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国债期货持仓日报总结（2026年5月6日）

核心内容概览

本报告提供了2026年5月6日国债期货市场的成交与持仓数据，涵盖两年期、五年期、十年期及三十年期国债期货合约。数据包括收盘价、价格变动、成交量、成交额、持仓量、持仓变动及持仓保证金等关键指标，反映了市场活跃度及主力持仓情况。

主要观点

1. 成交与价格变动

• T2606：收盘价为108.56，价格下跌0.03%；成交量为104,130，环比增长38%；成交额为1,130，环比增长38%。
• T2609：收盘价为108.45，价格上涨0.04%；成交量为17,969，环比增长122%；成交额为195，环比增长122%。
• T2612：收盘价为108.35，价格下跌0.05%；成交量为380，环比增长68%；成交额为4，环比增长68%。
• TF2606：收盘价为106.17，价格下跌0.02%；成交量为81,397，环比增长17%；成交额为864，环比增长17%。
• TF2609：收盘价为105.96，价格下跌0.03%；成交量为13,951，环比增长62%；成交额为148，环比增长61%。
• TF2612：收盘价为105.94，价格下跌0.05%；成交量为233，环比增长120%；成交额为2，环比增长120%。
• TL2606：收盘价为112.37，价格下跌0.50%；成交量为113,811，环比增长29%；成交额为1,278，环比增长28%。
• TL2609：收盘价为112.01，价格下跌0.52%；成交量为16,035，环比增长42%；成交额为180，环比增长42%。
• TL2612：收盘价为111.99，价格下跌0.50%；成交量为1,109，环比增长82%；成交额为12，环比增长81%。
• TS2606：收盘价为102.53，价格下跌0.03%；成交量为54,598，环比增长48%；成交额为1,120，环比增长48%。
• TS2609：收盘价为102.51，价格下跌0.03%；成交量为3,699，环比增长75%；成交额为76，环比增长75%。
• TS2612：收盘价为102.49，价格下跌0.04%；成交量为643，环比增长793%；成交额为13，环比增长793%。

2. 持仓情况

• 两年期国债期货：总体持仓量为367,056，环比减少92手；持仓保证金为79.7亿元。
• 五年期国债期货：总体持仓量为244,664，环比减少5,575手；持仓保证金为31.2亿元。
• 十年期国债期货：总体持仓量为190,611，环比减少144手；持仓保证金为74.9亿元。
• 三十年期国债期货：总体持仓量为93,374，环比减少1,426手；持仓保证金为9.6亿元。

关键信息

两年期国债期货（T2606）

• 前五大持仓会员：

  • 中信期货（持买单量11,102，持仓名义金额变化11.5亿元，持仓占比13.2%）
  • 国泰君安（持买单量10,934，持仓名义金额变化0.3亿元，持仓占比13.0%）
  • 平安期货（持买单量10,269，持仓名义金额变化7.5亿元，持仓占比12.2%）
  • 华泰期货（持买单量5,426，持仓名义金额变化4.4亿元，持仓占比6.4%）
  • 银河期货（持买单量4,690，持仓名义金额变化7.4亿元，持仓占比5.6%）

• 前五大卖单会员：

  • 国泰君安（持卖单量15,332，持仓名义金额变化6.0亿元，持仓占比18.2%）
  • 中信期货（持卖单量7,556，持仓名义金额变化0.4亿元，持仓占比9.0%）
  • 宏源期货（持卖单量6,007，持仓名义金额变化2.3亿元，持仓占比7.1%）
  • 申银万国（持卖单量3,843，持仓名义金额变化0.5亿元，持仓占比4.6%）
  • 永安期货（持卖单量3,461，持仓名义金额变化3.7亿元，持仓占比4.3%）

