20220726-安信证券-金融工程主题报告_安信金工黑科技赛道分析系统简介_14页_1mb

安信金工黑科技赛道分析系统总结

核心内容

安信金工开发了一套名为“黑科技赛道分析系统”的投资工具，用于识别30个申万一级行业（剔除综合）及132个热门赛道指数、43个ETF基准指数在未来5~10个交易日内的波段投资机会。系统结合了量价模型与多维度分析，主要提供低吸型信号和趋势型信号两类投资信号，并根据北向资金动向推荐优质个股。

主要观点

• 系统功能：每日对多个行业和指数进行监控，识别短期波段机会，帮助投资者把握市场调整与上涨趋势。
• 信号类型：
  • 低吸型信号：适用于市场短期下跌后出现企稳迹象的行业，预期短期反弹。
  • 趋势型信号：适用于市场短期上涨后继续上涨的迹象，预期趋势延续。
• 信号逻辑：
  • 低吸型信号包括“市场错杀”、“北向抄底”、“牛回头”、“缩量调整”、“强势低吸”。
  • 趋势型信号包括“强势突破”、“强势跟随”。
• 持仓时间：
  • 低吸型信号的最佳持仓时间约为5天。
  • 趋势型信号的最佳持仓时间约为10天。
• 选股方法：在赛道信号基础上，可通过北向资金流入排名前5的个股进行构建组合，多数情况下能跑赢对应行业指数。
• 风险提示：模型基于历史数据，无法保证在市场剧烈波动时仍有效。

关键信息

低吸型信号

趋势型信号

赛道内选股策略

• 基于北向资金动向，选择单日流入前5的股票构建组合。
• 多数行业信号下，该策略能跑赢对应行业指数。
• 赛道内选股需结合信号类型、北向资金、赚钱效应等综合判断。

结论

黑科技赛道分析系统通过多维度指标（量能、赚钱效应、北向资金、走势结构、周期分析等）识别短期波段机会，为投资者提供低吸与趋势两类信号，帮助把握市场调整与上涨趋势。系统适用于ETF指数投资或赛道内选股，但需注意市场剧烈波动时模型可能失效，因此需结合其他信息进行综合判断。