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新智投-数据分析日报总结（20260420）

核心内容概述

本日报提供了期货市场多个维度的数据分析，包括今日涨跌、指标评分、持仓异动、资金流向及K线形态，旨在为投资者提供全面的市场动态参考。

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今日涨跌

今日期货市场中，部分品种出现显著涨跌。涨幅较大的品种包括：

• 多晶硅（ps2606）：+9%
• 20号胶（nr2606）：+3.34%
• 天胶（ru2609）：+2.83%
• 焦煤（jm2609）：+2.77%
• 碳酸锂（Ic2609）：+2.6%

跌幅较大的品种包括：

• 苹果（AP610）：-3.03%
• 乙二醇（eg2609）：-3.16%
• 丙烯（PL607）：-3.22%
• 燃料油（fu2605）：-2.88%
• 原油（sc2606）：-2.9%

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指标评分

1、日线偏多品种

日线指标偏强的合约有15只，其中：

• 棉花（CZCE.CF609）：25个数据点，偏多数21
• 不锈钢（SHFE.ss2606）：25个数据点，偏多数21
• 2年期国债（CFFEX.TS2606）：24个数据点，偏多数19
• 铝（SHFE.al2606）：25个数据点，偏多数18
• 5年期国债（CFFEX.TF2606）：24个数据点，偏多数18
• 鸡蛋（DCE.jd2606）：25个数据点，偏多数18
• 铝合金（SHFE.ad2606）：25个数据点，偏多数18
• 锌（SHFE.zn2606）：25个数据点，偏多数18
• 玉米淀粉（DCE.cs2607）：25个数据点，偏多数17
• 10年期国债（CFFEX.T2606）：24个数据点，偏多数17
• 铅（SHFE.pb2606）：25个数据点，偏多数17
• 镍（SHFE.ni2606）：25个数据点，偏多数17
• 30年期国债（CFFEX.TL2606）：24个数据点，偏多数15
• 沪深300指数（CFFEX.IF2606）：24个数据点，偏多数15
• 热轧卷板（SHFE.hc2610）：24个数据点，偏多数15

2、日线（偏多）-60分钟对照分析

日线偏多品种中，60分钟指标偏强的合约有4只：

• 玉米淀粉（DCE.cs2607）：25个数据点，偏多数21
• 热轧卷板（SHFE.hc2610）：25个数据点，偏多数16
• 锌（SHFE.zn2606）：25个数据点，偏多数16
• 30年期国债（CFFEX.TL2606）：25个数据点，偏多数16

3、日线偏空品种

日线指标偏弱的合约有10只，包括：

• 烧碱（CZCE.SH607）
• 黄大豆2号（DCE.b2607）
• 苹果（CZCE.AP610）
• 液化石油气（DCE.png2607）
• 棕榈油（DCE.p2609）
• 低硫燃料油（INE.lu2606）
• 花生（CZCE.PK610）
• 原油（INE.sc2606）
• 苯乙烯（DCE.eb2606）
• 豆油（DCE.y2609）

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持仓异动

1、多单增仓

多单异常增加的合约、公司组合有21组，主要涉及：

• MA609 [中信期货]：+30347
• TA609 [国泰君安]：+33008
• cu2606 [国泰君安]：+4563
• zn2606 [国泰君安]：+1730
• zn2606 [永安期货]：+2548
• PR606 [中信期货]：+2858
• PX607 [国泰君安]：+6800
• eb2607 [国泰君安]：+9597
• pg2607 [中信期货]：+3032
• v2609 [恒力期货]：+20985
• j2609 [国泰君安]：+407
• jm2609 [国泰君安]：+8102
• jm2609 [中信期货]：+5981
• br2605 [东证期货]：+685
• fu2606 [国泰君安]：+2031
• fu2606 [中信期货]：+1577
• fu2606 [银河期货]：+2006
• eb2606 [东证期货]：+6310
• rb2610 [中信期货]：+36112
• rb2610 [东证期货]：+35661
• eg2609 [国泰君安]：+5500

