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金融工程数据周报总结（2022年第28期）

核心内容概述

本报告为山西证券股份有限公司发布的2022年第28期融资融券周报，涵盖2022年7月18日至7月22日期间融资融券市场的主要数据和趋势分析。报告从市场概况、存量分析、流量分析及科创板和注册制创业板的专项分析四个维度，全面梳理了融资融券市场动态，并提示相关风险。

主要观点

1. 融资融券市场概况

• 截至2022年7月22日，两市融资融券余额为16,267.49亿元，其中融资余额为15,275.51亿元，融券余额为991.98亿元。
• 融资余额较前一周增加0.42%，融券余额增加3.35%。
• 融资买入交易规模为3,417.46亿元，融券卖出股数为31.90亿股。
• 融资买入额占A股市场成交额比例为6.93%，较前值下降0.07个百分点。
• 上证指数近5个交易日上涨1.30%，深证成指下跌0.14%。

2. 融资市场存量分析

• 行业融资余额排名前五：医药生物（1,246.99亿元）、非银金融（1,231.51亿元）、电子（1,205.96亿元）、电力设备（1,162.40亿元）、有色金属（888.57亿元）。
• 杠杆资金占比高行业：石油化工（5.90%）、非银金融（5.65%）、有色金属（5.36%）、传媒（5.23%）、钢铁（5.22%）。
• 融资余额居前个股：中国平安（207.47亿元）、贵州茅台（187.07亿元）、牧原股份（128.39亿元）、兴业银行（116.11亿元）、东方财富（111.33亿元）。
• 杠杆资金占比高的个股：仁东控股（47.74%）、外高桥（20.97%）、江南水务（20.70%）、全柴动力（19.35%）、艾迪精密（18.02%）。

3. 融资市场流量分析

• 净融资买入额占周交易额比例前五行业：银行（1.47%）、综合（0.88%）、基础化工（0.68%）、食品饮料（0.68%）、传媒（0.55%）。
• 一周涨跌幅：银行（-0.87%）、综合（0.53%）、基础化工（-0.97%）、食品饮料（2.89%）、传媒（-2.22%）。
• 融资净买入额占周交易额比例前五个股：有方科技（27.26%）、正帆科技（17.76%）、晨鸣纸业（17.19%）、东方时尚（16.06%）、C隆达（14.24%）。
• 周涨跌幅：有方科技（10.31%）、正帆科技（16.20%）、C隆达（0.00%）、步科股份（4.75%）、威腾电气（5.14%）。

4. 科创板与注册制创业板分析

科创板融资融券交易分析

• 融资融券余额为828.35亿元，较前一周增加3.45%。
• 融资余额为642.32亿元，增加3.31%；融券余额为186.03亿元，增加3.93%。
• 融资买入规模为225.19亿元，融券卖出规模为45.32亿元。
• 融资余额居前个股：中芯国际、君实生物、容百科技、大全能源、天合光能。
• 融券余额居前个股：中芯国际、天合光能、沪硅产业、大全能源、固德威。
• 融资余额占自由流通市值比例居前个股：炬芯科技（10.60%）、灿勤科技、品茗股份、普冉股份、明冠新材。
• 融资净买入额占周交易额比例居前个股：有方科技（27.26%）、正帆科技（17.76%）、C隆达（14.24%）、步科股份（13.84%）、威腾电气（11.74%）。

注册制创业板融资融券交易分析

• 融资融券余额为259.40亿元，较前一周增加1.50%。
• 融资余额为233.58亿元，增加1.55%；融券余额为25.81亿元，增加1.06%。
• 融资买入规模为127.73亿元，融券卖出规模为8.37亿元。
• 融资余额居前个股：金龙鱼、爱美客、海力风电、拓新药业、瑞泰新材。
• 融券余额居前个股：中伟股份、爱美客、中科环保、金龙鱼、拓新药业。
• 融资余额占自由流通市值比例居前个股：江南奕帆（13.24%）、张小泉（12.90%）、中科江南（11.16%）、青木股份（10.35%）、中红医疗（9.99%）。
• 融资净买入额占周交易额比例居前个股：普联软件（6.92%）、信测标准（5.23%）、宏昌科技（4.89%）、信濠光电（3.83%）、光庭信息（3.21%）。

关键信息

• 融资市场总体呈现小幅增长，但部分行业和个股波动较大。
• 医药生物、非银金融等行业是融资余额较高的领域，反映出市场对这些行业的关注。
• 杠杆资金占比高的行业如石油化工、非银金融等，显示资金对这些行业的偏好。
• 科创板与注册制创业板融资融券余额均有所增长，表明市场对这些板块的信心有所提升。
• 融资净买入额占周交易额比例高的个股显示出资金流入趋势，可能为市场热点。

风险提示

• 监管政策变动风险：政策变化可能对市场产生影响。
• 证券信用交易风险：融资融券交易存在杠杆风险。
• 系统性风险：市场整体波动可能引发连锁反应。

投资评级说明

• 投资评级基于公司股价或行业指数相对基准指数的涨跌幅，分为买入、增持、中性、减持、卖出五个等级。
• 行业评级分为领先大市、同步大市、落后大市。
• 风险评级分为A（波动率小于等于基准指数）和B（波动率高于基准指数）。

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