2016-01-19-奥纬咨询-Return_on_Risk_Management_8页_822kb

RETURN ON RISK MANAGEMENT 总结

核心内容

全球金融危机揭示了银行业在风险管理方面的重大缺陷，促使政府和监管机构对银行实施更严格的监管措施。同时，银行也主动采取措施减少风险并提升管理能力，认识到良好的风险管理对业务的重要性。新的监管规则显著提高了资本和流动性安全边际，并改变了最低资本和流动性要求的计算方式，这对银行的盈利能力产生了负面影响，但也使风险管理成为企业战略讨论的核心。

主要观点

• 风险管理与战略紧密相关：风险管理不仅是合规要求，更是商业逻辑的一部分。银行需根据战略目标决定在哪些领域进行更深入的风险管理投资，以获得竞争优势。
• 投资回报的考量：在风险评估中，投资的回报取决于风险暴露的大小、风险的可衡量性、风险分析的准确性提升、决策改进的程度以及信息获取成本。银行应基于这些因素进行风险投资决策。
• CRO的角色转变：首席风险官（CRO）应成为战略决策的重要参与者，而不仅仅是合规执行者。他们需要具备战略思维，并在银行整体战略中发挥领导作用。
• 战略与执行的平衡：风险管理需与银行的战略方向保持一致，同时需要协调多个部门，如财务、运营等，以实现最佳资源配置和执行效果。

关键信息

风险管理投资的五大变量

1. 风险暴露的大小：风险暴露越重要，投资回报越高。
2. 风险的可衡量性：可衡量的风险更易于管理，从而提高投资价值。
3. 风险分析的准确性提升：投资应有助于提升对潜在损失的理解和预测。
4. 决策改进的程度：只有当风险评估能显著影响决策时，才具有真正的投资价值。
5. 信息获取成本：投资应确保成本低于收益，以实现最佳回报。

CRO的职责与挑战

• 战略参与：CRO需参与战略制定、挑战和优化，确保银行战略与风险承受能力一致。
• 资源协调：CRO需与战略、财务等部门紧密合作，以优化资源配置。
• 战略领导力：CRO应被视为战略领导者，而非仅仅的技术分析人员。

实践建议

• 战略审查：银行应定期审查风险管理投资，确保其符合战略目标，避免资源浪费。
• 摆脱合规循环：CRO及团队应减少对合规任务的依赖，转向战略思考，以提升整体风险管理水平。
• 提升风险分析能力：银行需构建强大的分析框架、数据库和信息技术系统，以支持更精准的风险评估和决策。

结论

风险管理已成为银行战略不可分割的一部分，CRO在其中扮演着关键角色。银行需以战略眼光审视风险管理投资，确保其在合规与竞争力之间取得平衡。通过建立全面的风险评估框架、提升分析能力、优化资源配置，银行可以实现更有效的风险管理，从而支持长期战略目标和业务增长。