2、空单减仓

空单异常减少的合约、公司组合有12组，包括：

• nr2606 [国泰君安]：-2732
• bu2606 [中信期货]：-5998
• zn2605 [中信期货]：-1558
• pb2605 [中信期货]：-1186
• ni2605 [方正中期]：-3561
• br2605 [中信期货]：-922
• br2605 [东证期货]：-765
• PX605 [国泰君安]：-3480
• eb2605 [国泰君安]：-8627
• eb2605 [东证期货]：-7801
• jd2606 [东证期货]：-5286

3、空单增仓

空单异常增加的合约、公司组合有17组，如：

• pb2606 [中信期货]：+1325
• cs2607 [银河期货]：+6995
• PX607 [中信期货]：+3682
• PX607 [一德期货]：+4102
• eb2607 [中信建投]：+3782
• pp2609 [国泰君安]：+10724
• j2609 [中信期货]：+578
• bu2606 [大地期货]：+4780
• zn2605 [东证期货]：+1522
• fu2606 [国泰君安]：+1571
• fu2606 [五矿期货]：+2864
• lu2606 [银河期货]：+1815
• jd2606 [东证期货]：+5173
• hc2610 [国泰君安]：+36279
• AP610 [中信期货]：+2266
• AP610 [国泰君安]：+2263
• eg2609 [永安期货]：+10048

4、多单减仓

多单异常减少的合约、公司组合有10组，如：

• al2606 [乾坤期货]：-7295
• ni2606 [国泰君安]：-2810
• ss2606 [乾坤期货]：-4246
• PR606 [东证期货]：-1222
• ni2605 [国泰君安]：-2328
• ni2605 [永安期货]：-2585
• br2605 [国泰君安]：-1600
• PX605 [国泰君安]：-3480
• eb2605 [国泰君安]：-8627
• eb2605 [东证期货]：-7801
• jd2606 [东证期货]：-5286

5、净持仓增减

净持仓异常变化的合约、公司组合有1组：

• PX607 [国泰君安]：净持仓变化+6219

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资金流向

1、资金流入值前五品种

• 中证1000（IM）：731.84亿元
• 中证500（IC）：571.47亿元
• 沪深300（IF）：433.41亿元
• 上证50（IH）：106.02亿元
• 10年期国债（T）：83.13亿元

2、资金流入比例前五品种

• 多晶硅（ps）：17.86%
• 苹果（AP）：15.71%
• 热卷（hc）：8.98%
• 天胶（ru）：8.93%
• 20号胶（nr）：8.3%

3、资金流出值前五品种

• 沪镍（ni）：-7.19亿元
• 沪铝（al）：-5.77亿元
• PTA（TA）：-2.75亿元
• 乙二醇（eg）：-2.63亿元
• 甲醇（MA）：-2.3亿元

4、资金流出比例前五品种

• 粳米（rr）：-20.65%
• 纯苯（bz）：-10.22%
• 沪镍（ni）：-9.06%
• 乙二醇（eg）：-7.63%
• 对二甲苯（PX）：-6.42%

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K线形态

1、吞没形态（反转|看涨）

• 螺纹钢：出现次数7次，成功率63.2%，平均表现+0.82%
• 热卷：出现次数7次，成功率55.6%，平均表现+0.63%

2、孕线形态（反转|看涨）

• 豆粕：出现次数6次，成功率60.6%，平均表现+0.59%

3、战后休整形态（持续|看涨）

• 尿素：出现次数6次，成功率73.1%，平均表现+1.51%

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其他信息

• 数据来源：ifind、交易所网站、中盛期货
• 设计作者：张雷【F3061499/Z0002362】、褚思伟【F3061502/Z0000239】
• 免责声明：本软件提供的信息仅供参考，不构成投资建议，投资者需自行判断风险。

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结语

本日报提供了详尽的期货市场分析，涵盖涨跌、指标评分、持仓异动、资金流向和K线形态等多个方面，为投资者提供了全面的市场参考信息。