五年期国债期货（TF2606）

• 前五大持仓会员：

  • 中信期货（持买单量35,979，持仓名义金额变化-2.1亿元，持仓占比17.8%）
  • 东证期货（持买单量22,343，持仓名义金额变化-22.7亿元，持仓占比11.1%）
  • 国泰君安（持买单量20,747，持仓名义金额变化-5.4亿元，持仓占比10.3%）
  • 平安期货（持买单量13,291，持仓名义金额变化5.6亿元，持仓占比6.6%）
  • 华泰期货（持买单量8,485，持仓名义金额变化-2.8亿元，持仓占比4.2%）

• 前五大卖单会员：

  • 中信期货（持卖单量32,018，持仓名义金额变化-0.2亿元，持仓占比15.9%）
  • 东证期货（持卖单量21,860，持仓名义金额变化-9.1亿元，持仓占比10.8%）
  • 国泰君安（持卖单量18,794，持仓名义金额变化-0.6亿元，持仓占比9.3%）
  • 宏源期货（持卖单量15,806，持仓名义金额变化-32.8亿元，持仓占比7.8%）
  • 广发期货（持卖单量11,513，持仓名义金额变化-29.1亿元，持仓占比5.7%）

十年期国债期货（TL2606）

• 前五大持仓会员：

  • 中信期货（持买单量59,527，持仓名义金额变化-3.8亿元，持仓占比19.1%）
  • 国泰君安（持买单量44,997，持仓名义金额变化-11.9亿元，持仓占比14.5%）
  • 东证期货（持买单量27,384，持仓名义金额变化-7.6亿元，持仓占比8.8%）
  • 银河期货（持买单量18,752，持仓名义金额变化-10.4亿元，持仓占比6.0%）
  • 华泰期货（持买单量12,535，持仓名义金额变化-10.4亿元，持仓占比4.0%）

• 前五大卖单会员：

  • 中信期货（持卖单量43,201，持仓名义金额变化577亿元，持仓占比17.1%）
  • 东证期货（持卖单量38,502，持仓名义金额变化609亿元，持仓占比12.4%）
  • 国泰君安（持卖单量37,296，持仓名义金额变化508亿元，持仓占比5.7%）
  • 平安期货（持卖单量32,018，持仓名义金额变化508亿元，持仓占比5.7%）
  • 永安期货（持卖单量31,984，持仓名义金额变化-42亿元，持仓占比5.4%）

三十年期国债期货（TS2606）

• 前五大持仓会员：

  • 中信期货（持买单量12,154，持仓名义金额变化3.2亿元，持仓占比27.4%）
  • 国泰君安（持买单量7,733，持仓名义金额变化9.4亿元，持仓占比17.5%）
  • 东证期货（持买单量2,651，持仓名义金额变化-0.5亿元，持仓占比6.0%）
  • 银河期货（持买单量2,470，持仓名义金额变化7.6亿元，持仓占比5.6%）
  • 广发期货（持买单量2,245，持仓名义金额变化0.4亿元，持仓占比5.1%）

• 前五大卖单会员：

  • 银河期货（持卖单量7,019，持仓名义金额变化0.4亿元，持仓占比15.8%）
  • 广发期货（持卖单量6,962，持仓名义金额变化2.4亿元，持仓占比15.7%）
  • 东证期货（持卖单量4,581，持仓名义金额变化5.5亿元，持仓占比10.3%）
  • 中信期货（持卖单量4,191，持仓名义金额变化0.9亿元，持仓占比9.5%）
  • 国泰君安（持卖单量3,900，持仓名义金额变化12.1亿元，持仓占比8.8%）

总结

整体来看，国债期货市场在2026年5月6日呈现出一定的活跃度，成交量和成交额均有不同程度的上升。从持仓角度看，前十大会员的持仓占比较大，且持仓量变动相对集中。中信期货在多数合约中占据主导地位，尤其在两年期和十年期国债期货中，持买单量和卖单量均居前列。国泰君安、东证期货、银河期货等机构在不同合约中表现活跃，持仓变化较大。总体而言，市场参与者集中度较高，前二十席位的持仓占比超过80%，显示市场主要由少数大型机构主导。