20250901-中国银河-量化基金周报_11页_1mb

报告基于提供的数据，分析了指数增强基金在不同市场指数（如沪深300、中证500、中证1000）上的表现，时间跨度从2022年1月到2025年7月。数据显示，基金数量随时间波动，起始点较高，并有正负变化，例如某些指数的基金数量从100单位波动到-50单位。同时，超额收益（年化收益率差）呈现季节性和市场敏感性，短期内有增有减。总体上，指数增强基金策略适应性强，显示出在中国资本市场中的动态发展和智能投资趋势。