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股指期货日度数据跟踪总结 - 2024-06-12

指数走势

本报告基于2024年6月11日市场数据，分析了主要股指的表现。沪市相关指数整体疲软：上证综指收盘3028.05点，跌幅0.76%；深成指数上涨0.07%，至9262.35点。而中证1000指数在电子、医药生物、计算机等板块支持下，上涨0.88%，收于519.89点；中证500指数上涨0.16%，沪深300指数下跌0.87%，上证50指数下跌1.37%。成交量方面，以万亿元计，多个指数成交活跃。

板块涨跌对指数影响

电子、医药生物等部门板块对中证1000指数形成明显拉动，而公用事业、交通运输、有色金属等板块造成向下压力。对于沪深300和上证50，电子板块推动小幅上涨，但银行、食品饮料等行业板块抑制涨幅。

股指期货基差及对冲成本

报告期内，主力合约基差多为负值，表明现货指数高于期货价格，具体包括IM00-2772、IC00-2024等基差数据。对冲开仓成本分析显示，不同合约的年化成本差异显著，相关基差折算成本图表提供了详细参考。

换月点数差及年化成本

各类股指期货合约的换月点数差导致的年化成本需考虑时序变化，数据表明换月可能涉及一定成本，已在相关图示中展示。总的来说，该报告有助于了解短期市场动态和对冲策略。