲软，早盘低开后震荡下行。 - **影响因素**：受外部宏观因素影响，特别是美国5月非农就业数据超预期，强化了市场对美联储继续加息的预期。 - **策略建议**：建议对股指采取轻仓操作，谨慎持有。 --- ## 四、升贴水情况 ### 1. 升贴水率 | 项目 | 股指 | 当月合约 | 下月合约 | 当季合约 | 下季合约 | |--------------|--------|----------|----------|----------|----------| | IF升贴水 | 4713.64| 17.17% | 14.34% | 9.48% | 7.37% | | IH升贴水 | 2825.01| 11.09% | 13.59% | 7.22% | 5.26% | | IC升贴水 | 7963.45| 9.32% | 10.21% | 9.35% | 8.80% | | IM升贴水 | 8081.26| 2.73% | 9.34% | 10.54% | 10.56% | ### 2. 说明 - 升贴水数值为年化计算后的升贴水率。 - 标绿为升水，标红为贴水。 - 数据来源：Wind --- ## 五、免责声明 本报告基于公开可获得的信息编制，力求准确可靠，但不保证其准确性与完整性。报告不构成投资建议，投资者需自行判断是否符合其投资目标与风险承受能力。未经授权，禁止引用、转载或向第三方传播。期市有风险，入市需谨慎。 ```