20220721-东吴期货-股指期货日报_5页

快手必读——股指期货日报总结

一、核心内容概述

本报告为2022年7月21日的股指期货市场分析，由东吴期货研究所金融衍生品组发布，主要涵盖市场行情综述、政经要闻、资金综述及观点与策略四个部分，旨在为投资者提供全面的市场信息与投资建议。

二、主要观点与关键信息

2.1 市场行情综述

2.1.1 股票和期货指数

• 上证指数：收盘价3,304.72，开盘价3,291.55，最高价3,308.35，最低价3,287.74，涨跌25.29，涨跌%0.77，成交量301.52亿股，成交额3,834.23亿元。
• 深证成指：收盘价12,573.12，开盘价12,551.43，最高价12,625.63，最低价12,518.42，涨跌78.35，涨跌%0.63，成交量460.61亿股，成交额5,690.50亿元。
• 创业板指：收盘价2,765.16，开盘价2,764.25，最高价2,786.29，最低价2,754.18，涨跌14.30，涨跌%0.52，成交量115.05亿股，成交额1,968.80亿元。
• 沪深300：收盘价4,283.80，开盘价4,291.28，最高价4,303.37，最低价4,269.97，涨跌14.46，涨跌%0.34，成交量94.49亿股，成交额2,123.02亿元。
• 中证500：收盘价6,410.71，开盘价6,353.00，最高价6,416.87，最低价6,351.82，涨跌75.00，涨跌%1.18，成交量142.93亿股，成交额1,577.82亿元。
• 上证50：收盘价2,874.08，开盘价2,883.52，最高价2,887.94，最低价2,867.59，涨跌8.47，涨跌%0.30，成交量25.44亿股，成交额543.09亿元。
• 万得全A：收盘价5,281.18，开盘价5,261.27，最高价5,289.99，最低价5,252.44，涨跌39.89，涨跌%0.76，成交量761.89亿股，成交额9,527.00亿元。

2.1.2 期指期现价差

• IF（沪深300股指期货）：基差走势与日均跨期价差图表显示，期现价差处于相对稳定状态，但需关注具体走势变化。
• IH（上证50股指期货）：基差走势与日均跨期价差图表显示，期现价差呈现小幅波动，整体趋势平稳。
• IC（中证500股指期货）：基差走势与日均跨期价差图表显示，期现价差有所扩大，但涨幅有限。

2.1.3 资金面

• 融资余额和增减图表显示，融资余额维持稳定，略有波动。
• 北向资金在前一日大幅净流出后转为净流入36.78亿元，但市场整体量能仍呈现萎缩趋势。

2.2 政经要闻

1. 美股集体上扬：纳斯达克指数上涨1.58%，科技股表现强劲，奈飞上涨7.4%，Meta Platforms、亚马逊等涨幅均超过4%。
2. 李克强讲话：强调不会为了过高增长目标而出台超大规模刺激措施，保持宏观政策的连续性和针对性，以稳定经济发展。
3. 经济日报评论：指出房地产行业对经济的重要性，提出在风险可控的前提下，应持续满足房企合理融资需求，重点支持长租房市场和保障性住房建设。
4. LPR保持不变：7月LPR（贷款市场报价利率）未调整，1年期LPR为3.7%，5年期以上LPR为4.45%，LPR改革效能持续释放，企业融资成本稳中有降。

2.3 资金综述

2.3.1 关键利率

• Shibor隔夜利率：上行2.8bp，报1.2700%。
• Shibor 7天期：上行5bp，报1.6790%。
• Shibor 14天期：上行4.7bp，报1.6970%。
• Shibor 1月期：上行0.3bp，报1.7730%。

三、观点与策略

• 周三三大指数震荡反弹，沪指重返3300点，市场情绪有所回暖。
• 北向资金在前一日净流出后转为净流入，但两市量能进一步萎缩，显示市场观望情绪仍较浓厚。
• 军工板块领涨，农业、汽车板块跌幅居前，市场热点分散。
• 当前经济复苏基础仍不牢固，叠加海外加息和衰退预期，短期内市场反弹空间有限，建议投资者保持谨慎观望态度。

四、免责声明

• 本报告由东吴期货制作及发布，基于可靠公开信息，力求准确但不保证其完整性。
• 报告内容不构成投资建议，投资者需自行承担风险。
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五、联系方式

• 联系人：陈梦贺
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  • 上海市-黄浦区西藏南路1208号6楼
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